Вступление: Давайте поговорим о трудностях проверки торговых идей.

Эх, интересно, сталкивался ли кто-нибудь с таким: наблюдая за рынком ночью, внезапно в голову приходит торговая идея, как будто замечаешь какие-то общие характеристики определённых монет перед их резким ростом. Затем хочешь проверить, надёжна ли эта идея, но обнаруживаешь, что нужно писать код, обрабатывать данные и так далее — это невероятно хлопотно. К тому времени, как пытаешься это осуществить, либо забываешь, о чём думал, либо ситуация на рынке меняется.

Насколько сложен традиционный процесс проверки?

Честно говоря, раньше проверка идеи была невероятно утомительной. Сначала приходилось собирать данные, находить различные API, регистрировать аккаунты, подавать заявки на ключи и даже писать код для сбора данных. Одного этого было достаточно, чтобы свести с ума. Затем приходилось превращать эту смутную идею в голове в конкретную формулу расчёта и записывать её в код. Наконец, нужно было провести бэктестинг, учитывая такие факторы, как комиссии за транзакции и проскальзывание. Весь процесс мог занять полдня, если повезёт, или несколько дней, если нет.

Торговые идеи также имеют срок годности.

Проблема в том, что хорошие торговые идеи чувствительны ко времени. Это особенно актуально в мире криптовалют, где всё меняется невероятно быстро. Закономерность, обнаруженная вами сегодня, может оказаться неэффективной через неделю-другую. Но традиционные методы их проверки слишком медленны; они просто не успевают за развитием событий. К тому же, вдохновение не всегда приходит вовремя. Часто оно внезапно настигает вас в метро или под душем. Вы же не можете сразу же вскочить и начать писать код, правда?

Мне нужен простой метод проверки

Поэтому я задумался: можно ли упростить процесс проверки идей? Другими словами, я мог бы просто выразить свои мысли словами, а инструмент взял на себя всё остальное. Не нужно писать код, не нужно обрабатывать данные, а результаты сразу бы показывали, полезны они или нет. По сути, всё так: я отвечаю за идеи, а машина отвечает за их проверку.

Реализация рабочего процесса Inventor

Позже я построил автоматизированный рабочий процесс на платформе Inventor. Рабочий процесс Inventor специально разработан для количественной торговли и может подключать различные инструменты. Весь процесс работает следующим образом: когда вас переполняет вдохновение, просто откройте телефон и введите описание фактора. ИИ преобразует это описание в исполняемый код, автоматически извлечет данные о валюте с платформы Inventor, выполнит расчёты для проверки факторов и, наконец, переведёт результаты на понятный язык и отправит их вам. Весь процесс полностью автоматизирован; вам остаётся только ждать результатов.

Схема проверки факторов

flowchart TD
    A[📱 Telegram输入想法] --> B[🧠 AI理解因子描述]
    B --> C[💻 生成JavaScript代码]
    C --> D[📊 获取加密货币数据]
    D --> E{🔍 数据检查}
    E -->|数据充足| F[⚙️ 因子计算]
    E -->|数据不足| Z[❌ 返回错误]
    F --> G[📈 IC分析]
    F --> H[📉 单调性分析]
    F --> I[⏱️ 衰减分析]
    F --> J[💰 成本分析]
    G --> K[🤖 AI解读结果]
    H --> K
    I --> K
    J --> K
    K --> L[📋 生成评价报告]
    L --> M[📲 Telegram推送结果]

Процесс настройки на самом деле не сложен.

Настройка этого рабочего процесса не слишком сложна. В основном она состоит из нескольких шагов: сначала настройте API модели ИИ в рабочем процессе. Здесь я использую интерфейс OpenRouter, который может вызывать большие модели, такие как Deep Seek. Затем настройте интерфейс данных платформы Inventor для получения данных японских свечей. Самый важный шаг — написание логического кода для проверки факторов, включая различные статистические тесты и анализ монотонности. Не беспокойтесь, если вы не понимаете результаты технического анализа; мы позволим ИИ интерпретировать их для нас, просто сообщая, является ли этот фактор полезным. Наконец, настройте push-уведомления для отправки результатов в Telegram.

О чем могут рассказать результаты проверки?

При открытии этого аналитического отчёта вы найдёте массу информации. Сначала вы увидите комплексную оценку и рейтинг, позволяющие сразу оценить осуществимость вашей идеи. Затем следует конкретный код построения фактора. Эта часть особенно ценна, поскольку код, сгенерированный ИИ, строго стандартизирован и содержит подробные комментарии. Вы можете увидеть, как он рассчитывается, с чётким объяснением каждого шага. Даже если вы не знакомы с программированием, вы сможете понять логику построения фактора, многократно повторив это. Это чрезвычайно полезно для количественного обучения; это как будто ИИ-наставник, который шаг за шагом ведёт вас по написанию кода для построения фактора.

Отчёт также содержит интерпретации различных показателей эффективности. Например, что означает значение IC, что представляет собой коэффициент Шарпа и почему высокая оборачиваемость не подходит для реальной торговли. ИИ объясняет эти технические термины простым языком, позволяя вам понять значение каждой метрики. Что особенно важно, раздел с предложениями по улучшению является исчерпывающим. ИИ не просто говорит вам: «Это не сработает», но и предлагает конкретные рекомендации по оптимизации, основанные на результатах проверки. Например, изменение цикла или использование обратного коэффициента. Эти предложения основаны на анализе данных, а не на догадках.

Таким образом, с каждой проверкой, даже если фактор не сработал, вы всё равно сможете чему-то научиться: как писать код, почему он не сработал и как его улучшить. Со временем ваше понимание количественной торговли будет углубляться.

Пример из реальной жизни: вчерашние колебания цен были незначительными, сегодняшний рост цен был значительным.

Давайте рассмотрим конкретный случай проверки. Я ввожу идею: «Вчерашнее колебание цен было небольшим, сегодняшнее повышение цен значительным», и посмотрим, как ИИ её обработает.

📊 Результаты оценки факторов

🎯 Общая оценка

• 📈 счет: ⁴²⁄₁₀₀
• 🏆 оценка: C+
• 💡 предположениеНе рекомендуется.

🔍 Проверка исходной гипотезы

• 💭 ПредположениеНебольшие колебания цен вчерашнего дня предполагают высокую вероятность восходящего тренда сегодня.
• ✅ Теоретическая рациональностьТеоретически в этом есть некоторый смысл: после периода низкой волатильности может произойти прорыв тренда или возврат к среднему значению.
• 📊 Логика рынкаРынок криптовалют демонстрирует явный кластерный эффект волатильности, но логика прогнозирования движения цены на следующий день на основе колебаний за один день слаба.
• 💻 Точность кодаРеализация кода точна, правильно рассчитывает вчерашнюю амплитуду и принимает отрицательное значение в качестве множителя.

📈 Подробный анализ эффективности

💰 Производительность

• 📉 Годовая доходность:-18.66%(Ожидаемая положительная доходность, фактическая отрицательная доходность)
• 🎲 Процент побед:56.4%(чуть выше случайного)
• 📊 Совокупный доход:-24.57%(Полностью противоречит ожиданиям)

⚠️ Индикаторы риска

• 📉 Максимальная просадка:30.08%(Плохой контроль риска)
• 🌊 Волатильность:18.42%(Высокий риск)
• ⚖️ Коэффициент резкости:-1.01(Серьезные потери после корректировки риска)

🔬 Результаты статистического теста

📊 Прогностическая способность (анализ IC)

• 🎯 Среднее значение IC:0.063(Он имеет некоторую предсказательную силу, но она слаба)
• 📈 t-статистика:2.93(Статистически значимо > 2,0)
• 🔄 Rank IC: 0.053(Слабые возможности ранжирования и прогнозирования)
• 📉 Информационное отношение (IR):0.158(Слабая предсказательная способность)

📏 Тест на монотонность

• 📊 Оценка монотонности:0.083(Очень слабый)
• ✅ Монотонность:3.49%(Почти нет монотонности)
• 📈 Разница прибыли между длинными и короткими позициями:-0.0008(Как длинные, так и короткие позиции имеют схожий эффект)

⏱️ Фактор стабильности

🔄 Непрерывный анализ

• ⏰ Период полураспада:1 день(Сигнал фактора затухает чрезвычайно быстро)
• 🔗 Относящийся к себе:-0.093(Отрицательная корреляция, нестабильный сигнал)
• 📅 Рекомендуемая частота ребалансировки портфеля:Ежедневная частота(Требуется частая перебалансировка портфеля)

💎 Постоянство рыночной капитализации

• 🏢 Микросхемы с большой капитализацией:0.040
• 🏪 Микросхемы средней капитализации:0.037
• 🏬 Микрофинансовые организации малой капитализации:0.037
• ✅ Последовательность:лучше(Различные рыночные капитализации показали схожие результаты)

💸 Анализ стоимости транзакций

🔄 Влияние коэффициента текучести кадров

• 📊 Средний дневной оборот:41.95%(Высокочастотная торговля)
• 💰 Снижение затрат:10.26%Годовая доходность
• 📉 Чистый доход:-28.92%(Еще хуже после вычета расходов)

🎯 Реализация факторного кода

// 昨日振幅因子计算
if (closes.length < 3 || highs.length < 3 || lows.length < 3) return null;

const yesterdayHigh = highs[highs.length - 2];
const yesterdayLow = lows[lows.length - 2];
const yesterdayClose = closes[closes.length - 2];
const yesterdayAmplitude = (yesterdayHigh - yesterdayLow) / Math.max(yesterdayClose, 0.0001);

return -yesterdayAmplitude; // 负值：振幅越小，因子值越大

💡 Предложения по улучшению

1. 🔄 Многодневные колебанияПопробуйте использовать многодневную среднюю амплитуду или кластеризацию волатильности вместо однодневной амплитуды.
2. 📊 Комплексный факторОбъединение объема торговли или ценовых тенденций для построения составных факторов повышает силу сигнала.
3. 🔄 Обратная логикаРассмотрим обратную логику: средняя регрессия после высокой амплитуды может быть более эффективной.

⚠️ Предупреждение о риске

1. 📉 Риск отрицательной доходностиОн имеет отрицательную доходность и высокие просадки; прямое использование приведет к постоянным убыткам.
2. 💸 Высокая стоимостьВысокие темпы текучести кадров приводят к транзакционным издержкам, которые серьезно подрывают прибыль.
3. 📊 НестабильныйОн демонстрирует крайне слабую монотонность, а связь между факторами и доходностями нестабильна.

🎯 Заключительное заключение

Идея разумна, но валидация не прошла, что привело к отрицательной отдаче и высоким затратам. Рекомендуется отказаться от неё или провести обратное тестирование.

Каково это — использовать его на самом деле?

Этот ИИ довольно умен; он понимает, как вы выражаетесь. Например, если вы говорите «эффект импульса», он понимает, что вы имеете в виду сохранение ценового тренда. Если вы говорите «возврат к среднему», он понимает, что это означает возвращение цен к среднему уровню. Даже если вы используете разговорную речь, например, «покупать дорого и продавать дешево» или «ловить рыбу на дне», он всё равно может правильно её понять. Это значит, что вам не нужно быть программистом; нужно лишь уметь ясно выражать свои мысли. Хотя большую часть времени вы будете сталкиваться с неудачами, постоянное отвержение ошибочных идей — это небольшой, но важный шаг на пути к успеху.

Что произойдет, если проверка будет проходить быстрее?

Когда валидация становится быстрой, меняется весь подход к исследованию. Раньше мы могли проверить максимум две-три идеи в месяц; теперь мы можем проверять около дюжины идей в день. Поскольку мы больше не боимся неудач, а затраты на валидацию низкие, мы осмеливаемся пробовать самые разные необычные идеи. Благодаря обширной и быстрой валидации наше понимание рынка углубляется. Это классический пример того, как количественные изменения приводят к качественным.

Это не панацея.

Конечно, этот инструмент не панацея. Возможности ИИ по пониманию ограничены, и он может неверно интерпретировать слишком сложные идеи. Охват данных также ограничен: проверяются только исторические данные. Более того, то, что работало в прошлом, не гарантирует валидности в будущем — принцип, понятный всем. Этот инструмент, прежде всего, помогает быстро отфильтровывать идеи, отсеивая явно ненадёжные и выявляя направления, заслуживающие глубокого исследования.

Это только начало.

Однофакторная валидация, о которой я сегодня рассказал, — это только начало многофакторных моделей. В реальной торговле влияние одного фактора часто ограничено; по-настоящему полезна комбинация нескольких факторов. Например, сочетание факторов импульса, объёма и волатильности даст более стабильные результаты. Если вам интересна эта тема, я продолжу выпускать видео о многофакторной валидации, синтезе факторов и, в конечном счёте, о том, как построить реальную торговую систему.

Заключение

Я думаю, главное значение этого инструмента заключается в том, что он даёт каждой идее шанс на проверку. Раньше многие идеи упускались из виду из-за их громоздкости. Теперь, благодаря снижению порога входа, люди могут уверенно и смело проверять различные идеи. На этом быстро меняющемся рынке самое страшное — не совершать ошибки, а упускать возможности. Пока вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли проверять идею, другие, возможно, уже проверили десять идей и нашли подходящую. Итак, на сегодня всё. Добро пожаловать на платформу Inventors Platform, где вы сможете экспериментировать и получать новый опыт.

---

Приложение: Полный исходный код и ресурсы

Полный исходный код：

• Платформа количественной оценки изобретателей: https://www.fmz.com/strategy/514288
• Можно заменять различные модели ИИ и выбирать валюту проверки.

Сообщения о риске：

• Эта статья предназначена только для технических целей обучения и не является инвестиционной консультацией.
• Торговля криптовалютой чрезвычайно рискованна и может привести к полной потере основного капитала.
• Всегда тщательно проверяйте перед использованием реальных средств.