小草
Используйте плагины торгового терминала для упрощения ручной торговли
2
4054
[TOC]
Введение
FMZ — это количественная торговая платформа, предназначенная в первую очередь для программных трейдеров. Но он также предоставляет базовый торговый терминал. Хотя функция проста, иногда она может быть очень полезной. Например, если биржа занята и не может быть открыта, но API все еще может работать, вы можете использовать терминал для отмены заказов , размещать заказы, просматривать счета котировок и т. д. Для улучшения работы торгового терминала добавлен функционал плагинов. Иногда нам нужна небольшая функция для помощи в торговле, например, отложенные ордера типа «лесенка», ордера типа «айсберг», хеджирование в один клик, закрытие в один клик и т. д. Нам на самом деле не нужно смотреть в журнал выполнения. Это немного громоздко для создания нового робота. Просто щелкните плагин в терминале. , вы можете сразу реализовать соответствующие функции, что может значительно облегчить ручную торговлю. Расположение плагина следующее:
Принцип плагина
Существует два режима работы плагина: немедленная работа и фоновый режим. Работа в фоновом режиме эквивалентна созданию робота (взимается обычная плата). Принцип немедленной работы такой же, как и у инструмента отладки: отправка фрагмента кода на страницу торгового терминала для выполнения и поддержка возврата графиков и таблиц (инструмент отладки в настоящее время также модернизирован для поддержки этой возможности) ). Аналогично, его можно выполнить только в течение 5 минут, бесплатно и без ограничений по языку. Плагины с очень коротким временем выполнения могут использовать режим немедленного запуска, в то время как сложные стратегии, требующие длительного времени выполнения, по-прежнему требуют запуска роботов.
При написании политики необходимо выбрать тип политики как подключаемый модуль. Результат возврата основной функции плагина появится в терминале после запуска, отображая строки, рисунки и таблицы. Поскольку журнал выполнения плагина не виден, можно вернуть результат выполнения плагина.
Как использовать
- 1. Добавить стратегию
Выполните поиск непосредственно в поле поиска, как показано на рисунке.Обратите внимание, что можно запускать только стратегии типа торгового плагина., а затем нажмите «Добавить». Публичные плагины можно найти на Strategy Square: https://www.fmz.com/square/21/1
- 2. Запустите плагин.
Нажмите на стратегию, чтобы войти в интерфейс настройки параметров. Если параметров нет, она запустится напрямую. Кастодиан, торговая пара и период K-line, выбранные торговым терминалом, являются соответствующими параметрами по умолчанию. Нажмите на политику выполнения, чтобы начать выполнение, и выберите режим «Выполнить сейчас» (вы можете запомнить режим выполнения по умолчанию). Плагин не будет отображать логи.
- 3. Остановите плагин.
Нажмите на значок, чтобы остановить плагин. Поскольку все плагины выполняются в одном процессе отладочного инструмента, все плагины будут остановлены.
Примеры использования плагина
Плагины могут выполнять код в течение определенного периода времени и выполнять некоторые простые операции. Во многих случаях операции, которые необходимо повторять вручную, можно реализовать с помощью плагинов, что делает транзакции более удобными. Далее мы познакомимся с ним на конкретных примерах, а предоставленный исходный код можно использовать в качестве справочного материала для настройки вашей собственной стратегии.
Вспомогательное ручное фьючерсное кросс-периодное хеджирование
Кросс-периодное хеджирование фьючерсов является очень распространенной стратегией. Поскольку частота не очень высока, многие люди будут управлять ею вручную, требуя, чтобы один контракт был длинным, а другой — коротким, и они могут анализировать тренд разницы цен. Использование плагинов в вашем торговом терминале сэкономит вам энергию.
Первое, что я хочу вам представить, — это плагин разницы цен за разные периоды:
var chart = {
__isStock: true,
title : { text : '差价分析图'},
xAxis: { type: 'datetime'},
yAxis : {
title: {text: '差价'},
opposite: false,
},
series : [
{name : "diff", data : []},
]
}
function main() {
exchange.SetContractType('quarter')
var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5) //周期可以自行定制
exchange.SetContractType('this_week')
var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for(var i=0;i<Math.min(recordsA.length,recordsB.length);i++){
var diff = recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close - recordsB[recordsB.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close
chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Time, diff])
}
return chart
}
Одним щелчком мыши вы можете быстро увидеть последние межпериодные спреды. Адрес исходного кода плагина для копирования: https://www.fmz.com/strategy/187755
С помощью анализа спреда вы обнаруживаете, что спред сходится, что является возможностью для короткого квартального контракта и длинного на текущей неделе. В это время вы можете использовать плагин хеджирования в один клик. Одним щелчком он будет автоматически поможет вам зашортить квартальный контракт и купить текущую неделю, что быстрее, чем ручная операция. Довольно много. Принцип реализации стратегии — открытие одинакового количества позиций с проскальзыванием. Вы можете запустить ее несколько раз, чтобы медленно достичь нужной позиции и не влиять на рынок. Вы можете изменить параметры по умолчанию, чтобы быстрее размещать ордера. Адрес копии стратегии: https://www.fmz.com/strategy/191348
function main(){
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
var ticker_A = exchange.GetTicker()
if(!ticker_A){return 'Unable to get quotes'}
exchange.SetDirection('buy')
var id_A = exchange.Buy(ticker_A.Sell+Slip, Amount)
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
var ticker_B = exchange.GetTicker()
if(!ticker_B){return 'Unable to get quotes'}
exchange.SetDirection('sell')
var id_B = exchange.Sell(ticker_B.Buy-Slip, Amount)
if(id_A){
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
exchange.CancelOrder(id_A)
}
if(id_B){
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
exchange.CancelOrder(id_B)
}
return 'Position: ' + JSON.stringify(exchange.GetPosition())
}
Если вам необходимо закрыть позицию, пока вы ждете схождения разницы в ценах, вы можете запустить плагин закрытия в один клик, чтобы закрыть позицию с максимально высокой скоростью.
function main(){
while(ture){
var pos = exchange.GetPosition()
var ticker = exchange.GetTicekr()
if(!ticker){return '无法获取ticker'}
if(!pos || pos.length == 0 ){return '已无持仓'}
for(var i=0;i<pos.length;i++){
if(pos[i].Type == PD_LONG){
exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
exchange.SetDirection('closebuy')
exchange.Sell(ticker.Buy, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
}
if(pos[i].Type == PD_SHORT){
exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
exchange.SetDirection('closesell')
exchange.Buy(ticker.Sell, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
}
}
var orders = exchange.Getorders()
Sleep(500)
for(var j=0;j<orders.length;j++){
if(orders[i].Status == ORDER_STATE_PENDING){
exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
}
}
}
}
Помощь в спотовой торговле
Наиболее распространенным является айсберг-ордер, который разбивает большие ордера на маленькие. Хотя его можно запустить как робота, на самом деле достаточно 5-минутного плагина. Есть два типа айсберг-ордеров, один — принять заказ, а другой — разместить заказ. Если есть скидка на плату за обработку, вы можете выбрать размещение заказа, что означает, что время выполнения будет больше.
Следующий код является исходным кодом плагина Iceberg Order Buying: https://www.fmz.com/strategy/191771. Продать исходный код: https://www.fmz.com/strategy/191772
function main(){
var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
while(true){
var account = _C(exchange.GetAccount)
var dealAmount = account.Stocks - initAccount.Stocks
var ticker = _C(exchange.GetTicker)
if(BUYAMOUNT - dealAmount >= BUYSIZE){
var id = exchange.Buy(ticker.Sell, BUYSIZE)
Sleep(INTERVAL*1000)
if(id){
exchange.CancelOrder(id) // May cause error log when the order is completed, which is all right.
}else{
throw 'buy error'
}
}else{
account = _C(exchange.GetAccount)
var avgCost = (initAccount.Balance - account.Balance)/(account.Stocks - initAccount.Stocks)
return 'Iceberg order to buy is done, avg cost is '+avgCost
}
}
}
Постоянное занятие цены «купи один» или «продай один» также является способом медленной отгрузки товаров, что оказывает сравнительно небольшое влияние на рынок. В этой стратегии еще есть несколько областей для улучшения. Вы можете вручную изменить минимальный объем транзакции или точность. Купить: https://www.fmz.com/strategy/191582 Продать: https://www.fmz.com/strategy/191730
function GetPrecision(){
var precision = {price:0, amount:0}
var depth = exchange.GetDepth()
for(var i=0;i<exchange.GetDepth().Asks.length;i++){
var amountPrecision = exchange.GetDepth().Asks[i].Amount.toString().indexOf('.') > -1 ? exchange.GetDepth().Asks[i].Amount.toString().split('.')[1].length : 0
precision.amount = Math.max(precision.amount,amountPrecision)
var pricePrecision = exchange.GetDepth().Asks[i].Price.toString().indexOf('.') > -1 ? exchange.GetDepth().Asks[i].Price.toString().split('.')[1].length : 0
precision.price = Math.max(precision.price,pricePrecision)
}
return precision
}
function main(){
var initAccount = exchange.GetAccount()
if(!initAccount){return '无法获取账户信息'}
var precision = GetPrecision()
var buyPrice = 0
var lastId = 0
var done = false
while(true){
var account = _C(exchange.GetAccount)
var dealAmount = account.Stocks - initAccount.Stocks
var ticker = _C(exchange.GetTicker)
if(BuyAmount - dealAmount > 1/Math.pow(10,precision.amount) && ticker.Buy > buyPrice){
if(lastId){exchange.CancelOrder(lastId)}
var id = exchange.Buy(ticker.Buy, _N(BuyAmount - dealAmount,precision.amount))
if(id){
lastId = id
}else{
done = true
}
}
if(BuyAmount - dealAmount <= 1/Math.pow(10,precision.amount)){done = true}
if(done){
var avgCost = (initAccount.Balance - account.Balance)/dealAmount
return 'order is done, avg cost is ' + avgCost // including fee cost
}
Sleep(Intervel*1000)
}
}
Иногда, чтобы продать по более выгодной цене или дождаться выгодной сделки, можно разместить несколько заказов с определенным интервалом. Этот плагин также можно использовать для отложенных ордеров по фьючерсам. Адрес копии исходного кода: https://www.fmz.com/strategy/190017
function main() {
var ticker = exchange.GetTicker()
if(!ticker){
return 'Unable to get price'
}
for(var i=0;i<N;i++){
if(Type == 0){
if(exchange.GetName().startsWith('Futures')){
exchange.SetDirection('buy')
}
exchange.Buy(Start_Price-i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
}else if(Type == 1){
if(exchange.GetName().startsWith('Futures')){
exchange.SetDirection('sell')
}
exchange.Sell(Start_Price+i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
}else if(Type == 2){
exchange.SetDirection('closesell')
exchange.Buy(Start_Price-i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
}
else if(Type == 3){
exchange.SetDirection('closebuy')
exchange.Sell(Start_Price+i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
}
Sleep(500)
}
return 'order complete'
}
Содействие торговле товарными фьючерсами
Широко используемое программное обеспечение для торговли фьючерсами часто имеет множество расширенных функций размещения ордеров, таких как размещение стоп-ордеров, размещение условных ордеров и т. д., которые можно легко прописать в виде плагинов. Вот плагин, который позволяет закрыть отложенный ордер сразу после его исполнения. Адрес копии: https://www.fmz.com/strategy/187736
var buy = false
var trade_amount = 0
function main(){
while(true){
if(exchange.IO("status")){
exchange.SetContractType(Contract)
if(!buy){
buy = true
if(Direction == 0){
exchange.SetDirection('buy')
exchange.Buy(Open_Price, Amount)
}else{
exchange.SetDirection('sell')
exchange.Sell(Open_Price, Amount)
}
}
var pos = exchange.GetPosition()
if(pos && pos.length > 0){
for(var i=0;i<pos.length;i++){
if(pos[i].ContractType == Contract && pos[i].Type == Direction && pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount>0){
var cover_amount = math.min(Amount-trade_amount, pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount)
if(cover_amount >= 1){
trade_amount += cover_amount
if(Direction == 0){
exchange.SetDirection('closebuy_today')
exchange.Sell(Close_Price, cover_amount)
}else{
exchange.SetDirection('closesell_today')
exchange.Buy(Close_Price, cover_amount)
}
}
}
}
}
} else {
LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
Sleep(10000)
}
if(trade_amount >= Amount){
Log('任务完成')
return
}
Sleep(1000)
}
}
Подвести итог
Увидев так много мелких функций, у вас должны быть свои собственные идеи. Вы могли бы также записать их в плагины, чтобы облегчить вашу ручную торговлю.