Стратегия взвешенного индекса объема прорыва максимума-минимума
0
Follow
18
Followers
- Название стратегии: взвешенная стратегия индекса объема сделок с прорывом в высоких и низких точках
- Цикл данных: многоцикловый
- Отзывы о выборе фьючерсов OKEX
- Контракт:this_week Контракт на эту неделю
- Официальный сайт: quantinfo.com
-
Основное изображение:
никто -
Побочный рисунок
VJQ, вычислительная формула: VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);// определить переводный весовой индекс как VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
Related strategies
Comment
All comments (0)
No data
- 1