ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является торговой системой, основанной на рыночных аномалиях, в основном использующей особенности поведения рынка в период с закрытия в четверг вечером до закрытия в пятницу. Эта стратегия использует фиксированные часы входа и выхода, чтобы проверить эффективность этой рыночной модели путем обратной проверки.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Условия для участия: Зарегистрироваться в ближайшее время после закрытия торгового дня в четверг, выбранное на основе анализа исторических данных.
- Условия выхода: закрытие позиции в пятницу, фиксированное время хранения.
- Управление деньгами: 10% средств счета используется на каждую сделку, это консервативное управление позициями помогает контролировать риск.
- Выполнение сделки: выполнение ордера на закрытии цены позволяет избежать последствий сильных колебаний в течение дня.
Стратегические преимущества
- Простые и ясные: правила торговли ясны, без сложных комбинаций индикаторов, легко понятны и исполняются.
- Контролируемый риск: фиксированные сроки хранения и схемы управления капиталом, которые позволяют более легко оценивать и контролировать риск.
- Высокий уровень автоматизации: простая логика стратегии, подходящая для программирования автоматизированных сделок.
- Гибкость: можно скорректировать параметры в зависимости от различных рыночных условий, лучше адаптироваться.
Стратегический риск
- Временная зависимость: стратегия сильно зависит от определенного временного окна, что может быть повлияно важными новостями в неторговые часы.
- Изменение рыночной конъюнктуры: исторические статистические законы могут не сработать в будущем, поэтому необходимо постоянно следить за эффективностью стратегии.
- Риск исполнения: возможна недостаточная ликвидность во время закрытия, что приводит к увеличению провалов. Рекомендуется управлять рисками следующим образом:
- Настройка стоп-стоп
- Динамическая корректировка времени удержания позиции
- Добавить условия фильтрации
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей волатильности: можно добавить показатели ATR для динамического регулирования размеров позиций, что делает стратегию более адаптивной.
- Оптимизация времени входа в игру: можно комбинировать ценовую форму с техническими показателями, чтобы повысить точность входа в игру.
- Улучшение управления рисками: увеличение динамического механизма остановки убытков, защита как выгодная, так и невыгодная.
- Добавление фильтров: рассмотреть возможность добавления фильтров трендов, чтобы избежать торговли в неблагоприятных рыночных условиях
Подвести итог
Стратегия является классической торговой системой, основанной на рыночных аномалиях, для извлечения потенциальных доходов с помощью строгого управления временем и консервативного управления капиталом. Хотя логика стратегии проста, необходимо обратить внимание на риски, связанные с изменением рыночной среды, рекомендуется использовать более консервативный контроль позиций и более совершенный механизм управления рисками при торговле на реальных рынках.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu
//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy",
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
slippage = 1, commission_value=0.0005,
process_orders_on_close = true,
initial_capital = 50000,
default_qty_value=500,
overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . USER INPUTS . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY LOGIC . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)
// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0
// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1
// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY ENTRY & EXIT . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)
// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
strategy.close("BuyOnFriday")