[TOC]

В количественной торговле традиционный график свечей является одной из наиболее часто используемых форм представления данных, но он также имеет определенные ограничения, такие как нечувствительность к колебаниям или чрезмерный шум. Для того чтобы более четко наблюдать ценовые тенденции, трейдеры часто используют некоторые улучшенные графики, такие как:

• Ренко: рисует на основе изменений цен, а не времени, эффективно отфильтровывая рыночный шум.
• Heikin Ashi: сглаживает ценовые данные, чтобы более наглядно показать направление тренда.

В этой статье мы познакомимся с тем, как рассчитывать кирпичные диаграммы и усреднять данные K-линии на основе обычной K-линии на количественной торговой платформе FMZ, а также продемонстрируем эффект рисования, который поможет разработчикам стратегий более интуитивно анализировать рыночные тенденции.

Кирпичная диаграмма (Ренко)

В качестве единиц на графике Ренко используются «кирпичи», и новый кирпич рисуется только тогда, когда цена выходит за пределы фиксированного диапазона (например, 100 долларов).

• Преимущества: На основе изменения цен отфильтровывает небольшие колебания рынка и выделяет основные тенденции.
• Применимые сценарии: Подходит для выявления среднесрочных и долгосрочных тенденций и снижения помех в транзакциях.

Интерпретация торговых сигналов

• Подтверждение тренда: непрерывный рост кирпичей указывает на сильный тренд, и вы можете удерживать позицию; появление обратных кирпичей является сигналом разворота тренда.
• Торговля на прорыве: когда появляется новый кирпич, особенно когда он пробивает предыдущий максимум/минимум, рассмотрите возможность входа на рынок.
• Фильтрация ложных пробоев: поскольку кирпичная диаграмма игнорирует небольшие колебания, она помогает отфильтровывать небольшие ложные прорывы в период колебаний.

Основная логика расчета:

• Установите размер кирпича brickSize
• Основываясь на первоначальной цене, постоянно сравнивайте, отличается ли последняя цена от предыдущей цены на кирпич более чем на brickSize
• Если цена поднимается выше установленного предела, вырисовывается растущий кирпич; то же самое относится и к падающей цене.

Рассчитайте кирпичную диаграмму (Ренко) и нарисуйте код:

/*backtest
start: 2025-05-01 00:00:00
end: 2025-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT","balance":1000,"stocks":0.5}]
*/

let globalbricks = []
let lastBarTime = 0

function getBricks(r, brickSize, sourceAttribute, lastPrice) {
    for (let i = 1; i < r.length; i++) {
        let bar = r[i]
        let price = bar[sourceAttribute]
        let time = bar.Time

        if (time < lastBarTime) {
            continue 
        }

        // 遍历原始K线数据
        while (Math.abs(price - lastPrice) >= brickSize) {
            if (globalbricks.length > 0 && time == globalbricks[globalbricks.length - 1].Time) {
                time = globalbricks[globalbricks.length - 1].Time + 1000
            }
            // 构造砖块
            let brick = {
                Time: time,
                Open: lastPrice,
                Close: 0,
                High: 0,
                Low: 0
            }

            if (price > lastPrice) {
                // 上涨砖块
                lastPrice += brickSize
                brick.Close = lastPrice
                brick.High = lastPrice
                brick.Low = brick.Open
            } else {
                // 下跌砖块
                lastPrice -= brickSize
                brick.Close = lastPrice
                brick.High = brick.Open
                brick.Low = lastPrice
            }

            // 放入数组
            globalbricks.push(brick)

            // time 累加1秒，防止一根BAR分成多块brick时断开
            time += 1000
        }

        lastBarTime = bar.Time
    }

    return globalbricks
}

function getRenko(r, brickSize, sourceAttribute) {
    // 原始K线数据如果不符合计算要求，直接返回
    if (!r || r.length <= 0) {
        return null
    }

    if (globalbricks.length == 0) {
        return getBricks(r, brickSize, sourceAttribute, r[0][sourceAttribute])
    } else {
        return getBricks(r, brickSize, sourceAttribute, globalbricks[globalbricks.length - 1].Close)
    }
}

function main() {
    let c = KLineChart({
        overlay: true
    })

    while (true) {
        let r = _C(exchange.GetRecords)
        let bricks = getRenko(r, 100, "Close")
        bricks.forEach(function (brick, index) {
            c.begin(brick)
            c.close()
        })

        Sleep(1000)
    }
}

Бэктестинг

Хайкин Аши

Хайкин Аши — это процесс сглаживания традиционной К-линии.

• Преимущества: Обеспечивает более четкое направление тренда и уменьшает количество ложных сигналов за счет сглаживания ценовых данных.
• Применимые сценарии: применимо к стратегиям следования за трендом, помогая трейдерам дольше удерживать позиции в трендах.

Метод расчета следующий:

HA_Close = (Open + High + Low + Close) / 4
HA_Open = (前一根 HA_Open + 前一根 HA_Close) / 2
HA_High = max(High, HA_Open, HA_Close)
HA_Low = min(Low, HA_Open, HA_Close)
Heikin Ashi 本质上是一种移动平均滤波的 K 线，具有趋势持续性更强的特点。

Оценка тенденций и распознавание сигналов

• Бычья свеча с большим телом и почти без верхних или нижних теней указывает на сильный восходящий тренд.
• Отрицательная линия с большим телом и почти без верхних или нижних теней указывает на сильную нисходящую тенденцию.
• Верхняя и нижняя тени становятся длиннее, а реальное тело сокращается. Тренд слабеет, поэтому опасайтесь разворотов.
• Тело очень короткое, тень длинная. Рынок волатильный, поэтому пока не торгуйте.

Код реализации и чертеж:

/*backtest
start: 2025-05-01 00:00:00
end: 2025-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT","balance":1000,"stocks":0.5}]
*/

function toHeikinAshi(records) {
    if (!records || records.length == 0) {
        return null 
    }

    let haRecords = []

    for (let i = 0; i < records.length; i++) {
        let r = records[i]
        let ha = {}

        ha.Time = r.Time
        ha.Close = (r.Open + r.High + r.Low + r.Close) / 4

        if (i === 0) {
            // 第一根 Heikin Ashi 的开盘价用普通K线的开盘价和收盘价的均值
            ha.Open = (r.Open + r.Close) / 2
        } else {
            // 后续每根的开盘价 = 上一根Heikin Ashi开盘价和收盘价均值
            ha.Open = (haRecords[i - 1].Open + haRecords[i - 1].Close) / 2
        }

        ha.High = Math.max(r.High, ha.Open, ha.Close)
        ha.Low = Math.min(r.Low, ha.Open, ha.Close)

        haRecords.push(ha)
    }

    return haRecords
}

function main() {
    let c = KLineChart({
        overlay: true
    })

    while (true) {
        let r = _C(exchange.GetRecords)
        let heikinAshiRecords = toHeikinAshi(r)
        heikinAshiRecords.forEach(function (bar, index) {
            c.begin(bar)
            c.close()
        })
        Sleep(1000)
    }
}

Бэктестинг

END

Графики Ренко и Хейкин Аши — мощные инструменты для трейдеров, торгующих по тренду:

• График Ренко фокусируется на смещении цен и подходит для прорывов и подтверждения тренда.
• Heikin Ashi фокусируется на сглаживании цен и подходит для контроля трендовой позиции.
• Взаимодополняющее использование этих двух факторов может повысить стабильность и устойчивость сигналов трендовой стратегии к шокам.

Рекомендуется объединить бэктестинг и проверку в реальном времени, выбрать графическое решение, которое подходит вашим торговым продуктам и циклам, и создать персонализированную количественную торговую систему.