ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является торговой системой, основанной на MACD-индикаторе, которая объединяет MACD-индикатор с двумя временными периодами для принятия торговых решений. Эта стратегия в основном использует MACD-индикатор с 5-минутным периодом для поиска возможностей входа, а также использует MACD-индикатор с 1-часовым периодом для подтверждения общей тенденции рынка.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит использование MACD-индикаторов разных временных периодов для захвата рыночных тенденций и торговых возможностей.
5 минут MACD: используется для поиска конкретного входного сигнала. Когда MACD проходит по сигнальной линии, генерируется сигнал покупки.
1-часовой MACD: используется для подтверждения общей рыночной тенденции. Рынок считается в восходящем тренде только тогда, когда 1-часовой MACD столбик положительный.
Условия входа: Стратегия выполняет покупку только после того, как 5-минутный MACD дает сигнал о покупке, и 1-часовой MACD подтверждает восходящий тренд.
Управление рисками: стратегия устанавливает фиксированные целевые показатели прибыли (< 100 пунктов) и стоп-лосса (< 20 пунктов) для управления риском каждой сделки.
Управление позициями: 100 единиц фиксированного объема для каждой сделки.
Стратегические преимущества
Многоциклическое подтверждение: благодаря сочетанию короткого цикла ((5 минут) и длинного цикла ((1 час) MACD, стратегия позволяет более полно оценивать рыночные тенденции и уменьшать ложные сигналы.
Следование тренду: Стратегия разработана по принципу “после движения” и покупается только при подтверждении общей тенденции вверх, что повышает вероятность успешной сделки.
Четкое управление рисками: фиксированные параметры стоп-лосса помогают контролировать риск каждой сделки и предотвращать чрезмерные потери от одной сделки.
Автоматическое исполнение: Стратегии могут быть автоматически исполнены на торговой платформе, что снижает эмоциональное вмешательство и повышает дисциплину торговли.
Настраиваемость параметров: Политики позволяют пользователям настраивать параметры MACD в соответствии с личными предпочтениями и рыночными особенностями, увеличивая гибкость.
Стратегический риск
Задержка: MACD является задержанным показателем, в быстро меняющихся рынках может возникать задержка сигнала, что приводит к несвоевременному входу или выходу.
Не применяется для рынков с волатильностью: в рынках с волатильностью по горизонтали стратегия может часто давать ложные сигналы, что приводит к последовательным потерям.
Фиксированный стоп может быть недостаточным: в рынках с высокой волатильностью фиксированный стоп в 20 пунктов может быть недостаточным для реагирования на внезапные крупные колебания.
Только подумайте о том, чтобы сделать больше: стратегия была разработана только для того, чтобы делать больше логики, игнорируя возможности по дефолту, которые могут пропустить часть возможностей получения прибыли.
Чувствительность к параметрам: выбор параметров MACD имеет большое влияние на эффективность стратегии, и разные рынки или периоды могут требовать разных параметров.
Направление оптимизации стратегии
Динамический стоп: рассмотреть возможность внедрения динамического стоп-механизма, основанного на ATR или волатильности, для адаптации к различным рыночным условиям.
Присоединение к логике дисконтирования: расширение стратегии, чтобы включать дисконтные сделки, чтобы максимально использовать возможности двухстороннего рынка.
Введение количественного анализа: комбинирование количественных показателей, таких как OBV или CMF, для повышения надежности сигнала.
Оптимизация управления позициями: Динамическое управление позициями, основанное на оценке чистоты или риска счета, а не на фиксированном объеме торгов.
Добавление фильтрующих условий: введение дополнительных технических или рыночных настроений, таких как RSI или VIX, для уменьшения ложных сигналов.
Отзыв и оптимизация: широкий отзыв на различные рынки и временные периоды, оптимизация параметров MACD и других параметров стратегии.
Подумайте о фундаментальных факторах: в период публикации важных экономических данных или событий можно установить ограничения на торговлю или изменить параметры стратегии.
Подвести итог
Двойная система подтверждения трендов MACD - это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе анализ краткосрочных и долгосрочных тенденций рынка. Эта стратегия предназначена для захвата рыночных тенденций и торговли по мере установления тенденций с использованием MACD-индикаторов разных временных периодов.
Для дальнейшего повышения эффективности и адаптивности стратегий рекомендуется рассмотреть возможность внедрения динамического стоп-ложа, расширения логики дисконтирования, оптимизации управления позициями в сочетании с другими техническими и фундаментальными инструментами анализа. В то же время, постоянное отсчет и оптимизация параметров имеют решающее значение для поддержания эффективности стратегии.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)