Несколько бирж DEX, включая dydx_v4, hyperliquid, vertex и aevo, были инкапсулированы и подключены к FMZ. Поскольку конкуренция за ценовой арбитраж на централизованных биржах становится все более жесткой, многие количественные трейдеры обратили свое внимание на децентрализованные биржи. В этой статье мы обсудим разработку и реализацию мониторинга разницы цен между DEX и CEX.

Первым шагом стратегии хедж-арбитража является расчет разницы цен целевого портфеля, а также наблюдение и анализ наличия каких-либо торговых возможностей. Поэтому разработка и реализация стратегии мониторинга разницы в ценах является первой базовой задачей. Наши требования к проектированию:

• Используемый язык программирования — Javascript.
• Используйте инкапсулированный REST-интерфейс.
• Выбор DEX: гипержидкость, вершина.
• Выбор CEX: binance, bybit.
• Запрос данных книги заказов использует многопоточные параллельные запросы.
• Тестовые продукты должны быть основными продуктами, которые по возможности используются всеми биржами: спотовые торговые пары ETH, BTC/бессрочные контракты.
• Постарайтесь упростить конструкцию и обеспечить базовую реализацию, используя простой и понятный код.

Реализация кода

Код состоит менее чем из 200 строк, и его предназначение — только вычислять разницу в цене определенного продукта в реальном времени на разных биржах. При первоначальном запуске стратегии все объекты обмена, настроенные для стратегии, будут классифицированы в группу DEX и группу CEX. Каждый опрос выполняется через многопоточную функцию Thread, инкапсулированную платформой FMZ, и одновременно запрашивает интерфейс REST: интерфейс книги заказов.GetDepth, запишите запрошенный список заказов на покупку и данные списка заказов на продажу требуемых сортов. Затем группа DEX и группа CEX объединяются в разностную комбинацию (комбинация DEX-CEX, т.е. арбитражная пара) и рассчитывается разница в цене.

Определение типа обмена: Во время инициализации будет проведена оценка добавленного объекта биржи с целью определения того, является ли он спотовым или фьючерсным.

На разных биржах один и тот же базовый актив может называться по-разному, поэтому название продукта необходимо скорректировать: Программу необходимо настроить в соответствии с правилами наименования символов различных бирж. Например, торговые пары контрактов Vertex имеют следующие названия:XXX_USD, который на самом деле является бессрочным контрактом на основе USDC. Название ETH в ячейке Vertex — WETH.

Получите точность: Во время инициализации получается вся рыночная информация. В соответствии с запрошенным конкретным символом может быть запрошена соответствующая точность для последующих операций обработки точности данных.

Запрос данных Прежде чем будут получены все данные о глубине, программа будет ждать и продолжать проверять, есть ли биржи, данные которых не были обновлены. Если данные не получены, программа будет спать 100 миллисекунд. Запрошенные данные книги заказов записываются в объект, созданный threading.Dict() (используется для взаимодействия с параллельными потоками), и данные сбрасываются в конце каждого опроса.

Подвести итог Реализация этой стратегии показывает, как отслеживать разницу цен на нескольких биржах в режиме реального времени и рассчитывать возможные арбитражные возможности. Благодаря разумной коррекции символов, глубокому сбору данных, точному контролю и многопоточной работе система может эффективно отслеживать разницу цен в реальном времени. Для тех, кто изучает стратегию, понимание идей реализации этого кода может помочь им освоить, как использовать API для получения данных о транзакциях, как обрабатывать данные с нескольких бирж, как рассчитывать и выводить спреды транзакций и как применять эти технологии в реальных транзакциях.

let symbolList = []

function createEx(idx, exs) {
    let self = {}
    
    let cexEidList = ["Binance", "Bybit", "Futures_Binance", "Futures_Bybit"]
    let dexEidList = ["Vertex", "Hyperliquid", "Futures_Hyperliquid", "Futures_Vertex"]

    self.name = exs[idx].GetName()
    self.idx = idx
    self.e = exs[idx]
    self.depths = threading.Dict()
    self.markets = self.e.GetMarkets()

    if (!self.markets) {
        throw "GetMarkets error"
    }

    if (dexEidList.includes(self.name)) {
        self.type = "DEX"
    } else if (cexEidList.includes(self.name)) {
        self.type = "CEX"
    } else {
        throw "not support " + self.name
    }

    if (self.name.startsWith("Futures_")) {
        self.isFutures = true
    } else {
        self.isFutures = false
    }

    self.correctSymbol = function(symbol) {        
        if (self.name == "Vertex") {
            let correctList = {"BTC_USDC": "WBTC_USDC", "ETH_USDC": "WETH_USDC"}
            if (typeof(correctList[symbol]) != "undefined") {
                return correctList[symbol]
            }
        } else if (self.name == "Hyperliquid") {
            let correctList = {"BTC_USDC": "UBTC_USDC"}
            if (typeof(correctList[symbol]) != "undefined") {
                return correctList[symbol]
            }
        } else if (self.name == "Futures_Hyperliquid") {
            return symbol.replace("_USDC", "_USD")
        }
        
        return symbol
    }

    self.reqDepth = function(symbol) {
        symbol = self.correctSymbol(symbol)
        threading.Thread(function(idx, symbol, threadingDict) {
            let depth = exchanges[idx].GetDepth(symbol)
            if (depth) {
                threadingDict.set(symbol, depth)
            } else {
                threadingDict.set(symbol, null)
            }
        }, self.idx, symbol, self.depths)
    }
    
    self.getPrecision = function(symbol) {
        symbol = self.correctSymbol(symbol)
        let marketInfo = self.markets[symbol]
        if (marketInfo) {
            return [marketInfo.PricePrecision, marketInfo.AmountPrecision]
        } else {
            return [8, 8]
        }
    }

    self.init = function() {
        self.depths = threading.Dict()
    }

    self.getDepth = function(symbol) {
        symbol = self.correctSymbol(symbol)
        return self.depths.get(symbol)
    }

    return self
}

function createManager(symbolList, exs) {
    let self = {}

    self.symbolList = symbolList
    self.exchanges = []
    self.hedgePair = []

    self.initHedgePair = function () {
        for (let i in exs) {
            let ex = createEx(i, exs)
            self.exchanges.push(ex)
        }

        let arrDEX = self.exchanges.filter(item => item.type == "DEX")
        let arrCEX = self.exchanges.filter(item => item.type == "CEX")

        for (let dex of arrDEX) {
            for (let cex of arrCEX) {
                self.hedgePair.push({"dex": dex, "cex": cex})
            }
        }
    }

    self.calcHedgeData = function () {
        let beginTimestamp = new Date().getTime()
        for (let e of self.exchanges) {
            for (let symbol of self.symbolList) {
                e.reqDepth(symbol)
            }
        }

        while (true) {
            let isWait = false
            for (let e of self.exchanges) {
                for (let symbol of self.symbolList) {
                    let depth = e.getDepth(symbol)
                    if (depth == null || typeof(depth) == "undefined") {
                        isWait = true
                    }
                }
            }
            if (isWait) {
                Sleep(100)
            } else {
                break
            }
        }

        let tbls = []
        for (let symbol of self.symbolList) {
            let tbl = {"type": "table", "title": symbol + "差价", "cols": ["pair", "bid-ask", "ask-bid", "dex ask", "dex bid", "cex ask", "cex bid"], "rows": []}
            for (let p of self.hedgePair) {
                let dex = p["dex"]
                let cex = p["cex"]

                let pricePrecision = Math.max(dex.getPrecision(symbol)[0], cex.getPrecision(symbol)[0])

                let dexDepth = dex.getDepth(symbol)
                let cexDepth = cex.getDepth(symbol)
                if (dexDepth && cexDepth) {
                    p["bid-ask"] = _N(dexDepth.Bids[0].Price - cexDepth.Asks[0].Price, pricePrecision)
                    p["ask-bid"] = _N(dexDepth.Asks[0].Price - cexDepth.Bids[0].Price, pricePrecision)

                    // 输出信息、观察测试
                    Log(dex.name, cex.name, symbol, "bid-ask:", p["bid-ask"], ", ask-bid", p["ask-bid"])

                    p[dex.name + "-ask"] = dexDepth.Asks[0].Price + "/" + dexDepth.Asks[0].Amount
                    p[dex.name + "-bid"] = dexDepth.Bids[0].Price + "/" + dexDepth.Bids[0].Amount
                    p[cex.name + "-ask"] = cexDepth.Asks[0].Price + "/" + cexDepth.Asks[0].Amount
                    p[cex.name + "-bid"] = cexDepth.Bids[0].Price + "/" + cexDepth.Bids[0].Amount
                } else {
                    p["bid-ask"] = "--"
                    p["ask-bid"] = "--"
                    p[dex.name + "-ask"] = "--"
                    p[dex.name + "-bid"] = "--"
                    p[cex.name + "-ask"] = "--"
                    p[cex.name + "-bid"] = "--"
                }

                let pairName = dex.name + "-" + cex.name
                tbl["rows"].push([pairName, p["bid-ask"], p["ask-bid"], p[dex.name + "-ask"], p[dex.name + "-bid"], p[cex.name + "-ask"], p[cex.name + "-bid"]])
            }
            tbls.push(tbl)
        }
                
        for (let e of self.exchanges) {
            e.init()
        }

        let endTimestamp = new Date().getTime()
        return [tbls, (endTimestamp - beginTimestamp) + "毫秒"]
    }

    self.initHedgePair()
    return self
}

function main() {
    LogReset(1)
    let loopCount = 0

    symbolList = strSymbolList.split(",")
    let m = createManager(symbolList, exchanges)
    while (true) {
        let ret = m.calcHedgeData()
        loopCount++
        LogStatus(_D(), "耗时：", ret[1], ", 轮询次数：", loopCount, "\n", "`" + JSON.stringify(ret[0]) + "`")
        Sleep(1000)
    }
}

Параметры конструкции:

Спотовый рынок

Мониторинг спотового продукта:

• BTC_USDC Биткоин к USDC спот

Контрактный рынок

Монитор двух разновидностей:

• ETH_USDC.swap Бессрочный контракт Ethereum
• BTC_USDC.swap Бессрочный контракт Bitcoin

END

Направление расширения:

• Мониторинг пороговых значений и инкапсуляция логики транзакций.
• Рассчитайте комиссии и издержки, а также рассчитайте разумный диапазон спреда хеджирования.
• Используйте интерфейс веб-сокета для получения рыночных данных.

Платформа FMZ продолжит улучшать техническую поддержку децентрализованных бирж (DEX) и децентрализованных финансов (DeFi), а также постоянно совершенствовать и обновлять функции и продукты.

Спасибо за прочтение.