введение
Вы когда-нибудь думали, что можно легко приступить к количественной торговле и начать прямо сейчас, не проводя ночи напролет за написанием кода для создания фреймворка, проектированием пользовательского интерфейса и различных деталей и механизмов дизайна? Все становится возможным на количественной платформе FMZ. Вам не нужны ни глубокие познания в программировании, ни необходимость беспокоиться о сложных процессах развертывания — все, что вам нужно, это компьютер и учетная запись, чтобы начать свое «универсальное» количественное путешествие. Эта статья поможет вам с нуля быстро начать работу с FMZ, ощутить прелесть автоматизированной торговли и использовать данные и стратегии для овладения ритмом рынка. Независимо от того, новичок вы или опытный специалист, стремящийся повысить эффективность, вам стоит попробовать этот путь.
Замешательство новичков в количественной торговле
Я часто общаюсь и общаюсь с новичками платформы. Новички в количественной торговле обычно не понимают всего процесса проектирования. Когда у меня возникают торговые идеи, я часто не знаю, с чего начать, и чувствую себя подавленным.
Смущает следующее:
- Как проектировать позиции открытия и закрытия
- Как разработать расчет выручки
- Как разработать стратегии для возобновления и продолжения развития торговли
- Как разработать отображение стратегической диаграммы
- Как разработать стратегический контроль взаимодействия
Давайте вместе разрешим эту путаницу.
Объяснение дизайна
В мире количественной торговли разработка стратегии часто представляет собой бесконечный исследовательский путь. Возможно, вы пытались писать индикаторы или пытались слепо следовать сигналам покупки и продажи, но по-настоящему многого могут добиться те стратегические системы, которые могут быть «видимыми, регулируемыми и стабильными». На основе количественной платформы FMZ вы можете получить практический опыт «хождения в ногу со временем». Создайте простую стратегию, от настройки параметров, отображения диаграмм до интерактивных функций и расчета прибылей и убытков, чтобы полностью удовлетворить требования к разработке стратегии.
Идея стратегии заключается в пошаговой стратегии увеличения позиции на основе ATR, пошаговой логике построения сетки позиций (длинные и короткие двунаправленные), адаптивном расчете волатильности ATR и логике ликвидации позиции (когда рынок разворачивается к центральной оси).
Эта стратегия основана на следующих требованиях к проектированию:
Добавляйте позиции и закрывайте позиции в соответствии с ценовыми прорывами на разных уровнях
Создайте два массива для управления постепенным увеличением позиций.
javascript
var arrUp = null
var arrDown = null
Каждый раз, когда вы добавляете позицию, информация о ней помещается в массив, что упрощает управление позицией и отображение данных в интерфейсе стратегии в реальном времени.
Открывать и закрывать позиции в соответствии с уровнем прорыва цены. Для простоты и открытие, и закрытие позиций используют рыночные ордера, которые просты и эффективны.
javascript
if (close > up && i >= arrUp.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrUp.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrUp", arrUp)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount], "@")
} else if (close < down && i >= arrDown.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrDown.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrDown", arrDown)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount], "@")
} else if (((arrUp.length > 0 && close < mid) || (arrDown.length > 0 && close > mid)) && !isPaused) {
clear(pos, r)
}
Очистите инвентарь и используйте функцию для его обработки. Некоторые структуры данных необходимо сбрасывать каждый раз при очистке инвентаря, поэтому функцию очистки необходимо инкапсулировать в функцию для повторного использования в интерактивном модуле.
javascript
function clear(positions, r) {
var close = r[r.length - 1].Close
for (var p of positions) {
if (p.Type == PD_LONG) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount], "@")
} else if (p.Type == PD_SHORT) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount], "@")
}
}
arrUp = []
arrDown = []
_G("arrUp", arrUp)
_G("arrDown", arrDown)
var profit = calcProfit()
LogProfit(profit)
}
Распределение позиций шаг за шагом
Он разделен на несколько уровней, максимальный уровень — maxRatio. Для каждого уровня рассчитывается свой ценовой порог.
javascript
for (var i = 0; i < maxRatio; i++) {
var up = open + atr[atr.length - 1] * (i + 1)
var mid = open
var down = open - atr[atr.length - 1] * (i + 1)
atrs.push([open, (i + 1), atr])
var tradeAmount = baseAmount * Math.pow(2, i)
if (isAmountForUSDT) {
tradeAmount = tradeAmount * 1.05 / close
}
tradeAmount = _N(tradeAmount, amountPrecision)
var balance = acc.Balance
if (balance - initAcc.Equity * reserve < tradeAmount * close) {
continue
}
// ...
}
Поддержка динамической настройки параметров, паузы, быстрой очистки и других взаимодействий.
Проектируйте интерактивные функции, очищайте инвентарь, приостанавливайте, возобновляйте работу, изменяйте параметры и т. д. На FMZ очень удобно проектировать взаимодействия, а платформа предоставляет множество интерактивных элементов управления. Нам нужно только добавить интерактивные элементы управления в стратегию, а затем прописать различные коды распознавания и обработки при получении сообщений в коде стратегии.
javascript
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log("交互指令：", cmd)
var arrCmd = cmd.split(":")
if (arrCmd.length == 2) {
var strCmd = arrCmd[0]
var param = parseFloat(arrCmd[1])
if (strCmd == "atrPeriod") {
atrPeriod = param
Log("修改ATR参数：", atrPeriod)
}
} else {
if (cmd == "isPaused" && !isPaused) {
isPaused = true
Log("暂停交易")
} else if (cmd == "isPaused" && isPaused) {
isPaused = false
Log("取消暂停交易")
} else if (cmd == "clearAndPaused") {
clear(pos, r)
isPaused = true
Log("清仓、暂停交易")
}
}
}
С механизмом напоминания об открытии/закрытии
При открытии или закрытии стратегии вы можете легко отправлять сообщенияПочта, FMZ APP, сторонний интерфейс и т. д.
javascript
Log([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount], "@") // 消息推送
Получать push-уведомления (приложение FMZ и другие приложения также будут получать push-уведомления):
Статистика в реальном времени и отображение прибылей и позиций
Функция расчета прибыли и убытка вызывается каждый раз при закрытии позиции для расчета прибыли и убытка и вывода кривой прибыли и убытка.
javascript
function calcProfit() {
var initAcc = _G("initAcc")
var nowAcc = _C(exchange.GetAccount)
var profit = nowAcc.Equity - initAcc.Equity
return profit
}
Поддержка сохранения состояния (восстановление точки останова)
Использовать ФМЗ_G()Функция, легко разработать механизм восстановления прогресса стратегии.
javascript
if (isReset) {
_G(null)
LogProfitReset()
LogReset(1)
c.reset()
}
arrUp = _G("arrUp")
if (!arrUp) {
arrUp = []
_G("arrUp", arrUp)
}
arrDown = _G("arrDown")
if (!arrDown) {
arrDown = []
_G("arrDown", arrDown)
}
Проектирование размещения заказов по сумме
При торговле контрактами объем заказа в интерфейсе заказа представляет собой количество контрактов, поэтому пользователи часто спрашивают, как разместить заказ в количестве Us:
javascript
if (isAmountForUSDT) {
tradeAmount = tradeAmount * 1.05 / close
}
tradeAmount = _N(tradeAmount, amountPrecision)
На самом деле это очень просто: просто разделите сумму на цену.
Расчет коэффициента резервирования
Если вы хотите всегда резервировать определенную сумму средств на своем счете в качестве контроля рисков, вы можете разработать этот простой механизм.
javascript
var balance = acc.Balance
if (balance - initAcc.Equity * reserve < tradeAmount * close) {
continue
}
Визуализация диаграммы
При работе на реальном рынке обязательно необходимо следить за стратегией, включая баланс счета, статус стратегии, позиции стратегии, информацию о заказах, рыночные графики и т. д. Они разработаны следующим образом:
javascript
if (isShowPlot) {
r.forEach(function(bar, index) {
c.begin(bar)
for (var i in atrs) {
var arr = atrs[i]
var up = arr[0] + arr[2][index] * arr[1]
var mid = arr[0]
var down = arr[0] - arr[2][index] * arr[1]
c.plot(up, 'up_' + (i + 1))
c.plot(mid, 'mid_' + (i + 1))
c.plot(down, 'down_' + (i + 1))
}
for (var signal of arrSignal) {
if (signal[0] == bar.Time) {
c.signal(signal[1], signal[2], signal[3])
}
}
c.close()
})
}
// ...
var orderTbl = {"type": "table", "title": "order", "cols": ["symbol", "type", "ratio", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = arrUp.length - 1; i >= 0; i--) {
var order = arrUp[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "short", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
for (var i = 0; i < arrDown.length; i++) {
var order = arrDown[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "long", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
var posTbl = {"type": "table", "title": "pos", "cols": ["symbol", "type", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
var p = pos[i]
posTbl["rows"].push([p.Symbol, p.Type == PD_LONG ? "long" : "short", p.Price, p.Amount])
}
LogStatus(_D(), "初始权益：" + initAcc.Equity, ", 当前权益：" + acc.Equity, ", 运行状态：" + (isPaused ? "暂停交易" : "运行中"),
"\n`" + JSON.stringify(orderTbl) + "`\n", "`" + JSON.stringify(posTbl) + "`")
В конечном итоге более 200 строк кода реализовали полноценную стратегию, которую можно протестировать на исторических данных и внедрить в реальную торговлю. Мы достигли нашей конечной цели: создать комплексную количественную торговую систему на FMZ, сочетающую в себе «визуализацию + взаимодействие + автоматизацию».
Эффект от стратегии и результаты бэктестинга
Тестирование на исторических данных носит исключительно справочный характер. Те, кто занимается количественной торговлей, знают, что «бэктестинг» не может на 100% смоделировать реальный сценарий. Основная цель бэктестинга — проверка логики стратегии, надежности стратегии, базовое функциональное тестирование и т. д.
Код стратегии, проектирование параметров
Параметры конструкции:
Проектирование взаимодействия:
Исходный код стратегии:
javascript
/*backtest
start: 2024-04-27 18:40:00
end: 2025-04-10 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":100}]
*/
var atrPeriod = 20
var arrUp = null
var arrDown = null
var arrSignal = []
function calcProfit() {
var initAcc = _G("initAcc")
var nowAcc = _C(exchange.GetAccount)
var profit = nowAcc.Equity - initAcc.Equity
return profit
}
function clear(positions, r) {
var close = r[r.length - 1].Close
for (var p of positions) {
if (p.Type == PD_LONG) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount], "@")
} else if (p.Type == PD_SHORT) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount], "@")
}
}
arrUp = []
arrDown = []
_G("arrUp", arrUp)
_G("arrDown", arrDown)
var profit = calcProfit()
LogProfit(profit)
}
function main() {
var symbolInfo = symbol.split(".")
if (symbolInfo.length != 2) {
throw "error symbol:" + symbol
} else {
exchange.SetCurrency(symbolInfo[0])
exchange.SetContractType(symbolInfo[1])
}
exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
let c = KLineChart({
overlay: true
})
if (isReset) {
_G(null)
LogProfitReset()
LogReset(1)
c.reset()
}
arrUp = _G("arrUp")
if (!arrUp) {
arrUp = []
_G("arrUp", arrUp)
}
arrDown = _G("arrDown")
if (!arrDown) {
arrDown = []
_G("arrDown", arrDown)
}
var initAcc = _G("initAcc")
if (!initAcc) {
initAcc = _C(exchange.GetAccount)
_G("initAcc", initAcc)
}
var isPaused = false
while (true) {
var atrs = []
var r = _C(exchange.GetRecords, symbol)
var pos = _C(exchange.GetPositions, symbol)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
var open = r[r.length - 1].Open
var close = r[r.length - 1].Close
var atr = TA.ATR(r, atrPeriod)
for (var i = 0; i < maxRatio; i++) {
var up = open + atr[atr.length - 1] * (i + 1)
var mid = open
var down = open - atr[atr.length - 1] * (i + 1)
atrs.push([open, (i + 1), atr])
var tradeAmount = baseAmount * Math.pow(2, i)
if (isAmountForUSDT) {
tradeAmount = tradeAmount * 1.05 / close
}
tradeAmount = _N(tradeAmount, amountPrecision)
var balance = acc.Balance
if (balance - initAcc.Equity * reserve < tradeAmount * close) {
continue
}
if (close > up && i >= arrUp.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrUp.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrUp", arrUp)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount], "@")
} else if (close < down && i >= arrDown.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrDown.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrDown", arrDown)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount], "@")
} else if (((arrUp.length > 0 && close < mid) || (arrDown.length > 0 && close > mid)) && !isPaused) {
clear(pos, r)
}
}
if (isShowPlot) {
r.forEach(function(bar, index) {
c.begin(bar)
for (var i in atrs) {
var arr = atrs[i]
var up = arr[0] + arr[2][index] * arr[1]
var mid = arr[0]
var down = arr[0] - arr[2][index] * arr[1]
c.plot(up, 'up_' + (i + 1))
c.plot(mid, 'mid_' + (i + 1))
c.plot(down, 'down_' + (i + 1))
}
for (var signal of arrSignal) {
if (signal[0] == bar.Time) {
c.signal(signal[1], signal[2], signal[3])
}
}
c.close()
})
}
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log("交互指令：", cmd)
var arrCmd = cmd.split(":")
if (arrCmd.length == 2) {
var strCmd = arrCmd[0]
var param = parseFloat(arrCmd[1])
if (strCmd == "atrPeriod") {
atrPeriod = param
Log("修改ATR参数：", atrPeriod)
}
} else {
if (cmd == "isPaused" && !isPaused) {
isPaused = true
Log("暂停交易")
} else if (cmd == "isPaused" && isPaused) {
isPaused = false
Log("取消暂停交易")
} else if (cmd == "clearAndPaused") {
clear(pos, r)
isPaused = true
Log("清仓、暂停交易")
}
}
}
var orderTbl = {"type": "table", "title": "order", "cols": ["symbol", "type", "ratio", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = arrUp.length - 1; i >= 0; i--) {
var order = arrUp[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "short", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
for (var i = 0; i < arrDown.length; i++) {
var order = arrDown[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "long", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
var posTbl = {"type": "table", "title": "pos", "cols": ["symbol", "type", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
var p = pos[i]
posTbl["rows"].push([p.Symbol, p.Type == PD_LONG ? "long" : "short", p.Price, p.Amount])
}
LogStatus(_D(), "初始权益：" + initAcc.Equity, ", 当前权益：" + acc.Equity, ", 运行状态：" + (isPaused ? "暂停交易" : "运行中"),
"\n`" + JSON.stringify(orderTbl) + "`\n", "`" + JSON.stringify(posTbl) + "`")
Sleep(5000)
}
}
Стратегия предназначена только для учебных целей. Хотя его можно использовать в реальной торговле и в настоящее время он приносит прибыль, потребуется время, чтобы проверить его долгосрочную эффективность. В части разработки стратегии еще есть возможности для оптимизации, что позволит избежать некоторых повторяющихся операций и повысить эффективность программы. Логику стратегии также можно дополнительно оптимизировать.
Реальная торговля — это долгий путь
Поэтическое резюме от GPT:
Настоящая торговля — это долгий путь. Неважно, когда вы вернетесь, вы ищете только душевного спокойствия. Каждый раз, когда вы открываете позицию, вы сеете свет надежды на огромном рынке; Каждый раз, когда вы прекращаете убыток, вы учитесь двигаться вперед более уверенно, несмотря на ветер и дождь. Рынок подобен приливу, а прибыли и убытки — сну. Мы танцуем на гребне волн чисел и смотрим под маяком стратегии. Пусть мы с тобой в этом долгом путешествии не сбиемся с пути, не побоимся одиночества и, наконец, достигнем света, который принадлежит нам.
Резюме: От разработки стратегии к системному мышлению
В этой статье представлена не только полная стратегия, но, что более важно, идея разработки «систематической» стратегии. От разработки стратегии, управления статусом, контроля рисков, взаимодействия с графиками до фактической реализации — это набор шаблонов, которые можно использовать многократно, и это также единственный способ для количественной торговли перейти к профессионализации.
Надеюсь, вы сможете использовать платформу FMZ для создания собственной автоматизированной торговой системы, которая позволит вам никогда не пропустить ни одного сигнала.
Спасибо за ваше чтение и поддержку. Стратегия предназначена только для учебных целей. Пожалуйста, используйте его с осторожностью в реальной торговле.
- 1