Введение

FMZ — это количественная торговая платформа, предназначенная в первую очередь для программных трейдеров. Но он также предоставляет базовый торговый терминал. Хотя функция проста, иногда она может быть очень полезной. Например, если биржа занята и не может быть открыта, но API все еще может работать, вы можете использовать терминал для отмены заказов , размещать заказы, просматривать счета котировок и т. д. Для улучшения работы торгового терминала добавлен функционал плагинов. Иногда нам нужна небольшая функция для помощи в торговле, например, отложенные ордера типа «лесенка», ордера типа «айсберг», хеджирование в один клик, закрытие в один клик и т. д. Нам на самом деле не нужно смотреть в журнал выполнения. Это немного громоздко для создания нового робота. Просто щелкните плагин в терминале. , вы можете сразу реализовать соответствующие функции, что может значительно облегчить ручную торговлю. Расположение плагина следующее:

Принцип плагина

Существует два режима работы плагина: немедленная работа и фоновый режим. Работа в фоновом режиме эквивалентна созданию робота (взимается обычная плата). Принцип немедленной работы такой же, как и у инструмента отладки: отправка фрагмента кода на страницу торгового терминала для выполнения и поддержка возврата графиков и таблиц (инструмент отладки в настоящее время также модернизирован для поддержки этой возможности) ). Аналогично, его можно выполнить только в течение 5 минут, бесплатно и без ограничений по языку. Плагины с очень коротким временем выполнения могут использовать режим немедленного запуска, в то время как сложные стратегии, требующие длительного времени выполнения, по-прежнему требуют запуска роботов.

При написании политики необходимо выбрать тип политики как подключаемый модуль. Результат возврата основной функции плагина появится в терминале после запуска, отображая строки, рисунки и таблицы. Поскольку журнал выполнения плагина не виден, можно вернуть результат выполнения плагина.

Как использовать

• 1. Добавить стратегию

Выполните поиск непосредственно в поле поиска, как показано на рисунке.Обратите внимание, что можно запускать только стратегии типа торгового плагина., а затем нажмите «Добавить». Публичные плагины можно найти на Strategy Square: https://www.fmz.com/square/21/1

• 2. Запустите плагин.

Нажмите на стратегию, чтобы войти в интерфейс настройки параметров. Если параметров нет, она запустится напрямую. Кастодиан, торговая пара и период K-line, выбранные торговым терминалом, являются соответствующими параметрами по умолчанию. Нажмите на политику выполнения, чтобы начать выполнение, и выберите режим «Выполнить сейчас» (вы можете запомнить режим выполнения по умолчанию). Плагин не будет отображать логи.

• 3. Остановите плагин.

Нажмите на значок, чтобы остановить плагин. Поскольку все плагины выполняются в одном процессе отладочного инструмента, все плагины будут остановлены.

Примеры использования плагина

Плагины могут выполнять код в течение определенного периода времени и выполнять некоторые простые операции. Во многих случаях операции, которые необходимо повторять вручную, можно реализовать с помощью плагинов, что делает транзакции более удобными. Далее мы познакомимся с ним на конкретных примерах, а предоставленный исходный код можно использовать в качестве справочного материала для настройки вашей собственной стратегии.

Вспомогательное ручное фьючерсное кросс-периодное хеджирование

Кросс-периодное хеджирование фьючерсов является очень распространенной стратегией. Поскольку частота не очень высока, многие люди будут управлять ею вручную, требуя, чтобы один контракт был длинным, а другой — коротким, и они могут анализировать тренд разницы цен. Использование плагинов в вашем торговом терминале сэкономит вам энергию.

Первое, что я хочу вам представить, — это плагин разницы цен за разные периоды:

            pine
            
            
var chart = { 
   __isStock: true,    
   title : { text : '差价分析图'},                     
   xAxis: { type: 'datetime'},                 
   yAxis : {                                        
       title: {text: '差价'},                   
       opposite: false,                             
   },
   series : [                    
       {name : "diff", data : []}, 

   ]
}
function main() {
   exchange.SetContractType('quarter')
   var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5) //周期可以自行定制
   exchange.SetContractType('this_week')
   var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
   
   for(var i=0;i<Math.min(recordsA.length,recordsB.length);i++){
       var diff = recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close - recordsB[recordsB.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close
       chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Time, diff])
   }
   return chart
}

Одним щелчком мыши вы можете быстро увидеть последние межпериодные спреды. Адрес исходного кода плагина для копирования: https://www.fmz.com/strategy/187755

С помощью анализа спреда вы обнаруживаете, что спред сходится, что является возможностью для короткого квартального контракта и длинного на текущей неделе. В это время вы можете использовать плагин хеджирования в один клик. Одним щелчком он будет автоматически поможет вам зашортить квартальный контракт и купить текущую неделю, что быстрее, чем ручная операция. Довольно много. Принцип реализации стратегии — открытие одинакового количества позиций с проскальзыванием. Вы можете запустить ее несколько раз, чтобы медленно достичь нужной позиции и не влиять на рынок. Вы можете изменить параметры по умолчанию, чтобы быстрее размещать ордера. Адрес копии стратегии: https://www.fmz.com/strategy/191348

            javascript
            
            
function main(){
    exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
    var ticker_A = exchange.GetTicker()
    if(!ticker_A){return 'Unable to get quotes'}
    exchange.SetDirection('buy')
    var id_A = exchange.Buy(ticker_A.Sell+Slip, Amount)
    exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
    var ticker_B = exchange.GetTicker()
    if(!ticker_B){return 'Unable to get quotes'}
    exchange.SetDirection('sell')
    var id_B = exchange.Sell(ticker_B.Buy-Slip, Amount)
    if(id_A){
        exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
        exchange.CancelOrder(id_A)
    }
    if(id_B){
        exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
        exchange.CancelOrder(id_B)
    }
    return 'Position: ' + JSON.stringify(exchange.GetPosition())
}

Если вам необходимо закрыть позицию, пока вы ждете схождения разницы в ценах, вы можете запустить плагин закрытия в один клик, чтобы закрыть позицию с максимально высокой скоростью.

            pine
            
            

function main(){
    while(ture){
        var pos = exchange.GetPosition()
        var ticker = exchange.GetTicekr()
        if(!ticker){return '无法获取ticker'}
        if(!pos || pos.length == 0 ){return '已无持仓'}
        for(var i=0;i<pos.length;i++){
            if(pos[i].Type == PD_LONG){
                exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
                exchange.SetDirection('closebuy')
                exchange.Sell(ticker.Buy, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
            }
            if(pos[i].Type == PD_SHORT){
                exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
                exchange.SetDirection('closesell')
                exchange.Buy(ticker.Sell, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
            }
        }
        var orders = exchange.Getorders()
        Sleep(500)
        for(var j=0;j<orders.length;j++){
            if(orders[i].Status == ORDER_STATE_PENDING){
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
        }
    }
}

Помощь в спотовой торговле

Наиболее распространенным является айсберг-ордер, который разбивает большие ордера на маленькие. Хотя его можно запустить как робота, на самом деле достаточно 5-минутного плагина. Есть два типа айсберг-ордеров, один — принять заказ, а другой — разместить заказ. Если есть скидка на плату за обработку, вы можете выбрать размещение заказа, что означает, что время выполнения будет больше.

Следующий код является исходным кодом плагина Iceberg Order Buying: https://www.fmz.com/strategy/191771. Продать исходный код: https://www.fmz.com/strategy/191772

            pine
            
            
function main(){
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    while(true){
        var account = _C(exchange.GetAccount)
        var dealAmount = account.Stocks - initAccount.Stocks
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if(BUYAMOUNT - dealAmount >= BUYSIZE){
            var id = exchange.Buy(ticker.Sell, BUYSIZE)
            Sleep(INTERVAL*1000)
            if(id){
                exchange.CancelOrder(id) // May cause error log when the order is completed, which is all right.
            }else{
                throw 'buy error'
            }
        }else{
            account = _C(exchange.GetAccount)
            var avgCost = (initAccount.Balance - account.Balance)/(account.Stocks - initAccount.Stocks)
            return 'Iceberg order to buy is done, avg cost is '+avgCost
        }
        
    }
}

Постоянное занятие цены «купи один» или «продай один» также является способом медленной отгрузки товаров, что оказывает сравнительно небольшое влияние на рынок. В этой стратегии еще есть несколько областей для улучшения. Вы можете вручную изменить минимальный объем транзакции или точность.
Купить: https://www.fmz.com/strategy/191582 Продать: https://www.fmz.com/strategy/191730

            pine
            
            
function GetPrecision(){
    var precision = {price:0, amount:0}
    var depth = exchange.GetDepth()
    for(var i=0;i<exchange.GetDepth().Asks.length;i++){
        var amountPrecision = exchange.GetDepth().Asks[i].Amount.toString().indexOf('.') > -1 ? exchange.GetDepth().Asks[i].Amount.toString().split('.')[1].length : 0
        precision.amount = Math.max(precision.amount,amountPrecision)
        var pricePrecision = exchange.GetDepth().Asks[i].Price.toString().indexOf('.') > -1 ? exchange.GetDepth().Asks[i].Price.toString().split('.')[1].length : 0
        precision.price = Math.max(precision.price,pricePrecision)
    }
    return precision
}

function main(){
    var initAccount = exchange.GetAccount()
    if(!initAccount){return '无法获取账户信息'}
    var precision = GetPrecision()
    var buyPrice = 0
    var lastId = 0
    var done = false
    while(true){
        var account = _C(exchange.GetAccount)
        var dealAmount = account.Stocks - initAccount.Stocks
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if(BuyAmount - dealAmount > 1/Math.pow(10,precision.amount) && ticker.Buy > buyPrice){
            if(lastId){exchange.CancelOrder(lastId)}
            var id = exchange.Buy(ticker.Buy, _N(BuyAmount - dealAmount,precision.amount))
            if(id){
                lastId = id
            }else{
                done = true
            }
        }
        if(BuyAmount - dealAmount <= 1/Math.pow(10,precision.amount)){done = true}
        if(done){
            var avgCost = (initAccount.Balance - account.Balance)/dealAmount
            return 'order is done, avg cost is ' + avgCost  // including fee cost
        }
        Sleep(Intervel*1000)
    }
}

Иногда, чтобы продать по более выгодной цене или дождаться выгодной сделки, можно разместить несколько заказов с определенным интервалом. Этот плагин также можно использовать для отложенных ордеров по фьючерсам. Адрес копии исходного кода: https://www.fmz.com/strategy/190017

            pine
            
            

function main() {
    var ticker = exchange.GetTicker()
    if(!ticker){
        return  'Unable to get price'
    }
    for(var i=0;i<N;i++){
        if(Type == 0){
            if(exchange.GetName().startsWith('Futures')){
                exchange.SetDirection('buy')
            }
            exchange.Buy(Start_Price-i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }else if(Type == 1){
            if(exchange.GetName().startsWith('Futures')){
                exchange.SetDirection('sell')
            }
            exchange.Sell(Start_Price+i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }else if(Type == 2){
            exchange.SetDirection('closesell')
            exchange.Buy(Start_Price-i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }
        else if(Type == 3){
            exchange.SetDirection('closebuy')
            exchange.Sell(Start_Price+i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }
        Sleep(500)
    }
    return 'order complete'
}

Содействие торговле товарными фьючерсами

Широко используемое программное обеспечение для торговли фьючерсами часто имеет множество расширенных функций размещения ордеров, таких как размещение стоп-ордеров, размещение условных ордеров и т. д., которые можно легко прописать в виде плагинов. Вот плагин, который позволяет закрыть отложенный ордер сразу после его исполнения. Адрес копии: https://www.fmz.com/strategy/187736

            pine
            
            
var buy = false
var trade_amount = 0
function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            exchange.SetContractType(Contract)
            if(!buy){
                buy = true
                if(Direction == 0){
                    exchange.SetDirection('buy')
                    exchange.Buy(Open_Price, Amount)
                }else{
                    exchange.SetDirection('sell')
                    exchange.Sell(Open_Price, Amount)
                }
            }
            var pos = exchange.GetPosition()
            if(pos && pos.length > 0){
                for(var i=0;i<pos.length;i++){
                    if(pos[i].ContractType == Contract && pos[i].Type == Direction && pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount>0){
                        var cover_amount = math.min(Amount-trade_amount, pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount)
                        if(cover_amount >= 1){
                            trade_amount += cover_amount
                            if(Direction == 0){
                                exchange.SetDirection('closebuy_today')
                                exchange.Sell(Close_Price, cover_amount)
                            }else{
                                exchange.SetDirection('closesell_today')
                                exchange.Buy(Close_Price, cover_amount)
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
            Sleep(10000)
        }
        if(trade_amount >= Amount){
            Log('任务完成')
            return
        }
        Sleep(1000)
    }
}

Подвести итог

Увидев так много мелких функций, у вас должны быть свои собственные идеи. Вы могли бы также записать их в плагины, чтобы облегчить вашу ручную торговлю.