Количественные транзакции с помощью ИИ 2.0: от идеала к реальности

Последнее слово: холодное мышление после оттепели.

Когда появилась система торговли с искусственным интеллектом Alpha Arena, она действительно вызвала ажиотаж. Новички решили, что это хорошая возможность для вступления в систему.

Но когда начался медвежий рынок, в толпе вдруг стало намного тише. Друзья, которые ежедневно делились доходами, стали более спокойными, и, по-видимому, испытали то, что называется “неизбежным убытком, который не сможет спасти даже ИИ”.

Ключевые вопросы оригинальной стратегии

После некоторого времени, проблема постепенно раскрывалась:

1. Невременное исполнение штрафа

Наиболее важным является то, что остановка не срабатывает вовремя. В предыдущих версиях стратегии проверка выполняется каждые 3 минуты. В условиях быстрого падения криптовалюты, 3 минуты достаточно, чтобы перейти от небольшой потери до большой потери. Многие пользователи слёзы смотрят на то, как цена падает ниже остановки, но система ждет следующего цикла, чтобы сгладить позиции.

2. Отсутствие дифференцированного обращения с валютами

В отличие от относительно стабильных монет, таких как BTC, и монет с резкой волатильностью, система использует один и тот же набор параметров без какой-либо целенаправленности.

3. Неумение учить историю

Система не учится на исторических сделках. Если сегодня вы потеряете деньги в одной валюте, то завтра вы будете использовать ту же стратегию для торговли этой валютой.

4. Непрозрачность процесса принятия решений

Пользователь видит только сигналы купли-продажи, но не знает логики суждения ИИ и не знает, как настроить его, если что-то не так.

Основные идеи оптимизации версии 2.0

1. Архитектура с двумя триггерами: решение проблемы с задержкой остановок

Оптимизация: Все логики оригинальной версии были сжаты в триминутный триггер, включая анализ данных, генерацию сигналов, исполнение сделок, мониторинг риска. Это привело к тому, что контроль риска полностью зависел от основного цикла стратегии, и реакция была сильно отсталой.

Решение состоит в том, чтобы разделить систему на два независимых триггера:

• Триггеры стратегии (3 минуты)В этом году он был назначен на должность директора по управлению рынком, который занимается анализом рынка и принятием решений о открытии позиций.
• Вентиляционный триггер ((1 минута)Например: специализируется на мониторинге и сдерживании убытков.

Ключевой код:

// 风控触发器的核心逻辑
function monitorPosition(coin) {
    // 获取实时价格和持仓信息
    const pos = exchange.GetPositions().find(p => p.Symbol.includes(coin));
    const ticker = exchange.GetTicker();
    const currentPrice = ticker.Last;
    
    // 检查止盈止损条件
    const exitPlan = _G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`);
    if (exitPlan?.profit_target && exitPlan?.stop_loss) {
        const shouldTP = isLong ? currentPrice >= exitPlan.profit_target : currentPrice <= exitPlan.profit_target;
        const shouldSL = isLong ? currentPrice <= exitPlan.stop_loss : currentPrice >= exitPlan.stop_loss;
        
        // 立即执行平仓
        if (shouldTP || shouldSL) {
            return closePosition(coin, pos, shouldTP ? "止盈" : "止损");
        }
    }
}

После этих улучшений риск-контроль сократился с максимальной задержки в 3 минуты до максимальной задержки в 1 минуту, что значительно снизило потери скольжения в условиях высокой волатильности в криптовалютной системе.

2. Системы обучения истории: дайте ИИ память

Оптимизация: В первоначальной версии каждой валюте были “упакованные” сделки, которые полностью не запоминали историю. Новая версия создала полную систему анализа истории сделок, позволяя ИИ учиться и оптимизироваться на основе прошлого опыта.

Основные проекты:

• Сохранение транзакционных записей в целостности
• Интеллектуальный анализ пары ордеров на покупку и продажу
• Вычисление многомерных показателей эффективности
• Динамическая корректировка риска на основе исторических данных

Ключевой код:

// 历史表现驱动的风险调整
function calculateRiskAllocation(baseRisk, performance, confidence) {
    let finalRisk = baseRisk;
    
    // 基于历史表现调整
    if (performance.totalTrades >= 10) {
        if (performance.winRate > 70 && performance.profitLossRatio > 1.5) {
            finalRisk *= 1.3; // 表现优秀，增加30%资金
        } else if (performance.winRate < 40 || performance.profitLossRatio < 1.0) {
            finalRisk *= 0.6; // 表现较差，减少40%资金
        }
    }
    
    // 基于方向偏好调整
    const historicalBias = calculateDirectionBias(performance);
    if (goingWithBias) finalRisk *= 1.1;
    else if (goingAgainstBias) finalRisk *= 0.8;
    
    return Math.max(200, Math.min(1500, finalRisk));
}

3. Динамические алгоритмы остановки убытков: прощание с фиксированными пропорциями

Оптимизация: В первоначальной версии использовался фиксированный 1-2% стоп-рассчет, который плохо работал на различных волатильных валютах. В новой версии был введен показатель ATR, который рассчитывает стоп-рассчет в зависимости от динамики реальной волатильности рынка.

Ключевой код:

// ATR动态止损计算
function calculateDynamicStop(entryPrice, isLong, marketData) {
    const atr14 = marketData.longer_term_4hour.atr_14;
    const currentPrice = marketData.current_price;
    const atrRatio = atr14 / currentPrice;
    
    // 动态调整止损距离
    let stopDistance = Math.max(0.025, atrRatio * 2); // 最小2.5%
    if (atrRatio > 0.05) stopDistance = Math.min(0.05, atrRatio * 2.5); // 高波动放宽
    
    return isLong ? entryPrice * (1 - stopDistance) : entryPrice * (1 + stopDistance);
}

4. Интеллектуальная система принятия решений в многообразии валют

Оптимизация: Первоначальная версия позволяет обрабатывать только одну валюту, новая версия поддерживает многовалютный параллельный анализ, обеспечивает интеллектуальное распределение средств и управление рисками. Система одновременно анализирует все валюты, приоритизирует и распределяет риски в зависимости от исторических показателей и технических сигналов.

Ключевой код:

// 多币种决策处理
function processMultipleCoins(coinList, marketDataMap, performanceMap) {
    const decisions = [];
    
    coinList.forEach(coin => {
        const performance = performanceMap[coin] || { totalTrades: 0 };
        const technicalSignal = analyzeTechnicals(marketDataMap[coin]);
        
        // 综合历史表现和技术分析
        const decision = {
            coin: coin,
            signal: technicalSignal.signal,
            confidence: technicalSignal.confidence,
            risk_usd: calculateRiskAllocation(baseRisk, performance, technicalSignal.confidence),
            historical_bias: performance.longWinProfit > performance.shortWinProfit * 1.5 ? "LONG" : 
                           performance.shortWinProfit > performance.longWinProfit * 1.5 ? "SHORT" : "BALANCED",
            justification: `技术面：${technicalSignal.reason}；历史：${performance.winRate || 0}%胜率`
        };
        
        decisions.push(decision);
    });
    
    return decisions;
}

5. Визуализированная система мониторинга

Оптимизация: В предыдущей версии процесс принятия решений был полностью черным ящиком, новая версия создала многомерную панель инструментов, включающую таблицу анализа сигналов AI, мониторинг позиций в реальном времени, статистику исторической производительности, показатели общей стратегии и т. Д., Чтобы прозрачно отображать всю информацию.

Фактическое улучшение эффективности

Оптимизация убытков:

• Время отклика сократилось с 3 минут до 1 минуты
• Более быстрая ликвидация в условиях резкого падения, снижение потерь в скользящих точках
• Двойные триггеры гарантируют, что управление рисками не зависит от основной стратегии.

Изучение истории:

• Лучшие монеты автоматически получают больше средств
• Риск от низкоэффективных валют автоматически снижается
• Система запоминает предпочтения по направлению каждой валюты

Прозрачность в принятии решений:

• Пользователь видит основания и логику каждого решения
• Исторические данные помогут изменить стратегию
• Мониторинг состояния в режиме реального времени, своевременное обнаружение проблем

В конце

Эта оптимизация в основном решает основные проблемы первоначальной версии: задержка, отсутствие способности к обучению и непрозрачность принятия решений. Хотя она еще не идеальна, она, по крайней мере, позволяет системе эволюционировать из простого исполнителя технических показателей в помощника для торговли, который будет учиться и оптимизироваться.

Самое главное - это подтверждение идеи: найти проблему, проанализировать проблему, решить проблему. В быстро меняющемся рынке наиболее ценными являются системы, способные к постоянному улучшению.