Стратегия перекрестного трейдинга SMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-11 11:42:52
Тэги:

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на перекрестке между двумя линиями SMA разных периодов. Длинный сигнал запускается, когда более быстрая SMA пересекает более медленную SMA. Короткий сигнал возникает, когда более быстрая SMA пересекает ниже более медленной SMA.

Некоторые основные преимущества этой стратегии:

Определяет изменения тренда с использованием перекресток SMA
Простые и простые правила
Настраиваемые периоды SMA для оптимизации
Применяется для любого периода времени

Однако существуют некоторые потенциальные ограничения:

Склонность к ложным сигналам на рынках с ограниченным диапазоном
Сигналы задержки, время задержки
Нет стоп-лосса, может привести к большим выводам
Отсутствие фильтров, неконтролируемое качество сигнала

Некоторые способы улучшения стратегии:

Добавьте стоп-лосс, когда цена достигнет более медленной SMA
Степень на основе закрытия бычьей/медвежьей свечи
Оптимизировать комбинации периодов SMA
Корректировка размеров позиций и управления рисками

В целом, метод перекрестного использования SMA хорошо работает на рынках с тенденциями, но его следует использовать осторожно в неспокойные периоды.

/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("SMA Crossover demo", overlay=true)

shortCondition = crossover(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell/Short", strategy.short)

longCondition = crossunder(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy/Long", strategy.long)

Больше