ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой торговую систему на основе экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая в первую очередь использует пересечение EMA20 и EMA50 для выявления изменений в рыночных тенденциях. Стратегия разрабатывает динамические многоуровневые точки прибыли и объединяет механизмы стоп-лосса для контроля рисков. Система визуально отображает направление рыночных тенденций посредством изменения цвета фона, помогая трейдерам лучше понимать рыночные тенденции.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих аспектах:
- Используйте пересечение EMA20 и EMA50 для определения направления тренда: сигнал на покупку генерируется, когда EMA20 пересекает EMA50 снизу вверх, а сигнал на продажу генерируется, когда она пересекает EMA20 снизу вверх.
- Динамически устанавливайте четыре цели прибыли на основе диапазона колебаний предыдущей свечи:
- TP1 устанавливается на уровне 0,5 от диапазона колебаний
- TP2 устанавливается на уровне 1,0 от диапазона колебаний
- TP3 установлен на 1,5-кратный диапазон колебаний
- TP4 установлен на 2,0-кратный диапазон колебаний
- Установите стоп-лосс на уровне 3%, чтобы контролировать риск
- Направление тренда отображается путем изменения цвета фона K-линии: восходящий тренд отображается зеленым цветом, а нисходящий тренд отображается красным цветом.
Стратегические преимущества
- Динамическая настройка точки прибыли: автоматическая корректировка целевых показателей прибыли в соответствии с волатильностью рынка в реальном времени, высокая степень адаптации
- Многоуровневый механизм прибыли: устанавливая несколько точек прибыли, он не только обеспечивает фиксацию прибыли, но и дает возможность тренду полностью развиться.
- Превосходный эффект визуализации: направление тренда наглядно отображается с помощью цвета фона, что удобно для быстрой оценки состояния рынка.
- Идеальный контроль риска: установите фиксированную точку стоп-лосса, чтобы эффективно контролировать максимальный убыток по каждой транзакции
- Гибкие и настраиваемые параметры: трейдеры могут настраивать множитель пункта прибыли и процент стоп-лосса в соответствии с различными рыночными условиями.
Стратегический риск
- Гистерезис скользящей средней: сама EMA имеет гистерезис, что может привести к более поздней генерации сигнала.
- Риск нестабильного рынка: частые ложные сигналы могут возникать на боковом и нестабильном рынке.
- Настройки фиксированного стоп-лосса: фиксированный процентный стоп-лосс может не подходить для всех рыночных условий.
- Интервал между точками прибыли: на нестабильном рынке интервал между точками прибыли может быть слишком большим или слишком маленьким.
Направление оптимизации стратегии
- Ввести вспомогательные индикаторы: такие индикаторы, как RSI или MACD, можно добавить в качестве подтверждения сигналов пересечения.
- Оптимизируйте механизм стоп-лосса: рассмотрите возможность использования ATR для динамической установки расстояния стоп-лосса.
- Добавить временной фильтр: добавить временное окно торговли, чтобы избежать периодов высокой волатильности.
- Улучшите управление позициями: динамически корректируйте размер позиции в соответствии с волатильностью рынка.
- Оптимизируйте подтверждение сигнала: вы можете добавить индикаторы, такие как объем торговли, в качестве дополнительных условий подтверждения.
Подвести итог
Это стратегия следования за трендом с законченной структурой и четкой логикой. Отслеживайте тенденции с помощью пересечения скользящих средних, управляйте доходностью с помощью динамических точек прибыли и контролируйте риски с помощью стоп-лосса. Визуальный дизайн стратегии интуитивно понятен и эффективен, а настройки параметров гибки и настраиваемы. Несмотря на то, что скользящему среднему присуща проблема запаздывания, стабильность и прибыльность стратегии можно дополнительно повысить за счет оптимизации и улучшения.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Take Profit and Candle Highlighting", overlay=true)
// Define the EMAs
ema200 = ta.ema(close, 200)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// Plot the EMAs
plot(ema200, color=#c204898e, title="EMA 200", linewidth=2)
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50", linewidth=2)
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA 20", linewidth=2)
// Define Buy and Sell conditions based on EMA crossover
buySignal = ta.crossover(ema20, ema50) // EMA 20 crosses above EMA 50 (Bullish)
sellSignal = ta.crossunder(ema20, ema50) // EMA 20 crosses below EMA 50 (Bearish)
// Define input values for Take Profit multipliers
tp1_multiplier = input.float(0.5, title="TP1 Multiplier", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
tp2_multiplier = input.float(1.0, title="TP2 Multiplier", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
tp3_multiplier = input.float(1.5, title="TP3 Multiplier", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
tp4_multiplier = input.float(2.0, title="TP4 Multiplier", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
// Define Take Profit Levels as float variables initialized with na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na
var float takeProfit4 = na
// Calculate take profit levels based on the multipliers
if buySignal
takeProfit1 := high + (high - low) * tp1_multiplier // TP1: Set TP at multiplier of previous range above the high
takeProfit2 := high + (high - low) * tp2_multiplier // TP2: Set TP at multiplier of previous range above the high
takeProfit3 := high + (high - low) * tp3_multiplier // TP3: Set TP at multiplier of previous range above the high
takeProfit4 := high + (high - low) * tp4_multiplier // TP4: Set TP at multiplier of previous range above the high
if sellSignal
takeProfit1 := low - (high - low) * tp1_multiplier // TP1: Set TP at multiplier of previous range below the low
takeProfit2 := low - (high - low) * tp2_multiplier // TP2: Set TP at multiplier of previous range below the low
takeProfit3 := low - (high - low) * tp3_multiplier // TP3: Set TP at multiplier of previous range below the low
takeProfit4 := low - (high - low) * tp4_multiplier // TP4: Set TP at multiplier of previous range below the low
// Plot Take Profit Levels on the chart
plot(takeProfit1, color=#b4b4b8, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(takeProfit2, color=#b4b4b8, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(takeProfit3, color=#b4b4b8, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take Profit 3")
plot(takeProfit4, color=#b4b4b8, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take Profit 4")
// Create buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Highlight the candles based on trend direction
uptrend = ta.crossover(ema20, ema50) // EMA 20 crosses above EMA 50 (Bullish)
downtrend = ta.crossunder(ema20, ema50) // EMA 20 crosses below EMA 50 (Bearish)
// Highlighting candles based on trend
bgcolor(color = ema20 > ema50 ? color.new(color.green, 80) : ema20 < ema50 ? color.new(color.red, 80) : na)
// Execute buy and sell orders on the chart
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Exit conditions based on Take Profit levels
strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=takeProfit1)
strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=takeProfit2)
strategy.exit("Take Profit 3", "Buy", limit=takeProfit3)
strategy.exit("Take Profit 4", "Buy", limit=takeProfit4)
strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=takeProfit1)
strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=takeProfit2)
strategy.exit("Take Profit 3", "Sell", limit=takeProfit3)
strategy.exit("Take Profit 4", "Sell", limit=takeProfit4)
// Optionally, add a stop loss
stopLoss = 0.03 // Example: 3% stop loss
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", stop=close * (1 - stopLoss))
strategy.exit("Stop Loss", "Sell", stop=close * (1 + stopLoss))