Новички в количественной торговле в криптовалютных кругах, пожалуйста, ознакомьтесь с этим - Приближаемся к количественной торговле в криптовалютных кругах (часть 1)

С развитием количественной торговли активами на основе блокчейна все больше трейдеров активами на основе блокчейна узнают об инструменте количественной торговли. Однако, как новый член этого круга, я не совсем понимаю многие концепции. Я запутался во всех этих терминах, программном обеспечении, информации и т. д. Эта статья поможет вам понять и ознакомиться с общими концепциями, а также узнать различную полезную информацию о количественной торговле блокчейн-активами с разных сторон. В данной статье сначала суммируются основные концепции, а затем приводятся примеры, соответствующие этим основным концепциям на количественной торговой платформе FMZ.

• ### Обмены

Прежде всего, нам нужно понять концепцию обмена. Нам нужно торговать активами блокчейна, которые у нас есть, для спекуляций, инвестиций и т. д. на бирже. В настоящее время существует множество бирж: некоторые из них уже устоявшиеся, некоторые новые, некоторые крупные, некоторые мелкие. Что касается того, на какой бирже проводить программную и количественную торговлю, вам необходимо выбрать ее самостоятельно, основываясь на всей информации.

• Счет обмена Биржевой счет — это счет, зарегистрированный и открытый на данной бирже. Активы блокчейна могут храниться на этом счете для торговли. Некоторые биржи могут создать и настроить основной счет.СубсчетаУдобно разделять активы для торговли и спекуляций. Создание, механизм и использование заявки на субсчет на каждой бирже отличаются, поэтому вам необходимо зайти на сайт биржи, чтобы проверить эту информацию. Или обратитесь в службу поддержки клиентов биржи.

  После входа в учетную запись на сайте биржи вы обычно можете увидеть, что места, где могут храниться блокчейн-активы, разделены на несколько «аккаунтов» (это логические аккаунты, а не аккаунты биржи). Обычно делится наСчет кошелька，Счет для торговли монетами，Финансовые счета、Контрактный торговый счет ждать. Детали могут отличаться в зависимости от биржи. Обычно после списания активов блокчейна (монет) они попадают на определенный счет (это может быть счет кошелька или непосредственно торговый счет монета-монета). Поэтому после пополнения счета следует проверить, где находятся активы, и перевести их при необходимости (например, при торговле фьючерсами).

• API-интерфейс биржевой системы Многие студенты, которые не использовали эту функцию обмена, могут спросить: «Что такое интерфейс API?» Интерфейс API — это интерфейс, предоставляемый системой обмена, который позволяет выполнять операции программы. Проще говоря, биржа предоставляет канал, позволяющий программам (реальным скриптам) размещать ордера, отменять ордера, проверять ордера и проверять счета в системе биржи (определенная торговая пара на сайте биржи, можете представить ее сами) Активы, проверка позиций и других операций. API обмена делятся на различные типы интерфейсов, обычноRESTИнтерфейс протокола,WebSocketИнтерфейс протокола. Немногие биржи также предлагаютFIXИнтерфейс протокола. Это просто для понимания, наиболее часто используемые из них:RESTИнтерфейс протокола. Эти интерфейсные документы обычно доступны в нижней части официального сайта биржи.APIНайден по ссылке. Иногда, когда вы хотите запросить информацию об ошибках интерфейса, вам все равно придется проверить эти документы. API-системы каждой биржи различны и сильно различаются. По конкретным вопросам вам нужно проверить документацию. Если вы не являетесь разработчиком стратегии, то этот контент можно использовать только в справочных целях.

• API КЛЮЧ вашего аккаунта Вам необходимо внимательно изучить API KEY аккаунта, поскольку он связан с безопасностью блокчейн-активов, хранящихся на вашей бирже. Как упоминалось выше, интерфейс API представляет собой канал, поэтому API KEY можно понимать как канал.Проходить. Поскольку существует канал доступа, не всем программам может быть разрешен доступ, так как это было бы очень опасно. Поэтому требуется верификация, и для подтверждения личности используется API KEY. Поэтому API KEY связан с безопасностью ваших активов и должен храниться надлежащим образом. Обычно API KEY биржи создается на странице управления учетной записью в правом верхнем углу страницы биржи (некоторые биржи могут размещать его в другом месте веб-страницы, найдите ссылку с ключевым словом «API» и щелкните по ней, чтобы найдите его). API KEY состоит из двух строк. Первая строка обычно называетсяaccess key, вторая строка обычно называетсяsecret key. Существуют также биржи с API KEY, которые имеют другую информацию, например, интерфейсы OKEX V5 и V3 имеют одинPassPhrase, который также является строкой (строкой, которую необходимо задать вам для усиления проверки безопасности). При установке API KEY вам обычно также необходимо установить разрешения этого API KEY, которые обычно включают такие разрешения, как «торговля» и «вывод монет». Вам необходимо установить их в соответствии с целью API KEY. Вывод разрешение следует использовать с осторожностью. В дополнение к разрешениям API KEY также может устанавливать белый список IP-адресов. Если вы используете IP-адрес вне белого списка IP-адресов (если вы не понимаете концепцию IP-адресов, вы можете поискать на Baidu), чтобы получить доступ к интерфейсу, доступ будет отклонен (то есть IP-адрес вне белого списка IP-адресов). Сеть не сможет получить доступ к вашей учетной записи или управлять ею).

• Обмен объектами Концепция объекта обмена — это концепция на количественной торговой платформе изобретателя (FMZ.COM). Проще говоря, это относится к объекту, сформированному путем инкапсуляции интерфейса обмена. Этот объект является биржей в коде стратегии FMZ. Вызов функции exchange.GetTicker фактически вызывает интерфейс для доступа к данным биржевого рынка. Подробную информацию можно найти в документации FMZ API: https://www.fmz.com/api#exchange Биржа может иметь фьючерсную и спотовую секции. Поскольку объекты фьючерсной биржи и объекты спотовой биржи, определенные в FMZ, являются разными типами объектов биржи, они различаются (объекты фьючерсной биржи имеют несколько больше функций, чем объекты спотовой биржи, такие как функция установки кредитного плеча и функция запроса позиции). и т. д., подробности см. в документации). Так, например, при настройке Binance Exchange на FMZ вы можете увидеть: У Huobi их тоже 2.

  Если стратегия заключается в работе с фьючерсными биржевыми объектами, добавьте фьючерсы; если стратегия заключается в работе со спотовыми объектами, добавьте спотовые объекты. Причина такого дизайна в том, что фьючерсные и спотовые интерфейсы биржи могут быть совершенно разными, и даже базовые адреса интерфейсов могут быть разными, поэтому они инкапсулируются отдельно.

  На платформе FMZ exchange — это объект обмена, представляющий собой счет обмена. Подробности см.: https://www.fmz.com/api#exchanges

• Торговый рынок

Упомянутый здесь торговый рынок относится к определенной торговой поверхности (представьте себе определенную торговую страницу), и обычно биржа имеет несколько разделов. Например:Торговля монетами，Торговля монета-монета с использованием кредитного плеча，Контрактная торговляждать.

• Торговые пары То, что мы обычно называем «торговыми парами», можно просто понимать как вещи, которые мы покупаем и продаем, например, когда мы идем на рынок за капустой. Так “Капуста_Деньги” Это правильная сделка (подчеркните _ для разделения): покупатель платит и получает капусту, а продавец платит и получает деньги. Перейдите на биржу для определенных торговых пар, например:BTC_USDTКогда мы покупаем эту торговую пару, мы имеем в виду оплату USDT за BTC. Операция продажи заключается в оплате BTC и получении USDT. кBTC_USDTНапример, мы обычно называем BTC торговой валютой, а USDT — валютой ценообразования.

  • Валюта транзакции, BaseCurrency.
  • Валюта ценообразования, QuoteCurrency.

• Товары на месте Торговля монетами，Торговля монета-монета с использованием кредитного плеча, классифицируется как спотовая торговля. Для спотовой торговли требуется только четкаяТорговые парыОн может описывать, на каком рынке происходит транзакция.
  Возьмем в качестве примера количественную торговую платформу FMZ, если вы хотите создать торговую пару BTC/USDT. Валюта транзакции — BTC, валюта расчетов — USDT. Мы используем функцию платформы FMZexchange.SetCurrency("BTC_USDT")Переключить текущую торговую пару на:BTC_USDT. дляSetCurrencyЕсли вы не понимаете, вы можете прочитать: https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency... дляexchangeЕсли вы не понимаете, вы можете прочитать: https://www.fmz.com/api#exchange

• Контракты (фьючерсы, опционы) Контрактная торговля существенно отличается от спотовой торговли. В настоящее время биржевые контракты делятся на币本位合约、USDT本位合约Для программной торговли и количественной торговли необходимо определить не только торговую пару, но и контракт. Например, если вы хотите торговать BTC, существует множество контрактов BTC, включая квартальные контракты (истекающие и поставляемые каждый квартал), недельные контракты (истекающие и поставляемые каждую пятницу) и бессрочные контракты (без поставки). подождите. Итак, если мы используем только один идентификатор торговой пары, какой тип контракта нам следует использовать? Поэтому для его описания и подтверждения необходим специальный код контракта. Таким образом, когда мы описываем, на каком рынке контрактов мы торгуем, нам нужно описать, какая это валюта (торговая пара) и какой контракт (код контракта).

  • Валютные контракты Для контрактов, которые используют монеты в качестве маржи (например, контракты на основе монет BTC, которые используют BTC в качестве маржи, а доход также BTC), доход также выражается в монетах. Обычно валюта торговых пар контрактов «монетная маржа» выражается в долларах США (нет необходимости вдаваться в подробности, большинство бирж используют это выражение). Итак, торговая пара — BTC_USD, а контракт — квартальный. Это означает, что торговый рынок, о котором мы говорим,BTC的币本位季度合约рынок. На количественной торговой платформе FMZ,exchange.SetCurrency("BTC_USD")Установите торговую пару, затемexchange.SetContractType("quarter")Заключайте квартальные контракты. Итак, текущий тип торговли —BTC的币本位季度合约.

  • Контракты с маржой USDT Для контрактов, использующих USDT в качестве маржи (например, контракт BTC с маржой USDT, который использует USDT в качестве маржи, а доход также равен USDT), доход также равен USDT. Обычно номинальная валюта торговой пары контрактов USDT-маржинал выражается в USDT. Таким образом, торговая пара — BTC_USDT, а контракт — бессрочный. Это означает, что торговый рынок, о котором мы говорим,BTC的USDT本位永续合约рынок. На количественной торговой платформе FMZ,exchange.SetCurrency("BTC_USDT")Установите торговую пару, затемexchange.SetContractType("swap")Заключите бессрочный контракт. Итак, текущий тип торговли —BTC的USDT本位永续合约.

• Заказ Что именно подразумевается под приказом? Ордер — это список, который мы отправляем на биржу при покупке или продаже на бирже. Ордера делятся на рыночные, лимитные, условные и т. д. Самыми основными атрибутами ордера являются: объект ордера (проще говоря, что купить или продать), объем ордера (сколько купить или продать) и цена ордера (по какой цене купить или продать). Если следующий ордер не учитывает сумму денег, а только определяет объем покупки и продажи и то, что покупать и продавать, то такой ордер называется рыночным ордером. Конечно, существуют также условные ордера (стоп-лосс, айсберг-ордера и т. д.), которые связаны с конкретными биржами. Некоторые биржи их предоставляют, а некоторые — нет. Подробности можно узнать в документации API биржи.

  • Товары на месте Ордера спотового рынка обычно требуют внимания к ордерам на покупку. Количество ордеров на покупку спотового рынка — это не количество монет, а сумма. Поскольку рыночный ордер не определяет цену, объем покупки может быть определен только по сумме. Объем рыночного ордера на продажу — это количество монет, поскольку даже если цена неопределенна, количество монет, которые будут проданы, определенно.

  • договор Количество заказа контракта довольно специфично, обычно это количество контрактов. Интерфейс заказа контракта на бирже в основном представляет собой количество контрактов, и нет интерфейса, который использовал бы количество монет в качестве количества заказа. Бессрочный контракт BTC на основе USDT от Binance позволяет разместить заказ на бессрочный контракт BTC на сумму 0,01, но это не количество монет, а количество контрактов, за исключением того, что один контракт равен одному BTC. В общем случае, независимо от того, рыночный это ордер или лимитный ордер, размер ордера — это количество контрактов.

  • Что такое ордера тейкера и мейкера? Ордер тейкера — это ордер, который обеспечивает ликвидность. Проще говоря, текущая цена покупки составляет 10, а цена продажи — 11. В это время я размещаю ордер на покупку с ценой покупки 9 или размещаю ордер на продажу с Цена продажи ордера на продажу 12. В это время я размещаю ордер в глубину на доске. Мой ордер — мейкер. В этом примере, если я размещаю ордер на покупку по цене 11, мой ордер будет торговаться с ордером на продажу по цене 11. В это время я беру ордер с рынка. Ордер на покупку, который я разместил по этой цене время было временем исполнения заказа.

  Например, функция заказа, инкапсулированная в количественной торговой платформе Inventorexchange.Sell、exchange.BuyОн инкапсулирует общие интерфейсы лимитных и рыночных ордеров. При размещении ордера классификация ордера как ордера тейкера или ордера мейкера зависит от цены ордера и рыночной цены на тот момент, а также от того, обеспечивает ли наш ордер ликвидность или снижает ее. На платформе количественной торговли Inventor, если цена передается как -1, это означает размещение рыночного ордера. Обратите внимание, что объем ордера спотового рынка — это сумма, поэтому рыночный ордер определенно снизит ликвидность и определенно является заказ принимающего.

  • Обмен условным заказом Многие биржи также поддерживают условные ордера.比如冰山委托、止损单, 止盈单, post_only：只做maker单，fok：全部成交或立即取消，ioc：立即成交并取消剩余ждать. Эти заказы можно использовать на платформе количественной торговли Inventor.exchange.IOФункция напрямую обращается к интерфейсу биржевого ордера, чтобы указать параметры, которые необходимо задать (указать, какой условный ордер разместить) для размещения ордера. дляexchange.IOИнформацию об использовании функции см. в документации FMZ API: https://www.fmz.com/api#exchange.io...

• Количественная торговая платформа

Количественную торговую платформу можно рассматривать как инструмент количественной торговли, который может представлять собой онлайн-систему программного обеспечения, веб-сайт, локальную исполняемую программу или даже проект с открытым исходным кодом на GITHUB. Проще говоря, это можно рассматривать как инструмент количественной торговли.

• Количественная торговая платформа FMZ Платформа количественной торговли Inventor — это распределенная онлайн-система. Для ознакомления с платформой и руководствами, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.fmz.com/bbs-topic/4145

• Система бэктестинга количественной торговой платформы Что такое система бэктестинга? Проще говоря, система бэктестинга воспроизводит исторические данные определенного торгового продукта, и во время воспроизведения задействует определенную стратегию для получения торговой эффективности этой стратегии при моделировании воспроизведения исторических данных. Таким образом, система бэктестинга — это просто среда песочницы (подумайте о песочнице, с которой играют дети, где вы можете создавать всевозможные вещи, но они являются всего лишь моделями и не имеют ничего общего с реальными вещами). Поэтому для бэктестинга невозможно система для реальных транзакций. Любая функция.

  Система бэктестинга количественной торговой платформы Inventor:

  Имя	Тип	Описание
  Bitfinex	Объект спотовой биржи	Поддерживает ограниченное количество торговых пар, таких как: BTC_USD, ETH_USD, LTC_USD и т. д. Обратите внимание, что торговая пара номинирована в долларах США.
  Binance	Объект спотовой биржи	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC и т. д.
  OKEX	Объект спотовой биржи	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC и т. д.
  Huobi	Объект спотовой биржи	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC и т. д.
  OKEX Futures	Объект фьючерсной биржи	Поддерживает ограниченные торговые пары, такие как BTC_USD, ETH_USD и т. д. Торговая пара номинирована в USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType) контракт становится валютным контрактом
  HuobiDM	Объект фьючерсной биржи	HuobiDM — это фьючерсы Huobi (контракт Huobi), которые поддерживают ограниченные торговые пары, такие как BTC_USD, ETH_USD и т. д. Торговая пара номинирована в долларах США. Установите конкретный код контракта (см. функцию exchange.SetContractType) После что контракт является валютным контрактом
  BitMEX	Объект фьючерсной биржи	Торговая пара: XBT_USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType) контракт становится валютным контрактом
  Binance Futures	Объект фьючерсной биржи	Поддерживает ограниченные торговые пары, такие как BTC_USDT, ETH_USDT и т. д. Торговая пара номинирована в USDT. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType) контракт становится контрактом на основе USDT
  Опционы Deribit	Объект биржи опционов	Торговые пары: BTC_USD, ETH_USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType) контракт становится контрактом на основе монет

• API KEY для количественной торговой платформы Биржа имеет API-интерфейс, как и количественная торговая платформа. Если взять в качестве примера количественную торговую платформу FMZ, то API-интерфейс FMZ называется扩展API. Некоторыми функциями платформы FMZ можно управлять программно. Например, пакетное создание реальных дисков, пакетный запуск реальных дисков, пакетное изменение конфигураций реальных дисков и т. д. Подробную информацию см. по адресу: https://www.fmz.com/api#fmz%E5%B9%B3%E5% 8F%B0%E6% 89%A9%E5%B1%95api API расширения также можно использовать для некоторых интересных вещей, например:Используйте API расширения количественной торговой платформы Inventor для реализации торговли по сигналу оповещения TradingView

• Программные торговые скрипты

Учитывая все вышесказанное, что именно автоматически управляет моим биржевым счетом для торговли? Это конкретное проявление программной торговли и количественной торговли — скрипт программной торговли. Эти программы реального времени могут быть написаны на разных языках. Например, платформа количественной торговли FMZ поддерживает написание стратегий торговли в реальном времени на JavaScript, Python и C++. Эти скриптовые программы используют API-интерфейс биржи для выполнения различных операций по счету, таких как покупка и продажа.

• Устройство, на котором работает программный торговый скрипт Программа сценария реального времени должна иметь носитель устройства (проще говоря, сценарий реального времени должен иметь место для своего запуска). Количественная торговля в мире криптовалют обычно подразумевает развертывание программ в реальном времени на серверах Alibaba Cloud в Гонконге (конечно, вы также можете использовать серверы в других местах или от других операторов). Учитывая, что многим биржам в настоящее время требуется доступ к зарубежным сетям, доступ ко многим API-интерфейсам бирж с использованием внутренних серверов невозможен. Как правило, при отсутствии доступа к интерфейсу будет выдано сообщение об ошибке.timeout。 В FMZ Quantitative вы обычно можете использовать сервер Hong Kong Alibaba Cloud для развертывания собственных программ (программное обеспечение реального времени платформы количественной торговли Inventor называется [Trustee], а количественная торговля в реальном времени основана на ПО Trustee).

  • Система оборудования Различные операционные системы: Windows/Linux/MAX OS/ARM Linux и т. д., выбирайте в соответствии с реальным сценарием. В FMZ Quantitative мы обычно используем сервер системы Linux. Использование системы Linux на самом деле несложно. Простое использование требует только освоения нескольких команд, которые объясняются в руководстве FMZ.

• Выбор языка скрипта Существует множество языков программирования, и практически все они могут быть использованы для написания программ-скриптов для реального диска. Здесь мы также будем использовать количественную торговую платформу FMZ в качестве примера, чтобы понять преимущества различных языков. В FMZ Quant мы можем писать стратегии (программы скриптов роботов) на следующих языках программирования:

  • JavaScript Он прост и удобен в использовании, практически не зависит от среды устройства и поддерживает стандарт ES6. Скорость выполнения стратегической программы уступает только стратегии на C++. (Рекомендуется для новичков в количественной торговле FMZ)

  • Python В определенной степени это зависит от среды устройства, можно устанавливать различные библиотеки, и оно обладает высокой масштабируемостью. (Рекомендуется для студентов, знакомых с платформой FMZ и Python)

  • C++ Эта стратегия имеет самую высокую скорость выполнения и максимальную эффективность, но ее сложнее использовать. Играй, другие чувстваso easy!。

  • Язык май FMZ поддерживает только самые основные языки микрофона.

    • Язык Mai подходит для написания некоторых трендовых стратегий.
    • При появлении торгового сигнала на языке Mai при выполнении торговых инструкций могут быть приняты только ордера, отложенные ордера не поддерживаются.
    • Язык Mai подходит для стратегий для отдельных объектов обмена (он может управлять только одним объектом обмена. Хотя язык Mai от FMZ поддерживает встраивание кода JS, он немного сложен для новичков и пока не будет изучаться)
    • Язык Mai подходит только для стратегий с одним вариантом. Для разработки стратегий с несколькими вариантами рекомендуется использовать JavaScript, Python и C++.
    • Информация об использовании сценической лексики FMZ: https://www.fmz.com/digest-topic/5789 https://www.fmz.com/digest-topic/5768

  • Стратегия визуального сплайсинга модулей Создание стратегий в визуальном виде предназначено исключительно для повышения интереса и понимания логики программы. Можно создать простую логику, но не стоит разрабатывать стратегии таким образом, если стратегия немного сложна, поскольку ее трудно поддерживать и расширять, а разрабатывать сложную логику еще сложнее.