[TOC]

Происхождение теории ящиков

Впервые я столкнулся с теорией ящиков в книге «Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке». Автор, Николас Дарвас, был танцором, который использовал деньги, которые он зарабатывал после каждого мирового турне, чтобы инвестировать в акции и зарабатывать 2 миллиона долларов. миллионов всего за несколько лет. Метод, который он использовал, — это Теория ящиков.

В то время это было настолько невероятным событием, что о нем даже написал журнал Time. Позже он написал несколько книг о своем опыте и методах торговли. Теория ящиков также упоминается в книге «Я выжил на фондовом рынке».

Что такое теория ящиков?

Так называемый ящик также можно назвать паттерном, и его теоретическая основа опирается на линию поддержки и линию сопротивления. Обычно, когда цены поднимаются до своих предыдущих максимумов, они сталкиваются с давлением продавцов, которое заставляет их падать, а когда цены падают до своих предыдущих минимумов, они сталкиваются с давлением покупателей, которое заставляет их расти. Если цена движется вверх и вниз таким образом много раз, на основе исторических максимумов и минимумов цены за определенный период времени может быть сформирована коробка (теория коробок). Понятие коробки — это субъективное искусственное определение. Теоретически коробка имеет функции верхнего и нижнего сопротивления и поддержки, а цена внутри коробки всегда будет двигаться вверх и вниз. Как только цена пробивает верхнюю дорожку ящика, это означает, что это более сильная бычья сила, чем линия сопротивления. В будущем цена может сформировать бычий тренд и подняться до другого ожидаемого ящика. Напротив, как только цена пробивает нижнюю дорожку ящика, это означает, что это более сильная сила коротких продаж, чем линия поддержки. В будущем цена может сформировать тренд коротких продаж и упасть до другого ожидаемого коробка.

Суть теории ящиков

Идея теории ящиков заключается в измерении возможных будущих цен посредством ценовых ящиков. Когда цена прорывает верхнюю часть ящика, это означает, что цена достигнет более высокого ящика. Напротив, когда цена падает ниже дна ячейки, это означает, что цена достигнет более низкой ячейки. Таким образом, когда цена фактически пробивает верхнюю границу прямоугольника, предыдущая линия сопротивления становится линией поддержки, и цена войдет в восходящий цикл или в более высокий прямоугольник в будущем. Аналогично, когда цена фактически пробивает дно прямоугольника, предыдущая линия поддержки становится линией сопротивления, и цена войдет в нисходящий цикл или войдет в более низкий прямоугольник в будущем.

Конечно, в реальности форма коробки на рынке не квадратная, как коробка. Мы знаем, что ценовые тренды не всегда регулярны. Как показано на рисунке выше, иногда коробка будет иметь стандартную форму W или M, но иногда он может казаться сначала высоким, а затем низким, или сначала низким, а затем высоким, или даже иметь форму движущегося флага.

Формула и стратегическая логика теории тела

• Цена поддержки = самая низкая цена закрытия за N периодов
• Цена сопротивления = самая высокая цена закрытия за N периодов
• Высота ящика = цена сопротивления - цена поддержки

Теория коробок Мой язык

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Выше представлена ​​торговая стратегия, основанная на теории ящиков, которая поддерживает товарные фьючерсы и цифровые валюты. При расчете верхней и нижней части коробки нет самой высокой и самой низкой цены, а используется среднее значение цены открытия + самой высокой цены + самой низкой цены + 2-кратной цены закрытия. Преимущество этого в том, что некоторые Экстремальные цены могут быть отфильтрованы. Экстремальные цены, сформированные в рыночных условиях.

Стратегия бэктестинга

Чтобы быть ближе к реальной торговой среде, мы используем 2 скачка для открытия и закрытия позиций и 2-кратную плату за обработку для стресс-тестирования во время бэктестинга. Тестовая среда выглядит следующим образом:

• Тип рынка: Индекс железной руды
• Торговые сорта: Железная руда в основном
• Время: 23 октября 2013 г. — 18 июля 2019 г.
• Цикл: почасовой
• Проскальзывание: 2 скачка для открытия и закрытия позиций
• Комиссия за обработку: в 2 раза больше суммы обмена

Кривая финансирования В целом, кривая капитала, проверенная на исторических данных, устойчиво растет, будь то восходящий или нисходящий тренд. Стратегия хорошо работает, когда рынок движется плавно, и в принципе каждый крупный тренд может принести прибыль. Более того, когда рынок находится в нестабильном периоде, он также может лучше контролировать коррекцию кривой капитала.

Копировать исходный код стратегии

Исходный код стратегии опубликован по адресу: https://www.fmz.com/strategy/158088. Вы можете напрямую скопировать и протестировать онлайн без какой-либо настройки.

Подвести итог

Будучи древним методом торговли, теория коробок по-прежнему актуальна в современных внутренних товарных фьючерсах и цифровых валютах. Хотя стратегия, описанная в этой статье, относительно проста, принцип простоты применим и к трейдерам. Правильная структура стратегии не заботится о прибылях и убытках каждой транзакции, а смотрит на нее с общей точки зрения. Пока стратегия соответствует принципу малых потерь и больших прибылей, можно достичь стабильной прибыли, если ее придерживаться в долгосрочной перспективе.