Стратегия прорыва уровней максимума/минимума с экспоненциальным взвешиванием объема
0
Follow
18
Followers
- Название стратегии: стратегия взвешенного по объему индекса прорыва максимумов/минимумов
- Период данных: мультипериод
- Для бэктестинга можно выбрать фьючерсы OKEX
- Контракт: this_week (контракт на текущую неделю)
- Официальный сайт: www.quantinfo.com
-
Основной график:
нет -
Вспомогательный график
VJQ, формула расчета: VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);// Определение взвешенного по объему индекса как VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
Related strategies
Comment
All comments (0)
No data
- 1