Стратегия опционов на цифровые валюты

Стратегия опционов на цифровые валюты

Недавно изобретатели квантовой торговой платформы обновили систему обратной проверки, чтобы поддерживать обратную проверку опционов на цифровые валюты.DeribitНекоторые данные об опционах на биржах. Поэтому у нас есть лучшие инструменты для обучения торговле опционами и проверки стратегии.

Дерибит - рецензия опционов

Определено в системе рецензированияDeribitОпционы европейского типа, стоимость контракта 1 BTC.BTC-7AUG20-12750-C。

Операции по установке контрактов, получению активов и т.д. аналогичны цифровым валютным фьючерсам. Настройка контракта:exchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")Приобретение акций:var pos = exchange.GetPosition()

Цена опционов - это цена опционов на опционный контракт, в которой покупатель должен выплатить опцион продавцу; покупатель получает права, а продавец - обязательства.

Обычные портфели опционов

Продажа опционов и покупка наличных.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

Опционы могут служить некоторой степенью хеджирования активов, купленных на месте. Обычно они используются при позитивном отношении к наличности и желании держать наличные. Риск заключается в том, что цена на месте падает.

Кроме того, ликвидность рынка опционов на цифровые валюты в целом иногда не дает возможности найти контрагента.

Также мы можем заменить наличные деньги на фьючерсные, код следующий:

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

Посмотрите на следующую фотографию:

Фьючерсы могут снизить занятость капитала по сравнению с наличными, но риски немного выше по сравнению с наличными.

Кроме того, существует множество других опционов:

• Бийский рынок выходит из-под контроля
• Белый рынок упал, опционы упали Bear Put Spread

Если вам интересно, вы можете исследовать это в системе обратной связи.