ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это комплексная количественная торговая стратегия, которая объединяет индикатор WaveTrend, уровни коррекции Фибоначчи и индикаторы RSI. Стратегия использует координацию нескольких технических индикаторов для поиска наилучших торговых возможностей в условиях рыночных тенденций и колебаний цен. Стратегия использует динамическую корректировку для постоянного отслеживания рыночных тенденций и повышает точность транзакций за счет множественных подтверждений сигналов.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих основных элементах:
- Индикатор WaveTrend: путем расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) и стандартного отклонения цены строится динамический канал волатильности. Когда быстрая линия (WT1) и медленная линия (WT2) WaveTrend пересекаются, генерируется торговый сигнал.
- Уровни коррекции Фибоначчи: стратегия динамически рассчитывает и обновляет самые высокие и самые низкие ценовые точки, а также рисует три ключевых уровня коррекции Фибоначчи: 38,2%, 50% и 61,8% в режиме реального времени.
- Индикатор RSI: используйте 14-периодный индекс относительной силы (RSI) для подтверждения состояний перекупленности или перепроданности на рынке.
- Подтверждение множественных сигналов: стратегия требует, чтобы сигнал пересечения WaveTrend, сигналы перекупленности и перепроданности RSI, а также взаимосвязь между ценой и уровнями Фибоначчи одновременно соответствовали определенным условиям для инициирования транзакции.
Стратегические преимущества
- Высокая надежность сигналов: благодаря скоординированному взаимодействию множества технических индикаторов влияние ложных сигналов эффективно снижается.
- Идеальный контроль рисков: для эффективного контроля риска каждой транзакции создан точечный механизм стоп-профита и стоп-лосса.
- Высокая адаптивность: стратегия может динамически корректировать уровни Фибоначчи для адаптации к различным рыночным условиям.
- Четкие сигналы: торговые сигналы понятны, просты для понимания и исполнения.
Стратегический риск
- Риск волатильности рынка: на нестабильном рынке точка стоп-лосса может быть слишком свободной.
- Задержка сигнала: Из-за использования технических индикаторов, таких как скользящая средняя, сигнал может иметь определенную задержку.
- Риск управления капиталом: фиксированные точки тейк-профита и стоп-лосса могут не подходить для всех рыночных условий.
Направление оптимизации стратегии
- Динамический тейк-профит и стоп-лосс: рекомендуется изменить фиксированный тейк-профит и стоп-лосс на динамический механизм тейк-профит и стоп-лосс, основанный на индикаторе ATR.
- Фильтрация рыночной среды: добавьте фильтр силы тренда для корректировки параметров стратегии в различных рыночных средах.
- Оптимизация сигналов: вы можете рассмотреть возможность добавления индикаторов объема, которые помогут подтверждать торговые сигналы.
- Оптимизация параметров: рекомендуется оптимизировать параметры WaveTrend и RSI для адаптации к различным торговым продуктам и периодам времени.
Подвести итог
Это комплексная количественная торговая стратегия с разумным дизайном и четкой логикой. Благодаря скоординированному использованию множества технических индикаторов мы можем эффективно использовать рыночные возможности и контролировать риски. Главными преимуществами стратегии являются надежная сигнальная система и совершенный механизм контроля рисков. Благодаря рекомендуемым направлениям оптимизации можно еще больше повысить стабильность и адаптивность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="Şinasi Özel Tarama", shorttitle="Şinasi Tarama", overlay=true)
// LazyBear WaveTrend Göstergesi
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red)
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.black, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=(wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime), style=plot.style_circles, linewidth=2)
barcolor(ta.crossover(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.aqua : color.yellow) : na)
// Fibonacci seviyelerini çizmek için yeni en yüksek ve en düşük fiyatları her yeni mumda güncelleme
var float fibLow = na
var float fibHigh = na
// Fibonacci seviyelerini yeniden hesapla
if (na(fibLow) or na(fibHigh))
fibLow := low
fibHigh := high
else
fibLow := math.min(fibLow, low)
fibHigh := math.max(fibHigh, high)
fib38 = fibLow + 0.382 * (fibHigh - fibLow)
fib50 = fibLow + 0.5 * (fibHigh - fibLow)
fib618 = fibLow + 0.618 * (fibHigh - fibLow)
plot(fib38, color=color.orange, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.purple, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib618, color=color.blue, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// RSI hesaplama
rsiPeriod = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Buy ve Sell sinyalleri
// Buy sinyali
buyCondition = rsiValue < 30 and close < fib38 and close < fib50 and close < fib618 and ta.crossover(wt1, wt2)
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Sell sinyali
sellCondition = rsiValue > 70 and close > fib38 and close > fib50 and close > fib618 and ta.crossunder(wt1, wt2)
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strateji giriş ve çıkış
// Buy (Alım) işlemi
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (Satım) işlemi
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// TP (Take Profit) seviyesinin 3500 pip olarak ayarlanması
// SL (Stop Loss) seviyesinin 7000 pip olarak ayarlanması
pipValue = syminfo.mintick * 10 // Pip değeri
// Buy TP (Alım TP) seviyesi
buyTPCondition = buyCondition
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", limit=close + 300 * pipValue, stop=close - 700 * pipValue)
// Sell TP (Satım TP) seviyesi
sellTPCondition = sellCondition
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", limit=close - 3500 * pipValue, stop=close + 7000 * pipValue)