ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
SMK ULTRA TREND Двойная равновесная кросс-стратегия - это количественная торговая стратегия, которая генерирует торговые сигналы на основе кросс-сигналов 5-дневного индекса сдвигающейся средней ((EMA5) и 20-дневного индекса сдвигающейся средней ((EMA20). Основная идея стратегии заключается в том, чтобы использовать кросс-сигналы краткосрочной равновесности и среднесрочной равновесности для захвата изменений в рыночных тенденциях, создавая сигнал покупки при прохождении EMA20 на EMA5 и сигнал продажи при прохождении EMA20 на EMA5.
Стратегический принцип
Принципы стратегии SMK ULTRA TREND с двумя равнолинейными перекрестками можно обобщить в следующих шагах:
- Вычисление 5-дневных ЭМА и 20-дневных ЭМА. ЭМА реагирует на изменения цены быстрее, чем простая скользящая средняя (СМА), и лучше подходит для захвата краткосрочных тенденций.
- Судить о пересечении EMA5 и EMA20. Когда EMA5 наносит EMA20, создается сигнал покупать; когда EMA5 наносит EMA20, создается сигнал продавать.
- Вычисление уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление определяются путем идентификации минимальных и максимальных цен за последние 5 торговых дней.
- На графике изображены EMA5, EMA20, линии поддержки и сопротивления, чтобы визуально показать стратегические сигналы и ключевые цены.
- Выполнение сделок на основе перекрестного сигнала. Открытие позиции при появлении сигнала покупки и уменьшение позиции при появлении сигнала продажи.
Стратегические преимущества
- Простая и простая в использовании: логика стратегии ясна, используемые показатели просты, расчетные методы просты в понимании и реализации, подходят для количественной торговли новичкам.
- Эластичность: Двойная линейная кросс-стратегия может применяться к нескольким видам торговли и нескольким временным периодам, и может быть гибко адаптирована к различным рыночным характеристикам и стилям торговли путем корректировки параметров линейного цикла.
- Следить за тенденциями: индикатор EMA уделяет больше внимания недавним изменениям цен, чем SMA, и может своевременно отражать изменения в ценовых тенденциях, что помогает сохранять динамику.
- Введение линий поддержки и сопротивления позволяет лучше понимать силу тренда и потенциальные моменты перехода, а также предоставляет дополнительные сведения для принятия торговых решений.
Стратегический риск
- Частые сделки: Стратегия основана на краткосрочных среднелинейных перекрестных сигналах, которые могут возникать в условиях волатильного рынка, увеличивая расходы на торговлю и риск вывода.
- Задержка: как стратегия для отслеживания тенденции, стратегия двойного равнолинейного пересечения неизбежно имеет определенную задержку, которая может пропустить оптимальное время для начала тенденции или задержаться при обратном тренде.
- Фальшивые сигналы: в условиях высокого уровня шума на рынке, пересечение равномерной линии может привести к некоторым ложным сигналам, что приводит к плохой эффективности стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Фильтрация сигналов: на основе равномерного скрещивания, внедрение других технических показателей, таких как RSI, MACD и т. д., для вторичного подтверждения торговых сигналов, повышения надежности сигнала.
- Оптимизация динамических параметров: в зависимости от рыночных условий и особенностей сорта, динамическая корректировка параметров среднелинейного цикла, чтобы стратегия лучше адаптировалась к изменениям рыночного ритма.
- Управление позицией: динамическая корректировка позиции в зависимости от интенсивности тренда, волатильности и других показателей, увеличение позиции при сильной тенденции, уменьшение позиции при неопределенной тенденции или увеличении риска.
- Стоп-стоп: установление разумных стоп-стоп и стоп-таргетов, контроль рискового порога отдельных сделок, повышение риско-прибыльности стратегии.
Подвести итог
SMK ULTRA TREND Двойная равнолинейная кросс-стратегия - это простая и практичная количественная торговая стратегия, которая использует кросс-сигналы EMA5 и EMA20 для захвата рыночных тенденций в сочетании с вспомогательными инструментами, такими как линии поддержки и линии сопротивления, для принятия торговых решений. Преимущества этой стратегии заключаются в логической четкости, адаптивности, простоте реализации и оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)
// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("sell")
// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5
// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na
if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
supportLevel := low[pivotLen]
if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
resistanceLevel := high[pivotLen]
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)