Долгосрочная стратегия с управлением рисками на основе пересечения EMA

Обзор

Эта стратегия является многоуровневой стратегией, основанной на перекрестных индексных скользящих средних (EMA). Многоуровневое вхождение происходит, когда цена пересекает EMA снизу, и плавное закрытие, когда цена пересекает EMA сверху. Эта стратегия также включает в себя остановку (SL), целевую прибыль (TP) и отслеживание остановки (TSL) в качестве вспомогательных мер управления рисками, чтобы контролировать потенциальный нисходящий риск и блокировать прибыль.

Стратегический принцип

1. Вычислить EMA за заданный период (например, 20)
2. Когда цена прорывает EMA снизу, выполняется многосторонний вход.
3. Установка стоп-лосса в качестве определенного процента от цены входа (например, 1%).
4. Настройка целевой прибыльной цены на определенный процент от цены входа (например, 2%).
5. Установите стоп-стоп-цену на определенное количество процентов (например, 0,5%) ниже текущей цены и поднимайте ее по мере роста цены.
6. Выход из позиции, когда цена опускается выше EMA, или достигает цены остановки убытка, целевой цены прибыли или отслеживает цену остановки убытка.

Стратегические преимущества

1. Простая и понятная: стратегия основана на широко используемых технических показателях EMA, которые легко понять и реализовать.
2. Следить за трендом: стратегия позволяет уловить потенциальные трендовые возможности, входя в рынок, когда цена пробивается через EMA.
3. Управление рисками: встроенные меры контроля риска, такие как остановка, целевая прибыль и отслеживание остановки, помогают контролировать нисходящий риск и блокировать прибыль.
4. Гибкость: такие параметры, как цикл EMA, стоп-процент, целевой процент прибыли и стоп-процент отслеживания, могут быть гибко скорректированы в зависимости от различных рынков и стилей торговли.

Стратегический риск

1. Ложный прорыв: цена может быстро развернуться после прорыва EMA, что приводит к ложным сигналам и потенциальным потерям.
2. Отсталость: как отсталый показатель, EMA может дать сигнал только после того, как тенденция уже началась, упустив возможность раннего входа.
3. Непостоянные рынки: при непостоянных рыночных условиях частое пересечение ЭМА может привести к переторгу и потенциальным потерям.
4. Чувствительные параметры: неправильная настройка параметров (например, циклы EMA или проценты) может привести к плохой производительности стратегии.

Направление оптимизации стратегии

1. Комбинирование с другими показателями: рассмотреть возможность комбинирования EMA с другими техническими показателями (например, RSI, MACD и т. Д.) для повышения надежности сигнала и фильтрации ложных сигналов.
2. Динамические остановки и прибыль: в зависимости от рыночной волатильности или динамики уровня цены, а не с использованием фиксированных процентов.
3. Подтверждение тренда: после пересечения EMA, ожидание подтверждения дальнейших доказательств построения тренда (например, более высокий максимум или более высокий минимум), чтобы уменьшить риск ложного прорыва.
4. Анализ нескольких временных рамок: наблюдение за перекрестными ЭМА в разных временных рамах (например, солнечный свет, 4 часа и т. д.) и поиск подтверждения согласованности тенденций в нескольких временных рамах.

Подвести итог

Стратегия предоставляет простой и эффективный метод торговли на основе перекрестных ЭМА, следуя потенциальным тенденциям, превышающим ЭМА, а также используя такие меры контроля риска, как остановка, целевая прибыль и отслеживание остановочных потерь. Тем не менее, существует риск, что стратегия подвержена рискам, таким как ложные прорывы, задержка сигналов, плохое функционирование шокирующих рынков и чувствительность к параметрам.