Если в будущем цена биткоина останется такой же, как сейчас, какую стратегию вы выберете, чтобы получить прибыль? Самый простой способ — продать, когда цена растет, и купить, когда цена падает, а затем подождать, пока цена восстановится, и заработать разницу. Как конкретно это реализовать? Вам нужно продать по определенной цене, когда цена растет. Если вы продадите слишком рано, вы, очевидно, потеряете деньги. Аналогично, если вы купите слишком рано, вы также заработаете меньше. И стратегия баланса, и стратегия сетки предназначены для решения этой проблемы. Они также очень похожи. В этой статье мы подробно рассмотрим эти две стратегии.

Краткое введение в стратегию

Принцип балансовой стратегии очень прост. Стратегия удерживает только фиксированную долю монет, например 50%. Когда стоимость монеты превышает 50%, она продается, и наоборот. Стоимость удерживаемых монет составляет всегда поддерживался на уровне около 50%. Если цена валюты продолжит расти, я продолжу ее продавать, но я всегда буду держать определенное количество валюты и не буду продавать ее всю. Если цена монеты сначала вырастет, а затем упадет до начальной цены, стратегия увеличит как монеты, так и деньги за счет продажи по высокой цене и покупки по низкой.

Стратегия сетки заключается в покупке и продаже по фиксированным ценам, и вы можете установить несколько групп диапазонов покупки и продажи, например, 8000-8500, 8500-9000. Стратегия заключается в том, чтобы купить 0,1 монеты по цене 8000 юаней, продать 0,1 монеты, когда цена вырастет до 8500 юаней, продать 0,1 монеты, когда цена продолжит расти до 9000 юаней, и купить еще 0,1 монеты, когда цена упадет до 8500 юаней. Обратите внимание, что сетка отобразит цену на другом конце диапазона только в том случае, если транзакция будет завершена на одном конце. Таким образом, стратегия всегда покупает дешево и продает дорого. Также обратите внимание, что купленные и проданные монеты одинаковы, поэтому, когда цена возвращается к первоначальной цене, монеты стратегии остаются неизменными, но деньги увеличиваются.

Обе стратегии работают очень похоже, но в то же время они сильно различаются. Сбалансированная стратегия всегда имеет средства для покупки и продажи, в то время как стратегия сетки имеет определенный диапазон. Если он превышает диапазон, вы не сможете продолжать покупать, или вы могли продать все монеты.

Как измерить выгоды

Прежде чем оценивать стратегию, нам необходимо установить критерии оценки доходности. Большинство людей рассматривают доходность с точки зрения абсолютной доходности, то есть доходность = текущая общая сумма средств - первоначальная общая сумма средств. Однако если изначально монеты удерживаются, этот метод не может показать выгоды, приносимые активным поведением стратегии.

Если начальный баланс счета составляет 10 000 юаней, 1 монета, цена монеты 8 000, общая сумма средств = 10 000 + 1*8000=18000 юаней. После запуска стратегии в течение определенного периода времени текущий баланс счета составляет 2000u, 2 монеты, цена монеты составляет 9000, а общие средства = 2000+2*9000=20000 юаней. Абсолютная доходность = 20000-18000 = 2000 юаней. Однако на начальном счете уже есть одна монета. Даже если стратегия не будет запущена, в итоге будет прибыль в 1000 юаней, так что прибыль, принесенная стратегией, составляет всего 1000 юаней. Данный метод расчета представляет собой плавающий доход, плавающий доход = текущий баланс + текущая валюта.*Текущая цена - (Начальный баланс + Начальные монеты)*текущая цена).

Далее давайте рассмотрим результаты бэктестинга этих двух стратегий.

Бэктестинг сбалансированной стратегии

Сбалансированная стратегия требует двух параметров: коэффициента стоимости удержания и коэффициента корректировки. Значение удержания установлено на 0,5, что означает, что половина денег и половина монет всегда удерживаются. Коэффициент корректировки установлен на 0,01, что означает, что когда цена монеты растет и соотношение стоимости монеты превышает 51%, 1 % монет проданы, то же самое касается и спада. Период бэктестинга — прошлый год, валюта бэктестинга — торговая пара Binance BTC_USDT, комиссия за обработку составляет 0,1%.

Результаты бэктестинга:
Кривая доходности:

Поскольку цены на биткоины колебались в течение последнего года, эта стратегия приносила стабильную прибыль.

Тестирование стратегии сетки

Параметры, необходимые для стратегии сетки, относительно сложны и требуют установки верхних и нижних пределов сетки, типа сетки, количества сеток, инвестиционного капитала и других параметров. При запуске стратегии цена валюты составляет 8000 юаней. Верхний и нижний пределы сетки устанавливаются на уровне плюс-минус 3000 юаней. Общее количество сеток — 21, и все средства инвестированы. Параметры здесь следующие: Результаты бэктестинга: Кривая доходности:

Сравнение двух стратегий

Судя по графику плавающего дохода, результаты двух стратегий схожи. Когда цена биткоина долгое время оставалась в боковом тренде, обе стратегии достигли стабильной прибыли, и обе стратегии также испытали откаты в одно и то же время. В конце концов, принципы стратегий очень похожи: продавать, когда цена растет, и покупать, когда цена падает. Из-за различных параметров сложно напрямую сравнивать две стратегии. С точки зрения прибыли/объема торговли сеточная стратегия составляет 18,6, а сбалансированная стратегия — 22,7. Сбалансированная стратегия работает более эффективно.

Однако стратегия баланса довольно жесткая. Увеличить объем торговли можно только чаще внося корректировки или увеличивая общие капиталовложения. Стратегия сетки предъявляет более высокие требования к настройкам. Если вы выберете очень маленький верхний и нижний предельный диапазон колебаний цен, то фонды на сетку будут большими, а объем торговли увеличится. Если цена останется в пределах диапазона, то прибыль будет быть очень высокими. Существует риск, что цены могут превысить установленный диапазон. Сбалансированная стратегия заключается в том, чтобы всегда иметь деньги на покупку монет и монет на продажу, что эквивалентно сетке, которую невозможно разорвать.

Для новичков настоятельно рекомендуется стратегия баланса. Она проста в использовании, и вам нужно только установить параметр соотношения удержания и запустить ее бездумно. Те, кто обладает определенным опытом, могут выбрать стратегию сетки, определить верхние и нижние пределы колебаний и фонды для каждой сетки, улучшить использование капитала и добиться максимальной прибыли.

Стратегия балансировки может выбрать балансировку нескольких валют одновременно. Существует также множество вариаций стратегии сетки, таких как геометрическая сетка, бесконечная сетка и т. д. Я не буду здесь вдаваться в подробности и предоставлю это читателям для изучения.

Исходный код стратегии

Существует множество общедоступных платформ балансировочных стратегий. Недавно я написал новую версию с простыми параметрами, которые легко понять. В этой статье используется эта версия. Адрес исходного кода: https://www.fmz.com/strategy/214943. Конечно, на платформе есть и другие стратегии балансировки: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1, и я также рекомендую эту версию от Zero . : https://www.fmz.com/strategy/345

Платформа стратегии Grid раскрыла много информации, https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. Эта версия статьи пока не будет опубликована. Я рекомендую обучающую версию, написанную Сяо Мэн: https://www.fmz.com/strategy/113144.