Стратегия пересечения 44 SMA и 9 EMA в сочетании с фильтром RSI и стоп-профитом и стоп-лоссом

Обзор

Эта стратегия является торговой системой, основанной на фильтрации на эквивалентный крест и RSI, в сочетании с функцией остановки и убытка. Она использует крест 44-циклических простых движущихся средних ((SMA) и 9-циклических движущихся средних ((EMA) для создания торгового сигнала, используя относительно сильный или слабый индекс ((RSI) в качестве дополнительного фильтра.

Стратегический принцип

1. Пересечение средних линий: стратегия использует 44-циклические SMA и 9-циклические EMA. Когда SMA проходит через EMA снизу, и цена закрытия выше двух средних линий, считается сигналом покупки. Напротив, когда SMA проходит через EMA сверху, и цена закрытия ниже двух средних линий, считается сигналом продажи.

2. Подтверждение на диаграмме: стратегия требует, чтобы при появлении сигнала покупки текущая кривая была положительной (закрытие выше, чем открытие); при появлении сигнала продажи текущая кривая была отрицательной (закрытие ниже, чем открытие).

3. RSI фильтрация: стратегия использует 14-циклический RSI. Для покупки требуется RSI ниже 70 (не перекупается), для продажи - RSI выше 30 (не перепродается). Это помогает избежать торговли в экстремальных рыночных условиях.

4. Стоп-стоп: при входе в игру в стратегии устанавливается стоп-стоп на 35 пунктов. Это помогает автоматически управлять рисками и блокировать прибыль.

5. Визуализация: стратегия начерчивает на графике линии SMA и EMA, а при появлении сигнала под графиком показывается стрелка покупать или продавать. RSI-индикатор начерчивается в отдельном окне, включая горизонтальные линии перекупа и перепродажи.

Стратегические преимущества

1. Многократное подтверждение: стратегия сочетает в себе равнолинейный пересечение, графические формы и RSI, обеспечивая многократное подтверждение, что помогает уменьшить ложные сигналы.

2. Следить за тенденциями: использование пересечения средних линий длительного ((44 цикла) и краткосрочного ((9 циклов) помогает уловить изменения в тенденциях рынка.

3. Управление рисками: встроенный механизм стоп-стоп помогает контролировать риски каждой сделки и предотвращать крупные потери.

4. Фильтрация экстремальных сценариев: Фильтрация RSI помогает избежать торговли в зонах перекупа или перепродажи, снижая риск обратной операции.

5. Визуальная помощь: индикаторы и сигнальные знаки на диаграммах обеспечивают интуитивную визуальную ссылку, которая помогает трейдеру быстро понять состояние рынка.

6. Гибкость: стратегия позволяет пользователям настраивать ключевые параметры, такие как средний цикл, RSI-настройки и стоп-стоп, чтобы адаптироваться к различным видам торгов и рыночным условиям.

Стратегический риск

1. Отсталость: движущаяся средняя по своей сути является отсталым показателем, что может привести к отсталым сигналам на быстро меняющихся рынках.

2. Не применяется для рынков с колебаниями: в условиях поперечного колебания рынок может часто получать ложные сигналы, что приводит к чрезмерной торговле.

3. Фиксированный стоп-стоп: стоп-стоп с использованием фиксированного количества пунктов может не подходить для всех рыночных условий и может быть преждевременно сделан в более волатильных рынках.

4. Чрезмерная зависимость от технических показателей: Стратегия, основанная исключительно на технических показателях, игнорирует фундаментальные факторы и может плохо работать в случае серьезных новостей или событий.

5. Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии может быть очень чувствительна к параметрам, которые необходимо регулярно корректировать в соответствии с различными рыночными условиями.

Направление оптимизации стратегии

1. Динамический стоп-стоп: рассмотреть возможность использования ATR (средняя реальная волновая amplitude) для установки динамического уровня стоп-стоп-стоп, чтобы адаптироваться к изменению волатильности рынка.

2. Повышение показателей загрузки: в сочетании с анализом загрузки можно повысить надежность сигнала, например, требуя увеличения загрузки при появлении сигнала.

3. Фильтрация силы тренда: можно добавить ADX (средний индикатор тренда) для измерения силы тренда, торговать только в сильных тенденциях.

4. Подтверждение временных рамок: рассмотрите возможность подтверждения сигнала на нескольких временных рамах, чтобы уменьшить количество ложных сигналов и повысить вероятность победы.

5. Добавить элементарную фильтрацию: в сочетании с экономическим календарем или фильтром новостных событий, чтобы избежать торговли до и после важных объявлений.

6. Выбор оптимальных параметров: используйте исторические данные для обратной проверки и оптимизации, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров в различных рыночных условиях.

7. Подумайте о включении других технических показателей, таких как ленты Бринга или уровни Фибоначского отступления, для предоставления дополнительных ссылок на поддержку и сопротивление.

Подвести итог

44 SMA и 9 EMA кросс-стратегии в сочетании с RSI фильтрацией и стоп-стоп-лоском является полноценной системой торговли технического анализа, объединяющей концепции слежения за тенденцией и динамики. Она предоставляет трейдерам относительно прочную торговую структуру с помощью многочисленных механизмов подтверждения и встроенных функций управления рисками. Однако, как и все торговые стратегии, она не идеальна, имея некоторые присущие ей ограничения и риски.

При использовании этой стратегии трейдер должен полностью понимать ее принципы и ограничения, а также производить соответствующие корректировки и оптимизацию в соответствии с конкретными видами торговли и рыночной средой. Благодаря постоянному мониторингу и улучшению, в сочетании с глубоким пониманием рынка, эта стратегия может стать мощным оружием в инструментарии трейдера.