ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является комплексной торговой системой, которая сочетает в себе концепции отслеживания тенденций, структурных прорывов, блоков заказов и разрывов справедливой стоимости. Она использует быстрые и медленные движущиеся средние для определения рыночных тенденций и поиска прорывов в ценовой структуре. Кроме того, стратегия также идентифицирует важные блоки заказов и разрывы справедливой стоимости, которые являются потенциальными зонами поддержки и сопротивления.
Стратегический принцип
Идентификация трендов: для определения рыночных тенденций используются 9-циклические и 21-циклические простые движущиеся средние ((SMA)). Когда быстрые SMA выше, чем медленные SMA, это считается бычьим трендом; наоборот - медленным.
Структурный прорыв (BOS): стратегия отслеживает самые высокие и самые низкие уровни за 10 циклов. Когда цена пересекает эти уровни, это считается структурным прорывом и отмечается этикетками.
Блоки заказов: Стратегическая идентификация потенциальных блоков заказов в случае структурного прорыва. Эти области рассматриваются как важные области спроса и предложения, которые могут служить в будущем в качестве поддержки или сопротивления.
Пробелы справедливой стоимости (FVG): когда цена быстро прорывается, стратегия идентифицирует потенциальные пробелы справедливой стоимости. Эти пробелы считаются зонами, которые рынок может восполнить.
Входный сигнал: стратегия использует пересечение быстрого и медленного движущихся средних для создания входного сигнала. При прохождении медленного МА на быстром МА, вызывается многосигнал; при прохождении медленного МА под быстрым МА, вызывается пустой сигнал.
Стратегические преимущества
Многомерный анализ: стратегия, объединяющая несколько концепций технического анализа, обеспечивает более полный взгляд на рынок и помогает принимать более разумные торговые решения.
Следить за тенденциями и их отклонениями: благодаря сочетанию движущихся средних и структурных прорывов, стратегия может не только следовать за основными тенденциями, но и улавливать потенциальные возможности для их отклонения.
Идентификация ключевых уровней цен: концепции блока заказов и пробелов справедливой стоимости помогают трейдерам идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления, которые могут повлиять на будущие ценовые движения.
Визуализационные инструменты: стратегии, использующие ярлыки, рамки и линии для визуализации ключевой информации, позволяющие трейдерам быстро понять структуру рынка.
Гибкость: стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и стилям торговли с помощью настраиваемых параметров, таких как цикличность движущейся средней и понижение.
Стратегический риск
Фальшивые прорывы: в условиях высокой волатильности рынка могут возникать ложные прорывы, приводящие к ошибочным торговым сигналам.
Отсталость: движущаяся средняя по своей сути является отсталым показателем, который может не реагировать вовремя на быстро меняющиеся рынки.
Чрезмерная зависимость от технических показателей: Отрицание фундаментального анализа, основываясь только на технических показателях, может привести к неправильному принятию решений в связи с важными экономическими событиями или пресс-релизами.
Чувствительность к параметрам: производительность стратегии может быть очень чувствительной к входным параметрам, требующим тщательной оптимизации и обратной связи.
Отсутствие механизма сдерживания убытков: отсутствие четкого механизма сдерживания убытков в текущей стратегии может привести к чрезмерным потерям в неблагоприятных условиях.
Направление оптимизации стратегии
Внедрение динамического стоп-интервью: рассмотреть возможность добавления механизма динамического стоп-интервью, основанного на ATR или недавней волатильности, для лучшего управления риском.
Интегрированный анализ трафика: включение показателей трафика в стратегию может помочь определить силу тренда и эффективность прорыва.
Оптимизация времени входа: рассмотреть возможность добавления дополнительных фильтрующих условий, таких как RSI или MACD, для уменьшения ложных сигналов на основе пересечения скользящих средних.
Проверка различных временных рамок: тестирование стратегий на различных временных рамах, чтобы найти наиболее эффективные настройки.
Присоедините фундаментальные фильтры: подумайте об объединении некоторых фундаментальных показателей или экономического календаря, чтобы избежать торговли до и после важных новостных сообщений.
Улучшение блоков заказов и логики FVG: можно рассмотреть возможность использования более сложных алгоритмов для более точного выявления блоков заказов и пробелов справедливой стоимости.
Достижение частичного получения прибыли: при достижении определенных целевых показателей прибыли, учитывайте частичное выравнивание, чтобы блокировать прибыль и уменьшить отзыв.
Подвести итог
“Стратегия “Трендовый прорыв” и “Отрыв справедливой стоимости блоков” - это комплексная система торговли технической аналитикой, объединяющая несколько передовых торговых концепций. Эта стратегия обеспечивает всеобъемлющую базу для анализа рынка, объединяя отслеживание тенденций, структурные прорывы, блоки заказов и отрыв справедливой стоимости. Ее преимущества заключаются в многомерном понимании рынка и гибкой настройке параметров, которые позволяют ей адаптироваться к различным рыночным условиям. Однако, как и все торговые стратегии, она также подвержена риску ложных прорывов и чрезмерной зависимости от технических показателей.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")