【Новая составная торговая система CTA】(Многофакторная + Многовариантная + Мультистратегическая адаптивная публичная версия)

【Новая составная торговая система CTA】(Многофакторная + Многовариантная + Мультистратегическая адаптивная публичная версия)

Модуль комплексной стратегии, обеспечивающий стабильную прибыль на протяжении 1000 дней бычьего и медвежьего рынка

Здравствуйте, коллеги-трейдеры! После нескольких лет реальных испытаний я очень рад поделиться с вами этим составным модулем торговой системы CTA. Эта стратегия поддерживает идею многофакторной, многовариантной, многопериодной и многостратегической комбинации, включая десятки подстратегий, таких как тренд, диапазон, шок и альтернатива. Период удержания составляет от нескольких дней до нескольких недель, а емкость стратегии чрезвычайно велика, что делает ее подходящей для долгосрочных операций крупных фондов. Суть стратегии заключается в отслеживании колебаний, вызванных активными продуктами и активными рынками. Период коррекции стратегии — это длительный спад рынка и беспорядочные колебания. Изюминкой этой стратегии является то, что она прошла более 800 дней тестирования в реальном времени (адрес в реальном времени в конце статьи) и пережила как бычий, так и медвежий рынок. Эта стратегия будет представлена ​​подробно ниже.

Hello~Welcome come to my channel！

Приветствую всех трейдеров на моем канале. Я Цзошоуцзюнь, количественный разработчик, который разрабатывает комплексные торговые стратегии, такие как CTA, HFT и арбитраж. Благодаря платформе FMZ я буду делиться большим количеством контента, связанного с количественным развитием, на своем количественном канале и работать со всеми трейдерами для поддержания процветания количественного сообщества.

Для получения более подробной информации посетите мой канал~ Я жду вас здесь【Количественная хижина Создателя】

1. Стратегия торговли CTA

Полное название стратегии CTA — стратегия советника по торговле товарами, которая также известна как стратегия управляемых фьючерсов. Это форма фонда, которым управляют профессиональные менеджеры, которые стремятся к абсолютной доходности, используют доверенные клиенту средства для инвестирования в рынки фьючерсов и опционов и взимают соответствующую плату за инвестиционные консультации. В 1949 году Ричард Дончуан, американский брокер по ценным бумагам, создал первый публично предлагаемый фьючерсный фонд, что ознаменовало рождение фондов CTA. Он начал расти в 1970-х годах, а в 21 веке масштаб управления фондами с использованием стратегий CTA начал взрыв. рост. Среди представленных во всем мире фондов CTA: Yuansheng Asset Management, Aspect Capital, Transtrend B.V. и т. д.

С точки зрения инвестиционного подхода существует две основные категории фондов CTA. Один из них — субъективный CTA, который означает, что управляющий фондом субъективно оценивает тренд и принимает решение о времени покупки и продажи на основе фундаментальных данных, исследований или опыта торговли; другой — количественный CTA, который заключается в создании количественной модели торговой стратегии посредством анализа. модель генерирует сигналы покупки и продажи для принятия инвестиционных решений. С точки зрения конкретных стратегий CTA можно разделить на стратегии трендового, разворотного и свинг-арбитражного трейдинга. Стратегия тренда подразумевает отслеживание тренда различных периодов торговой цели и совершение длинных или коротких операций; стратегия разворота подразумевает использование обратного колебания целевой цены для совершения обратных сделок; стратегии арбитража включают кросс-периодный арбитраж, кросс-продуктовый арбитраж. , и фьючерсно-спотовый арбитраж. Арбитраж и арбитраж платы за финансирование и т.д. Сегодня количественные стратегии CTA можно условно разделить на две категории: одна — это традиционный CTA, основанный на стратегиях, основанных на правилах, а другая — предиктивный CTA, основанный на машинном обучении и глубоком обучении. Традиционные CTA в основном используют линейные модели, которые легко интерпретируются и универсальны, но имеют более низкую отдачу и требуют от пользователей большего опыта для оптимизации. Прогностический CTA требует более систематических математических и факторных резервов, а также обширных знаний по использованию и комбинированию нелинейных прогностических моделей. Различные стратегии и методологии CTA имеют свои преимущества и недостатки, и инвесторам необходимо выбирать и сопоставлять их независимо.

2. Композитная торговая система CTA, основанная на множественных факторах + множественных разновидностях + множественных стратегиях

Эта стратегия основана на торговых идеях низкой частоты, следования тренду, небольших прибылях и сложных процентах. Она практикует комбинацию множественных факторов, множественных разновидностей, множественных стратегий и множественных измерений и достигла относительно безопасного и стабильного состояния. Некоторые из подстратегий следующие:

● Стратегия тренда: эффект импульса распространен на финансовых рынках из-за различных поведенческих финансовых эффектов. Мы используем независимо разработанную многомерную библиотеку факторов тренда для проведения всепогодного мониторинга из нескольких измерений рыночной информации и временных измерений + несколько планов выхода защиты (фактор выход агрегации сигналов, динамическая адаптивная защита, выход экстремального истощения).

● Стратегия регрессии: Эффект регрессии также широко представлен на финансовом рынке. Мы используем независимо разработанную многомерную библиотеку шоковых факторов для захвата условий перекупленности и перепроданности на всех уровнях, проводим регрессионные транзакции и хеджируем против трендовых сигналов.

● Стратегия полосы: основанная на изгибах и поворотах движения рыночного тренда, торговля полосами осуществляется на основе многомерных трендов. Сигналы против слабости и выхода улавливаются в тренде для увеличения или уменьшения позиций, который используется для сгладить кривую тренда.

● Альтернативные стратегии: другие типы стратегий, включая статистические стратегии, стратегии аномалий и т. д.

В то же время данная стратегия уделяет большое внимание контролю рисков и управлению фондами. Всегда помните это предложение: «При торговле CTA всегда ставьте контроль над рисками на первое место и всегда действуйте осторожно». Трейдерам необходимо устанавливать свой собственный уровень толерантности к риску. Система контроля рисков включает в себя, помимо прочего, управление подверженностью риску, контроль волатильности по отдельным сигналам, принципы стоп-лосса/выхода, управление рисками портфеля, обратную связь по рынку и механизм адаптивной корректировки кривой стратегического капитала. Следует отметить, что стратегия CTA не является стратегией грубой силы, а стратегией следования за рынком бета. Она следует за прибылью, когда рынок колеблется, и принимает защитные меры для сокращения просадок, когда рынок колеблется беспорядочно. Стратегии CTA должны быть более надежными и иметь более длительный срок службы, а не взрывную отдачу, как в отношениях между крокодилами и гепардами в животном мире.

3. Эффективность стратегии и характеристики прибылей и убытков в различных рыночных условиях

■ Эта стратегия применима к валютным и U-контрактам. В контрактах на основе U можно настроить несколько разновидностей, но прибыли и убытки рассчитываются на основе U. Некоторые пользователи оптимистично настроены относительно цифровой валюты в долгосрочной перспективе, и они также могут держать валюту, чтобы заключать соответствующие валютные контракты. Прибыль и убытки рассчитываются на основе валюты. Это может достичь эффекта улучшения на основе валюты и получить альфа-доходность, превышающую общую стоимость рынка.

■ Результаты бэктестинга отображаются отдельно для контрактов OKX на основе квартальных монет и контрактов Binance swap на основе U. Данные по контрактам OKX на основе монет длиннее, и вы можете наблюдать за эффективностью нескольких бычьих и медвежьих рынков с 2018 года по настоящее время. Binance U Данные по контрактам в основном относятся к 2020 году. Для начала мы можем понаблюдать за эффективностью этого раунда стратегий «быков» и «медведей». При бэктесте используется тестовая комиссия Taker в размере 0,06%.

■ Эта стратегия твердо верит, что универсальность и надежность являются первыми основами стратегий CTA (если вы хотите использовать силу, вам нужно изучить другие нишевые стратегии). Все тесты и фактическая торговля используют одни и те же параметры, и разные продукты также используют одни и те же параметры. Чтобы проверить надежность стратегии, она также была применена к более чем дюжине разновидностей фьючерсов на внутренние сырьевые товары для тестирования и также дала хорошие результаты, которые будут последовательно продемонстрированы ниже.

■ При нормальном режиме риска стратегии максимальная просадка составляет около 20%. В зависимости от колебаний рынка, ожидается, что годовая доходность составит 40%-150%. Пользователи могут увеличивать или уменьшать свою подверженность риску из года в год в соответствии с к их собственным предпочтениям в отношении риска. Риск и доходность объединены.

■ Хороший бэктест ничего не значит. Эта стратегия применяется на платформе FMZ с 2021 года. Хотя она много раз модифицировалась и корректировалась в середине, накопление более 1000 дней реальной торговли добавило много доверия к стратегии. Проблемы и опыт, возникшие в этот период, будут продолжать внедряться в новые итерации.

Тест на основе U: 2020-03-01 по 2023-03-30

Стресс-тестирование товарных фьючерсов. Для обеспечения высокой надежности стратегии используются внутренние товарные фьючерсы для стресс-тестирования, не выполняется специальная оптимизация и используются те же параметры! Тестируемая продукция представляет собой смешанную продукцию всех секторов с равномерным распределением фондов, включая серебро, шанхайский алюминий, шанхайскую медь, золото, асфальт, мазут, горячекатаный рулон, шанхайский никель, арматуру, резину, нержавеющую сталь, стирол, кукурузу. , железная руда, кокс, коксующийся уголь, яйца, пластик, живые свиньи, соевый шрот, пальмовое масло, полифениленоксид, яблоки, хлопок, красные финики, стекло, кальцинированная сода, ферросилиций, силикомарганец, сахар, PTA, энергетический уголь, 500 CSI , 300 SSE, 10-летние казначейские облигации, 2-летние казначейские облигации, сырая нефть. Видно, что стратегия оставалась стабильной в плане эффективности на протяжении последних десятилетий, обеспечивая стабильную прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что демонстрирует превосходную адаптивность этой группы стратегий.

4. Режим сотрудничества:

Эта стратегия применялась на практике более 1000 дней с 2021 года, пересекая как бычий, так и медвежий рынок, и имеет определенную степень достоверности и проверяемости. Фактический торговый адрес: 【Compound CTA Trading System New】(Многофакторная + Многовариантная + Мультистратегическая Адаптивная Публичная Версия) - Общая Подверженность Рискам

(Примечание: чтобы избежать саморисующихся кривых, производительность сторонней платформы реального времени CoinCOIN отображается одновременно, а отображаемый счет представляет собой счет с обычной ставкой Binance.)

Количественная оценка — это не вечный двигатель и не всемогущая машина, но она должна стать направлением будущей торговли и ее стоит изучить и использовать каждому трейдеру! Все трейдеры могут указать на недостатки, обсудить их вместе, учиться и совершенствоваться вместе, скользить по волнам нестабильного рынка и двигаться вперед.

● Больше планов сотрудничества: эта стратегия имеет большую емкость и больше подходит для среднесрочных и долгосрочных операций крупных фондов. Приглашаем всех крупных парней к сотрудничеству с нами. Мы будем поддерживать открытое и взаимовыгодное отношение к сотрудничеству с любыми лицами и нуждающиеся учреждения. Мы с нетерпением ждем вашего обсуждения. Индивидуальное сотрудничество на основе ваших потребностей, предпочтений по риску и т. д.

Еще одна долгосрочная, стабильная, нейтральная стратегия статистического арбитража хеджирования с нулевым долгосрочным и краткосрочным риском, стабильная стратегия для получения избыточной альфы без подвержения рыночному бета-риску: Нейтральный хедж-статистический арбитраж, новый

Если у вас более высокая склонность к риску, вы предпочитаете краткосрочные прибыли и убытки и вам нужна краткосрочная торговля, вы можете ознакомиться с другой стабильной высокочастотной стратегией с ежемесячной доходностью 3%-50% и нулевым риском. ликвидация: Новая сетка маркет-мейкинга высокочастотного хеджирования

✱ Контактная информация (приглашаем к совместному обсуждению и обучению)

WECHAT：haiyanyydss TEL：https://t.me/JadeRabbitcm

✱ Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2023