Три сферы торговли: индукция-дедукция-игра

Модель потенциала цикла

MA1:MA(O,18);//求18周期的开盘价均值
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1);//一个周期前的收盘价减去10个周期前收盘价的差值，比上1个周期前收盘价
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK;//1个周期前的最低价大于MA1并且当前最高价大于1个周期前最高价等，买平开
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK;//1个周期前的最高价小于MA1并且当前最低价小于1个周期前最低价等，卖平开
AUTOFILTER;

Значимость скользящей средней заключается в сводке прошлых цен. Как тройная сфера торговли, индукции, дедукции и игры, скользящая средняя играет важную роль в сводке. Для сводки цикла это хороший Отражение истории. Метод ценообразования дает базовое «сырье» для второго этапа вычета.

Вышеизложенное является базовой структурой, основанной на скользящих средних. Читатели могут следовать структуре и сначала узнать свой собственный операционный цикл с точки зрения индукции.

Внутридневная Потенциальная Модель

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//当天开盘一共走了多少根K线
LL:=REF(LLV(L,N),N);//求昨天最低价
HH:=REF(HHV(H,N),N);//求昨天最高价

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//求昨天收盘价
SV:MAX(CC-LL,HH-CC);//求CC-LL和HH-CC中的较大值

TMP1:H>O+0.7*SV;//最高价大于开盘价加上0.7倍的SV
TMP2:L<O-0.7*SV;//最低价小于开盘价减去0.7倍的SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK;//当前开盘后首次满足TMP1，买平开，当天只交易一次
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK;//当前开盘后首次满足TMP2，卖平开，当天只交易一次
AUTOFILTER;

Внутридневная торговля, самая известная в традиционной дневной торговле — это «копирование ордеров». Требования к техническому анализу в этом методе можно в принципе игнорировать. Самое главное — иметь набор правил для положительной доходности или положительных ожиданий (Причина почему это называется правилом, а не стратегией, потому что оно не включает в себя строгие математические формулы и причинно-следственную теорию) и управление деньгами. Этот набор правил требует от трейдеров действовать и придерживаться своего разума, и его трудно количественно оценить. Причина, по которой его трудно количественно оценить, заключается в том, что мы можем классифицировать его только как дедуктивный.

Вышеизложенное является дедуктивной стратегией. Нет никаких обобщенных технических индикаторов, только набор универсальных «правил». Субъективные трейдеры, особенно дневные трейдеры, копирующие ордера, могут использовать вышеприведенную стратегию в качестве основы, описать в ней свои собственные «правила» и позволить компьютеру помочь нам преодолеть неспособность «действовать и упорствовать с помощью ума».

Модель потенциала стандартного отклонения

MA35:=MA(C,35);//35周期均线
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35);//均线上下2倍标准差
C>UB,BK;//最新价大于UB，买开
C<DB,SK;//最新价小于DB,卖开
C<MA35,SP;//最新价小于35周期均线，平多
C>MA35,BP;//最新价大于35周期均线，平空
AUTOFILTER;

Теорию игр следует считать высшим уровнем в трейдинге. На первый взгляд, это рост и падение цен, но за этим стоит результат игры между «быками» и «медведями» с точки зрения капитала, психологии, ожиданий и фундаментальных показателей. В торговле фьючерсами, независимо от предмета сделки, изменение позиции является всеобъемлющим отражением этих аспектов, поскольку независимо от того, насколько невероятным становится объем торговли, вливающийся в него, изменение позиции (особенно позиции) является чтобы разорвать эти иллюзии. Эффективный инструмент. Объем торгов не может сказать вам, сколько средств вложено на рынке и насколько решительны настроения быков и медведей, но позиции вам это скажут.

Сила длинных и коротких позиций, каждая цена формируется на основе реальных денег (конечно, сюда не входят мошеннические биржи, такие как многочисленные поддельные биржи цифровых валют). Изучение позиций более значимо, чем изучение самих цен, поскольку цены всегда отражают настоящее, а позиции могут отражать ожидания, а конечная цель торговли — это ожидания. Настоящее всегда индукция, и в лучшем случае дедукция. Если вы хотите получить прибыль, вы полагаетесь на азартные игры.

Вышеприведенная формула является простейшей математической формулой для теории игр. Для понимания значения стандартного отклонения в математике читатели могут обратиться к поисковым системам для углубленного чтения. На основе простой структуры выше, читатели могут расширить игровые условия и среды, которые они могут придумать, а затем применить их к вышеприведенным формулам, особенно для понимания фьючерсных позиций, и применить стандартное отклонение к анализу позиций. Я считаю это даст вам более глубокое понимание сути трейдинга.