ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на анализе форм брин-пояса и флейты, для захвата рыночных возможностей для обратного хода путем анализа ценовых колебаний и флейтовых характеристик на уровне солнечных линий. В основе стратегии лежит сочетание каналов флейты с флейтовыми колебаниями и пропорциональная связь оттенков на флейте с объектами, чтобы искать потенциальные сигналы обратного хода, когда цена касается границы брин-пояса. Система поддерживает многоциклический анализ времени, позволяя торговать на меньших временных периодах, сохраняя анализ уровня флейты.
Стратегический принцип
В качестве основного технического показателя стратегия использует 20-циклическую бриндовую полосу со стандартным дифференциалом 2.0. Система выдает торговый сигнал, когда этот коэффициент превышает установленный порог (по умолчанию 1.0) и цена достигает границы бриндовой полосы. Входные моменты позволяют гибко выбирать цены на получение в дневное время, цены открытия на следующий день, внутридневные максимумы или минимумы.
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: в сочетании с техническими показателями и анализом ценовой модели, повышает надежность сигнала.
- Гибкий механизм входа: предлагает множество вариантов времени входа, адаптированных к различным стилям торговли.
- Правильное управление рисками: управление рисками с помощью динамического размещения позиций и автоматического остановки убытков.
- Многочасовая совместимость: можно совершать сделки на меньших временных промежутках, сохраняя при этом анализ дневной линии.
- Высокий уровень автоматизации: от распознавания сигналов до управления позициями.
Стратегический риск
- Риск рыночных колебаний: в условиях резкой волатильности рынка может возникнуть ложный сигнал.
- Риск задержки: из-за использования данных солнечных лучей, может быть недостаточно времени для реагирования на быстрые рынки.
- Чувствительные параметры: выбор параметров Брин-диапазона и параметров теневого соотношения существенно влияет на эффективность стратегии.
- Риск ликвидности: может быть трудно торговать по ожидаемой цене на рынке с низкой ликвидностью.
Направление оптимизации стратегии
- Введение анализа объема сделок: объединение данных объема сделок для проверки эффективности изменения цены.
- Добавление фильтров на рыночные условия: добавление индикаторов интенсивности тренда для фильтрации неблагоприятных рыночных условий.
- Параметры оптимизации самостоятельно адаптируются: в зависимости от динамики рыночных колебаний регулируются параметры Брин-полосы и значения порога соотношения теневой линии.
- Совершенствование управления рисками: увеличение механизмов контроля за отзывом и мониторинга кривой интересов.
- Усиленное подтверждение сигнала: внедрение других технических показателей в качестве вспомогательного инструмента подтверждения.
Подвести итог
Это полная торговая система, которая объединяет анализ Брин-Бенда и Рентографов, чтобы захватить рыночные возможности для обратного обмена с помощью многомерного анализа. Преимущества стратегии заключаются в ее всесторонней аналитической структуре и полноценной системе управления рисками, но при этом необходимо учитывать влияние рыночной среды и параметров выбора на эффективность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)
// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D" // Daily time frame
// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")
// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)
// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])
// Account and risk settings
accountBalance = 100000 // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0 // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount
// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)
// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev
// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow
// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)
// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na
if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
swingHigh := dailyHigh[5]
if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
swingLow := dailyLow[5]
// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
if lowerWickCondition
longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow
if upperWickCondition
shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow
// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na
if not na(longEntryPrice)
longOrderExpiry := bar_index + 2 // Order expires after 2 days
if not na(shortEntryPrice)
shortOrderExpiry := bar_index + 2 // Order expires after 2 days
// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
if (not na(longPositionSize))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
longEntryPrice := na // Reset after entry
if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
if (not na(shortPositionSize))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
shortEntryPrice := na // Reset after entry
// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)
// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")