1. Введение

Прежде чем начать эту статью, позвольте мне представиться. Я псевдоним и надеюсь описать блокчейн в стиле перекрестных помех. Г-н Цюй занимается разработкой встроенных систем уже 15 лет. За последние два года он изучил применение блокчейна в Интернете вещей и имеет более глубокое понимание цифровой валюты. В то же время при совершении транзакций цифровой валюты была обнаружена количественная платформа изобретателя. Хотя владелец района услышал о биткоине сравнительно рано, он отнесся к нему серьезно только в последние год-два и поэтому пропустил резкий взлет и падение в 2017 и 2018 годах. Оглядываясь назад и ссылаясь на опыт предшественников, я действительно считаю, что для достижения успеха в инвестициях в цифровую валюту необходимо выбрать один-два проекта и вложить значительную сумму денег на их ранних стадиях. Что касается того, где взять средства, г-н Цюй полагает, что мы можем начать с количественной торговли цифровыми валютами. Поскольку цифровая валюта торгуется 24 часа в сутки, имеет низкий порог капитала и не имеет ценового лимита, она отлично подходит для программируемой торговли и для постепенного развития небольших фондов.

Преимущество количественной торговли заключается в том, что некоторые операционные идеи можно усовершенствовать и реализовать с помощью программ. Это позволяет избежать влияния на настроение людей и не допустить совершения ими неправильных действий или вообще бездействия в условиях резких колебаний рынка. Благодаря мониторингу программ также легко своевременно выявлять тенденции рынка. В то же время некоторые торговые идеи можно протестировать на исторических данных с помощью платформы Inventor, чтобы определить их обоснованность, а некоторые плохие стратегии можно своевременно исключить. Количественная торговля означает обнаружение рыночных ошибок и преодоление стратегической конкуренции со стороны количественных коллег. Другими словами, количественная торговля — это не то, чего можно достичь за одну ночь. Она должна «идти в ногу со временем» с рынком и разрабатывать новые стратегии, основанные на новых ситуации. Стратегия. Поскольку у Владельца округа хорошие навыки программирования, но относительно слабые финансовые познания, в следующей статье обсуждается стратегия, которую Владелец округа придумал и многократно реализовал. Я также надеюсь, что у каждого есть хорошие стратегии, которые можно обсудить и реализовать с классным руководителем округа.

2. Реальный бой

Чтобы разместить относительно большой объем средств и обеспечить лучший мониторинг, чтобы иметь возможность вмешиваться вручную, владелец района в основном применяет дневную торговлю. Чтобы избежать резких колебаний курса BTC, владелец района выбрал ETH в качестве основной валюты. Стандарт бэктеста — 2019 год. Причина в том, что первая половина 2019 года была в основном односторонним ростом, а вторая половина года — односторонним падением. В принципе, можно учитывать как бычий, так и медвежий рынок. В Таким образом, в лучшем случае годовая доходность составит 210. Откат составит 16,4%. Поскольку это не высокочастотная торговля, а также поскольку это спотовая торговля и отсутствуют короткие продажи, этот индикатор все еще имеет большой потенциал для улучшения в будущем.

Давайте начнем наше количественное путешествие со стратегии, придуманной самим владельцем района: стратегия трехциклового перехода на большой, средний и малый уровень. В целом, большой цикл указывает направление рынка, средний цикл — текущий операционный цикл, а малый цикл указывает на сигнал остановки тренда. Когда вы выходите на рынок, то, как и Чжугэ Лян, при условии, что вы учитываете статус трех циклов: большого, среднего и малого, вы можете применять различные стратегии для работы на сложном рынке. Если частота рабочих циклов составляет несколько раз в день, то большой цикл может быть ежедневным, средний цикл может составлять 4 часа, а малый цикл может составлять 30 минут; если частота рабочих циклов составляет десятки раз в день, то большой цикл может составлять 4 часа, средний цикл можно выбрать продолжительностью 30 минут, а малый цикл можно выбрать продолжительностью 5 минут; предыдущий цикл всегда в 6–8 раз отличается от последующего цикла.

Затем мы перечислим взаимосвязь между линией К и полосами Боллинджера каждого периода. Всего 8 состояний. В трех периодах 8X8X8=512 состояний. Этих 512 состояний достаточно, чтобы справиться со всеми возможными рыночными ситуациями. Технические возможности Хороший программист может заранее спроектировать наилучшие точки ордеров и точки стоп-лосса для каждого условия. Чтобы обеспечить основу для обсуждения, владелец района также выдвинулСтратегияЭто публично.Нажмите, чтобы просмотреть, каждый может совершенствоваться на этой основе.

Давайте проведем бэктест и увидим, что годовая ставка составляет 29, а просадка немного высока и достигает 36%. Мы скачиваем логи и анализируем просадки. Это преимущество платформы Inventor.

3. Улучшение

После анализа выделяют в основном следующие причины:

1. Хотя структура большого, среднего и малого цикла лучше, трудно представить стратегию того, как малый цикл влияет на средний цикл. Сначала ее можно упростить, а затем дополнить;

2. Когда рынок идет вниз, вам следует решительно отказаться от своей позиции.

3. Направленная роль пятидневной скользящей средней очень важна, но она не отражена в стратегии.

4. Быстрое падение за пределами полос Боллинджера должно быть признаком продажи

5. Когда восходящая причина падает ниже, вы должны вовремя остановить прибыль и остановить убыток

Мы указываем причину каждой итерации, операционного цикла, годового перевода, просадки и количества транзакций в имени файла и ведем соответствующие журналы, чтобы можно было быстро найти предыдущую версию и внести исправления. Хорошие привычки могут мотивировать нас на достижение большего прогресса. Процесс видимой количественной оценки также является процессом исправления неправильных стратегий в нашем сознании, чтобы сделать их сильнее.

Чтобы справиться с различными ситуациями фиксации прибыли и остановки убытков, владелец района также добавил некоторые переменные. Учитывая горячие и холодные условия рынка, добавлена ​​концепция Feel. Так называемая горячая ситуация означает, что после продажи цена подскакивает вверх и приходится покупать; холодная ситуация — наоборот. Параметры перехода различны при разной температуре. Кроме того, добавлено понятие линии паники. Когда цена пробивает предыдущий максимум и продолжает расти на высоком уровне, или пробивает предыдущий минимум и продолжает падать на низком уровне, это вызовет дополнительные покупки или продажа. После целенаправленных улучшений и десятков итераций мы наконец достигли годовой ставки 210, просадки 16,4 и снижения количества транзакций, как показано ниже.

В то же время мы также отметили, что по состоянию на 27 июня компания получила прибыль в размере 14 872, но за следующие четыре месяца получила прибыль только в размере 2 300. Причина в том, что первая половина 2019 года была растущим рынком с ростом более чем на 200%, а вторая половина была падающим рынком с падением на 70%. Это показывает, что хорошая стратегия требует значительных инвестиций. на рынке, чтобы поглощать растущую силу, когда рынок растет, и быть в значительной степени инвестированным в рынок, когда рынок падает. Продавайте свои позиции вовремя и старайтесь больше наблюдать и меньше делать. Конечно, вышеприведенный опыт основан на ситуации, когда короткие продажи невозможны. Когда короткие продажи возможны, процедура будет более сложной, и необходимо будет учесть некоторые неожиданные ситуации, что необходимо будет улучшить позже.

IV.Заключение

Последующее пространство оптимизации вышеуказанной стратегии:

1. Используйте меньший период в качестве торгового периода, например, 1 час, чтобы вам не пришлось неоднократно корректировать параметры оптимизации.
2. Возможна короткая продажа через контракты

Выше представлено мысленное путешествие г-на Ку в выполнении квантификации для Inventor. Если вы также заинтересованы в квантификации, заходите на платформу Inventor, чтобы исследовать с г-ном Ку.