Рука-рука учит вас трансплантировать марийский язык (прогресс)

Автор:Маленькие мечты, Создано: 2019-11-13 09:15:56, Обновлено: 2023-10-17 21:23:21

Рука-рука учит вас трансплантировать марийский язык (прогресс)

Предыдущая статьяРука-рука учит вас писать стратегии - переносить стратегию на мой язык.Я проверил, как перенести эту стратегию в JavaScript, если это немного сложнее.

В первую очередь, давайте посмотрим на стратегию трансплантации:

(*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-12 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["SlideTick",10,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

N1:=10;
N2:=21;
AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
ESA:=EMA(AP,N1);
D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);
CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);
TCI:=EMA(CI,N2);
WT1:TCI;
WT2:SMA(WT1,4,1);
AA:=CROSS(WT1,WT2);
BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);
REF(AA,1),BPK;
REF(BB,1),SPK;

Начало этой стратегии на маском языке(*backtest...*)Это конфигурационный код настройки обратной проверки, для удобства сравнения, настройка единой конфигурации обратной проверки. Эта стратегия также является стратегией случайного поиска и не является слишком сложной (относительно более сложной в предыдущей статье), является более репрезентативной стратегией.EMA，SMA：

Изобретение колес

EMA Функция индикатора, которая непосредственно присутствует при написании политики на языке JavaScript на платформе FMZ, является готовой функцией индикаторной библиотеки.TA.MA
SMA Мы должны действовать.SMAЭтот показатель, который мы обнаружили в FMZ TA, не поддерживает функцию SMA, а также различие между показателями SMA в талиб и в Ma:Вы можете видеть, что параметрная часть имеет вес в дополнение к параметру цикла.

В документации FMZ API описание функции индикатора SMA в библиотеке talib выглядит так:

Видно.talib.SMAЭто простой средний движущийся показатель. Именно поэтому мы и создали этот проект.SMAТак что, как разработчик, который пишет стратегии с помощью языка JavaScript, это также один из необходимых навыков, ведь если нет готовых колес, машина все равно будет ехать, просто сделайте один.

Если честно, то исследований по таким показателям мало, и они обычно не понятны.

Поскольку мы не можем найти правильный ответ на этот вопрос, мы должны сделать все возможное, чтобы найти ответ на этот вопрос.
```
function SMA (arr, n, m) {
    var sma = []
    var currSMA = null
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
        if (arr[i] && !isNaN(arr[i])) {
            if (!currSMA) {
                currSMA = arr[i]
                sma.push(currSMA)
                continue
            }  

            // [M*C2+(N-M)*S1]/N
            currSMA = (m * arr[i] + (n - m) * currSMA) / n
            sma.push(currSMA)
        } else {
            sma.push(NaN)
        }
    }  

    return sma
}
```

Составление заполнения

Использование стратегических рамокРука-рука учит вас писать стратегии - переносить стратегию на мой язык.В статье используется одна и та же рамка, в основном заполненная двумя частями:

В первую очередь, обрабатывать данные о рынке, вычислять показатели.

Мы рассматриваем эту часть языка по отдельности:

1、AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

Это может быть понято как суммирование максимальной, минимальной и закрывающей цены каждого BAR в K-строке данных, затем деление на 3, вычисление среднего значения, а затем сохранение в качестве матрицы, с каждым BAR один и тот же. Это может быть сделано следующим образом:
```
function CalcAP (r) {   // AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
    var arrAP = []      // 声明一个空数组

    for (var i = 0; i < r.length; i++) {      // r为传入的K线数据，是一个数组，用for遍历这个数组
        v = (r[i].High + r[i].Low + r[i].Close) / 3      // 计算 平均值
        arrAP.push(v)                                    // 添加在 arrAP数组的尾部，arrAP是空的时候尾部就是第一个。
    }  

    return arrAP     // 返回 这个平均值数组，即麦语言中计算的 AP 
}
```
Функцию можно вызвать в основном цикле функции OnTick, например:
```
// 计算指标
// AP
var ap = CalcAP(records)
```
2, после завершения AP вычисления, затем вычислениеESA:=EMA(AP,N1);:

Здесь нужно использовать данные AP, которые мы вычислили в предыдущем шаге, чтобы рассчитать ESA, а на самом деле эта ESA - это "движущаяся средняя индекса" AP, то есть показатель EMA, так что мы можем рассчитать EMA с AP как данными, а с N1 как параметрами показателя EMA.
```
function CalcESA (ap, n1) {   // ESA:=EMA(AP,N1);
    if (ap.length <= n1) {    // 如果AP的长度小于指标参数，是无法计算出有效数据的，这个时候让函数返回false。
        return false
    }  

    return TA.EMA(ap, n1)
}
```

3、D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);

Использование вычисленныхAP、ESAВычислительные данныеDЯ не знаю. Здесь можно посмотреть кодовые комментарии, некоторые методы расчета показателей.

function CalcD (ap, esa, n1) {    // D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);
    var arrABS_APminusESA = []
    if (ap.length != esa.length) {
        throw "ap.length != esa.length"
    }  

    for (var i = 0; i < ap.length; i++) {
        // 计算指标数值时，必须判断一下数据的有效性，因为前几次EMA计算可能数组中的开始部分的数据是NaN,或者null
        // 所以必须判断，参与计算的数据都是有效数值才能进行，如果有任何无效数值，就用NaN向arrABS_APminusESA填充
        // 这样计算得到的数据，每个位置和之前的数据都是一一对应的，不会错位。
        if (ap[i] && esa[i] && !isNaN(ap[i]) && !isNaN(esa[i])) {
            v = Math.abs(ap[i] - esa[i])     // 根据ABS(AP-ESA) , 具体计算数值,然后放入arrABS_APminusESA数组
            arrABS_APminusESA.push(v)
        } else {
            arrABS_APminusESA.push(NaN)
        }
    }  

    if (arrABS_APminusESA.length <= n1) {
        return false
    }  

    return TA.EMA(arrABS_APminusESA, n1)    // 计算数组arrABS_APminusESA的EMA指标，得到数据D（数组结构）
}

4、CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);Этот метод вычисления похож на шаг 1, и выводит код напрямую.

function CalcCI (ap, esa, d) {    // CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);
    var arrCI = []
    if (ap.length != esa.length || ap.length != d.length) {
        throw "ap.length != esa.length || ap.length != d.length"
    }
    for (var i = 0; i < ap.length; i++) {
        if (ap[i] && esa[i] && d[i] && !isNaN(ap[i]) && !isNaN(esa[i]) && !isNaN(d[i])) {
            v = (ap[i] - esa[i]) / (0.015 * d[i])
            arrCI.push(v)
        } else {
            arrCI.push(NaN)
        }
    }  

    if (arrCI.length == 0) {
        return false
    }  

    return arrCI
}

TCI:=EMA ((CI,N2)); Это просто вычисляет показатели EMA для матриц CI.

function CalcTCI (ci, n2) {   // TCI:=EMA(CI,N2);
    if (ci.length <= n2) {
        return false
    }  

    return TA.EMA(ci, n2)
}

WT2:SMA(WT1,4,1);

Наконец, этот шаг с помощью колес, которые мы сделали раньше.SMAФункция.

function CalcWT2 (wt1) {    // WT2:SMA(WT1,4,1);
    if (wt1.length <= 4) {
        return false 
    }  

    return SMA(wt1, 4, 1)   // 使用我们自己实现的SMA函数计算出wt1的SMA指标。
}

Перемещение торговых сигналов очень просто.

AA:=CROSS(WT1,WT2);
BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);
REF(AA,1),BPK;
REF(BB,1),SPK;

Читая эти несколько слов кода, можно понять, что для двух линий показателей WT1 и WT2 золотой вилок, мертвый вилок, является условием для открытия позиции. В результате мы обнаружили, что, используя прямую стратегию в этом языке, мы наблюдаем:

По наблюдениям, выполненным на практике с помощью стратегии языка Мая, при обнаружении сигнала в точке открытия, фактически обнаруживается, является ли местоположение BAR в точке открытия золотой винт; на рисунке выше можно четко увидеть:

Заполнительный код для части обнаружения сигнала может быть написан так:

if ((_State == IDLE || _State == SHORT) && wt1[wt1.length - 4] < wt2[wt2.length - 4] && wt1[wt1.length - 3] > wt2[wt2.length - 3]) {
    if (_State == IDLE) {
        _State = OPENLONG
        Log("OPENLONG")    // 测试
    }
    if (_State == SHORT) {
        _State = COVERSHORT
        Log("COVERSHORT")  // 测试
    }
    isOK = false  
}

if ((_State == IDLE || _State == LONG) && wt1[wt1.length - 4] > wt2[wt2.length - 4] && wt1[wt1.length - 3] < wt2[wt2.length - 3]) {
    if (_State == IDLE) {
        _State = OPENSHORT
        Log("OPENSHORT")  // 测试
    }
    if (_State == LONG) {
        _State = COVERLONG
        Log("COVERLONG")  // 测试
    }
    isOK = false   
}

Здесь можно задуматься, почему инструкции SPK, BPK для языка Мая могут быть реализованы с помощью этого кода.

Проверка

Проверка конфигурации:

В этом случае, вы должны быть готовы к тому, что вы не сможете выдержать.

Проверка версии JavaScript:

Код в начальной части функции OnTick, используемый для того, чтобы немного ускорить повторение, позволяет стратегии работать с моделью закрытия цены, которую можно проанализировать в деталях.

function OnTick(){
    // 驱动策略的行情处理部分
    var records = _C(exchange.GetRecords)
    if (records[records.length - 1].Time == preTime) {
        if (isOK) {
            Sleep(500)
            return 
        }
    } else {
        preTime = records[records.length - 1].Time
    }
    ...
    ..
    .

Полный код учебной стратегии:https://www.fmz.com/strategy/174457

Спасибо за чтение.

Связанные

Больше