ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на инновационном применении индикаторов бринговых поясов для захвата рыночной динамики путем установки двойных стандартных разрывных поясов. В основе стратегии лежит система бринговых поясов, построенная с использованием двух различных уровней стандартных разрывов (однажды стандартных и дважды стандартных).
Стратегический принцип
Стратегия использует 34-циклическую скользящую среднюю как среднюю орбиту, и рассчитывает соответственно двойную и двойную стандартную разницу для формирования восходящей и нисходящей орбиты. Когда цена пробивает двойную стандартную разницу на орбиту, система посылает многосигнал; когда цена падает на двойную стандартную разницу на нисходящую орбиту, система посылает пустой сигнал. В то же время, стратегия устанавливает автоматический механизм остановки убытков, когда цена падает на нисходящую орбиту, когда цена падает на нисходящую орбиту, когда цена падает на нисходящую орбиту, или когда цена выходит на орбиту, когда она пустая.
Стратегические преимущества
- Диапазон двойных стандартов обеспечивает более точные оценки рыночных пределов
- Автоматизированные механизмы входа и выхода снижают ошибки в человеческом суждении
- Полная система управления капиталом обеспечивает контроль рисков
- Параметры регулируемы для различных рыночных условий
- Высокий уровень визуализации, четкие и понятные торговые сигналы
- Включает в себя два вида торговли: отслеживание тенденций и взлом колебаний.
Стратегический риск
- Некоторые эксперты считают, что в условиях нестабильных рынков возможны частые фейковые прорывы.
- Стоп-лошади могут привести к преждевременному выходу на рынки с высокой волатильностью
- Управление фиксированной пропорциональной позицией может увеличить риск при последовательных убытках
- Неправильная настройка параметров может привести к задержке сигнала Рекомендуется использовать следующие методы управления рисками:
- Сигнальное подтверждение в сочетании с другими техническими показателями
- Динамическая корректировка стандартного разрыва
- Введение плавающего механизма хранения убытков
- Динамическая корректировка позиции в зависимости от волатильности
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивного метода расчета стандартной разницы, позволяющего автоматически корректировать пропускную способность Блинна в зависимости от рыночных колебаний
- Увеличение механизма подтверждения транзакций и повышение надежности прорывного сигнала
- Оптимизация системы управления капиталом, введение динамического контроля позиций
- Добавление фильтров тренда, чтобы уменьшить ложные сигналы в волатильных рынках
- Разработка системы оптимизации интеллектуальных параметров для автоматической настройки стратегий
Подвести итог
Это инновационная стратегия, основанная на классическом индикаторе буринского пояса, которая предлагает систему торговли, имеющую как теоретическую, так и практическую основу, благодаря дизайну с двойным стандартным отклонением. Стратегия предоставляет трейдерам надежный инструмент торговли с помощью строгих математических моделей и совершенных механизмов управления рисками, сохраняя при этом простоту и интуитивность. Хотя существует определенное пространство для оптимизации, ее основная логика является строгой и имеет хорошую практическую ценность.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")