ChaoZhang
Обзор
Стратегия PivotTable - это метод торговли, в котором используются PivotTables, включающие в себя максимумы, минимумы и ценовые показатели предыдущего торгового цикла, и используются динамические показатели, такие как ROC и RSI, для определения рыночных тенденций. Стратегия открывает позиции, когда цена пробивает PivotTable и подтверждает PivotTable.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит сочетание центральных точек и динамических индикаторов. Центральные точки рассчитываются с помощью максимальных, минимальных и закрытых цен предыдущего торгового цикла и представляют собой важные точки поддержки и сопротивления на рынке. Когда цены прорывают центральные точки, это означает, что рыночная тенденция может измениться.
В то же время, стратегия использует два динамических показателя ROC и случайного RSI для подтверждения тенденции. ROC измеряет скорость изменения цены, когда ROC больше 0, указывает на то, что цена находится в тенденции к росту; когда ROC меньше 0, указывает на то, что цена находится в тенденции к снижению.
Стратегия открывает позицию, когда цена пересекает центральную точку, и ROC и случайный RSI одновременно подтверждают тенденцию; когда цена пересекает центральную точку, и ROC и случайный RSI одновременно подтверждают тенденцию, стратегия закрывает позицию. Такое сочетание множественных условий может эффективно отфильтровывать ложные сигналы и повышать вероятность победы стратегии.
Стратегические преимущества
Следить за тенденциями: с помощью комбинации опорных точек и динамических индикаторов эта стратегия может эффективно улавливать тенденции рынка, вступать в игру в начале формирования тенденций и максимизировать прибыль.
Контроль риска: стратегия использует множество условий для фильтрации торговых сигналов, уменьшает появление ложных сигналов, что снижает риск торговли. В то же время, с помощью установки стоп-лосса, стратегия может эффективно контролировать максимальную потерю в одной сделке.
Эластичность: стратегия может применяться в течение нескольких временных периодов и на разных рынках, приспосабливаясь к различным рыночным характеристикам и стилям торговли путем корректировки параметров.
Стратегический риск
Параметровая оптимизация: стратегия включает в себя несколько параметров, таких как расчетный метод для опорных точек, периодичность динамических показателей и т. Д. Различные параметры могут привести к значительному различию в эффективности стратегии. Поэтому необходимо оптимизировать и тестировать параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Рыночный риск: стратегия применяется в основном для рынков с заметной тенденцией, которые могут плохо работать в шокирующих рынках. В то же время, если на рынке произойдут сильные колебания или аномальные события, стратегия может вызвать большие отступления.
Риск пересчета: если в процессе оптимизации параметров будет использоваться пересчет исторических данных, стратегия может плохо работать в реальных сделках. Таким образом, эффективность стратегии должна быть проверена с помощью экспериментального тестирования и реальных сделок.
Направление оптимизации стратегии
Динамическая корректировка параметров: можно динамически корректировать параметры стратегии в зависимости от рыночных условий, например, уменьшить цикличность динамического показателя в нестабильных рынках, чтобы адаптироваться к изменениям рыночных ритмов.
Добавление других фильтрующих условий: можно рассмотреть возможность добавления других технических показателей или фундаментальных факторов в качестве фильтрующих условий, таких как объем торговли, рыночные настроения и т. Д., Для дальнейшего повышения надежности сигнала.
Оптимизация управления рисками: можно оптимизировать управление позициями и правила остановки убытков, чтобы улучшить рисково-прибыльные характеристики стратегии, например, использование ATR (средняя реальная волна) для установки динамических стоп-стоп.
Подвести итог
Стратегия PivotTable сочетает в себе центральные точки и динамические показатели, основываясь на тренде, а также уделяя особое внимание управлению рисками. Эта стратегия применима для нескольких рынков и временных циклов, и благодаря оптимизации параметров и добавлению других фильтрующих условий можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)