Эта стратегия создает торговые сигналы на основе индикатора MACD DEMA Toff
Правила торговли следуют: идти длинным, когда MACD с нулевым отставанием пересекает линию 0, и идти коротким, когда MACD пересекает линию ниже 0.
Преимущество этой стратегии MACD с нулевым отставанием заключается в том, что она может более чувствительно улавливать изменения тренда. Использование DEMA вместо EMA также фильтрует ложные прорывы. Однако сам MACD имеет ограниченную способность судить о сложных ценовых действиях, с некоторым риском ложных сигналов.
В целом, стратегия прорыва MACD DEMA с нулевым отставанием очень хорошо работает при сильных движениях тренда, быстро захватывая возможности. Но она слабеет в периоды с диапазоном, что требует осторожного использования. Только путем непрерывной оптимизации и строгого контроля рисков эта стратегия может быть успешно применена в долгосрочной перспективе.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="Patron04 MACD DEMA Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 3500, overlay=true)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2100, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
sma = input(12,title='DEMA Courte')
lma = input(26,title='DEMA Longue')
tsp = input(9,title='Signal')
dolignes = input(true,title="Lignes")
MMEslowa = ema(close,lma)
MMEslowb = ema(MMEslowa,lma)
DEMAslow = ((2 * MMEslowa) - MMEslowb )
MMEfasta = ema(close,sma)
MMEfastb = ema(MMEfasta,sma)
DEMAfast = ((2 * MMEfasta) - MMEfastb)
LigneMACDZeroLag = (DEMAfast - DEMAslow)
MMEsignala = ema(LigneMACDZeroLag, tsp)
MMEsignalb = ema(MMEsignala, tsp)
Lignesignal = ((2 * MMEsignala) - MMEsignalb )
MACDZeroLag = (LigneMACDZeroLag - Lignesignal)
long = LigneMACDZeroLag > 0
short = LigneMACDZeroLag < 0
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long,when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short,when=short)