ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует Надалайя-Уотсонскую ленточную графику для сглаживания цены и вычисления на основе цены после сглаживания. Затем используются индикаторы ADX и DI для определения силы и направления тренда, индикатор RSI для подтверждения динамики тренда, а также для идентификации потенциальных прорывов путем прорыва цены на сглаживание.
Стратегический принцип
- Для сглаживания цены используется диаграмма Надаляя-Ворсона, которая рассчитывает их поперечность.
- Используйте показатели ADX и DI для определения силы и направления тренда. Когда ADX больше от отклонения, а + DI больше -DI, это означает восходящий тренд, а наоборот - нисходящий тренд.
- Определение того, будет ли цена пробиваться вверх или вниз по полосе, означает потенциальный прорыв вверх или вниз.
- Используйте индикатор RSI для определения динамики тренда. Когда RSI больше 70, это означает динамику роста, а меньше 30 - динамику падения.
- Для совершения сделки используются множественные сигналы, такие как тренд, прорыв и динамика:
- При наличии сильной восходящей тенденции, вверх прорыва и повышения динамики, открывать позиции.
- При наличии сильной тенденции к снижению, при прорыве вниз и снижении динамики открывайте свободные позиции.
- Для управления риском используются динамические стоп-стопы. Стоп-стопы рассчитываются на основе максимальной/минимальной цены и цены закрытия.
- Интуитивное отображение стратегических сигналов путем обозначения на графике трендовых линий, прорывов и динамических сигналов.
Стратегические преимущества
- Надалайя-Уотсон полосы эффективно сглаживают данные о ценах и уменьшают помехи от шума.
- Механизм подтверждения множественных сигналов повышает надежность сигналов, а сигналы трендов, прорывов и динамики дополняют друг друга и совместно проверяют возможности торговли.
- Динамическое управление стоп-убытком позволяет лучше адаптироваться к рыночным колебаниям и снизить риск. Стоп-убытки рассчитываются исходя из максимальной/минимальной цены и цены закрытия, которые могут быть скорректированы в соответствии с рынком.
- На графике визуально обозначены линии тренда, прорывные точки и сигналы динамики, что позволяет пользователям наблюдать и читать сигналы стратегии.
Стратегический риск
- Частые прорывы могут привести к чрезмерной торговле и убыткам во время рыночных потрясений или поворотов тенденций.
- Динамические остановки могут не быть вовремя остановлены при обратном тренде, что приводит к усилению отступления.
- Параметры стратегии, такие как пропускная способность по Надаляя-Уотсонской полосе, порог ADX, и т. д. нуждаются в оптимизации в зависимости от различных рынков и стандартов. Неправильная настройка параметров может повлиять на эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение более эффективных показателей для определения тенденций, таких как MACD, равновесная система и т. Д., Повышение точности и стабильности определения тенденций.
- Оптимизация методов динамического расчета убытков, таких как учет ATR, SAR и других показателей, связанных с волатильностью, делает убытки более гибкими и эффективными.
- Для различных рыночных особенностей, таких как трендовые, волатильные и т. д., устанавливаются различные комбинации параметров, повышающие адаптивность стратегии.
- Присоединение к модулю управления позициями, динамическая корректировка позиций в зависимости от рыночных тенденций, волатильности и других факторов, контроль риска.
Подвести итог
Эта стратегия, используя надалая-варсонскую ленточную карту для сглаживания цен, в сочетании с трендовыми индикаторами, такими как ADX, DI и динамические индикаторы RSI, а также с многочисленными сигналами, такими как ценовые прорывы, создает более совершенную торговую систему. Динамическое управление стоп-ложами может до некоторой степени адаптироваться к изменениям рынка и контролировать риск. Однако в практическом применении все еще необходимо обращать внимание на оптимизацию трендовых суждений, динамических стоп-ложа и параметров, чтобы повысить устойчивость и прибыльность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)
// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")
// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")
// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold
// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))
coefs = array.new_float(0)
den = 0.0
for i = 0 to 100
w = gauss(i, h)
array.push(coefs, w)
den := array.sum(coefs)
out = 0.0
for i = 0 to 100
out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult
upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)
// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)
// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold
// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
// line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// if (strongTrendDown)
// line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")
// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")
// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na
potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown
if (momentumConfirmUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
stopLossLevel := close * 0.90
highestPrice := close
if (momentumConfirmDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopLossLevel := close * 1.10
highestPrice := close
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := math.max(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)
if (strategy.position_size < 0)
highestPrice := math.min(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)
// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
strategy.close("Sell")