Стратегия индекса относительной силы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-08 16:10:13
Тэги:

Этот скрипт написан на платформе Pine Script для TradingView и реализует простую стратегию RSI (индекс относительной силы) для торговли парой Litecoin (LTC) к USDT на бирже Binance с использованием 5-минутного графика.

Вот краткое объяснение этой стратегии:

Параметры:

Длина RSI: 3, что означает, что он рассчитывает RSI на основе последних 3 периодов.
Уровень перепроданности индекса рентабельности: 47, что означает, что рынок считается перепроданным (потенциальная возможность покупки), когда индекс рентабельности опускается ниже 47.
Уровень RSI OverBought: 56, что означает, что он считает рынок перекупленным (потенциальная возможность продажи), когда RSI поднимается выше 56.

Операции:

Если индекс RSI пересекает уровень перепроданности, стратегия вступает в длинную позицию (покупает).
Если индекс RSI пересекает уровень перекупленности, стратегия вступает в короткую позицию (продажа).

Этот конкретный обратный тест привел к прибыли в 391%, выполненной более 2400 сделок, с показателем прибыльности в 42%, снижением 14,6% и коэффициентом Шарпа в 0,65.

Однако важно помнить, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты.

/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-08-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

length     = input(3)
overSold   = input(47)
overBought = input(56)

price = close

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-06
// RSI Strategy - LTCUSDT - 5m
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше