ChaoZhang
Обзор
Это система определения тенденций, объединяющая вес объема торгов и колебания цен. Система образует уникальный индикатор тенденций, рассчитывая разницу между ценой открытия и ценой закрытия (дельта-значение) и взвешивая его в сочетании с объемом торгов. Система также включает в себя движущуюся среднюю (SMA) в качестве сигнального подтверждения, чтобы определить движение рынка, сравнивая отношение дельта-значения к его SMA.
Стратегический принцип
- Расчет дельты: используется разница между ценой открытия и ценой закрытия за определенный период и взвешивается по объему торгов за этот период
- Механизм генерации сигнала:
- Когда дельта пересекает свою SMA, система определяет это как сигнал о понижении
- Система распознает положительный сигнал, когда дельта пересекает свою SMA ниже
- Показатели EMA совпадают:
- Система использует 20-циклическую EMA для подтверждения тренда
- Цвет EMA изменяется в зависимости от значения дельты в зависимости от положения его SMA
- Фильтрация объемов сделок: установка минимальных объемов сделок, обеспечивающих проведение сделок в условиях достаточной ликвидности
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: объединение цены, объема сделок и среднелинейной системы для более полного представления о рынке
- Достоверность сигнала: снижение случайного влияния колебаний цены путем наложения веса на объем сделки
- Гибкость: может работать на 4-часовом и солнечном линиях
- Гибкость параметров: предоставление множества регулируемых параметров для оптимизации в соответствии с различными рыночными характеристиками
- Управление рисками: встроенный механизм фильтрации объема сделок, эффективно избегающий низкой ликвидности
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: возможные ошибочные сигналы в условиях резкой волатильности рынка
- Чувствительность параметров: Различные комбинации параметров могут привести к большим различиям в эффективности стратегии.
- Риск задержки: задержка входа в систему, вызванная задержкой ввода в систему
- Зависимость от конъюнктуры рынка: возможное возникновение частых торговых сигналов на рынке в ходе поперечной сборки
Направление оптимизации стратегии
- Динамические параметры:
- Автоматическая корректировка цикла дельты в зависимости от рыночных колебаний
- Динамическая корректировка обесценения объема сделок на основе изменения объема сделок
- Усилить фильтрацию сигнала:
- Добавление индикатора подтверждения силы тренда
- Интегрированная система распознавания ценовых форм
- Улучшить управление рисками:
- Создание динамического механизма погашения убытков
- Внедрение системы управления позициями
Подвести итог
Это систематизированная стратегия, органично объединяющая динамику цен, объем торгов и индикаторы тренда. Благодаря многомерному анализу и строгому отбору условий торгов, эта стратегия обладает высокой надежностью, а также хорошей адаптивностью и масштабируемостью. Основные преимущества стратегии заключаются в ее трехуровневом суждении о тенденциях рынка, а ее наибольший потенциал развития заключается в динамической оптимизации параметров и совершенствовании системы управления рисками.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)