ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является стратегией торговли с прорывом в тренде, которая сочетает в себе анализ тончинского канала и объемов торгов. Она использует прорыв в динамическом уровне поддержки и сопротивления, а также объединенное подтверждение объема торгов, чтобы захватить переломные моменты в тенденции рынка.
Стратегический принцип
Стратегия основана на двух основных технических показателях:
- Donchian Channel: отслеживает максимальные и минимальные цены за определенный период, формируя динамические уровни поддержки и сопротивления.
- Объемная скользящая средняя (Volume SMA): используется для подтверждения эффективности ценового прорыва.
Логика генерации торгового сигнала:
- Многоусловие: цена вышла из строя и текущий объем сделок выше среднего
- Условия пустоты: цена упала и текущий объем сделок превышает средний
- Условия выравнивания: автоматическое прорыв в выравнивании по обратному каналу
Стратегические преимущества
- Объективная количественность: стратегия, основанная на четких математических показателях, уменьшающая субъективные суждения
- Динамическая адаптация: каналы адаптируются к рыночным колебаниям и различным рыночным условиям
- Контроль риска: четкие условия входа и выхода
- Подтверждение количества сделок: повышение надежности прорывного сигнала с помощью анализа количества сделок
- Полная автоматизация: четкая логика стратегии, простая реализация по программе
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: рынок может потерпеть убытки от ложного прорыва
- Риск скольжения: возможны большие скольжения во время высоких колебаний
- Неприятные ощущения при колебаниях рынка: часто встречающиеся ложные сигналы при колебаниях рынка
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии чувствительна к выбору параметров
- Зависимость от рыночных условий: стратегии отличаются в различных рыночных условиях
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение фильтров трендов: увеличение показателей подтверждения трендов и уменьшение ложных прорывов
- Оптимизация системы погашения убытков: создание более гибких механизмов погашения убытков
- Повышение масштабов анализа объемов сделок: учет факторов, таких как изменение объемов сделок
- Идентификация рыночной среды: добавление логики оценки рыночной среды
- Адаптация параметров: механизм динамической оптимизации для реализации параметров
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с каналом Доньчжана и анализом объема сделок, создает относительно надежную систему торговли, которая может преодолеть тенденцию. Преимущества стратегии заключаются в ее объективности и количественности, но в то же время следует обратить внимание на риски, такие как ложные прорывы и зависимость от рыночной среды.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channels + Volume Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Vstupy ===
donchianPeriod = input.int(20, title="Donchian Period", minval=1)
volumePeriod = input.int(20, title="Volume SMA Period", minval=1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Donchian Channels z predchádzajúceho baru
upperDonchianPrev = ta.highest(high, donchianPeriod)[1]
lowerDonchianPrev = ta.lowest(low, donchianPeriod)[1]
// Aktuálne Donchian Channels
upperDonchian = ta.highest(high, donchianPeriod)
lowerDonchian = ta.lowest(low, donchianPeriod)
// Volume SMA
avgVolume = ta.sma(volume, volumePeriod)
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Long Condition: Close prekoná predchádzajúce Upper Donchian a objem > priemerný objem
longCondition = ta.crossover(close, upperDonchianPrev) and volume > avgVolume
// Short Condition: Close prekoná predchádzajúce Lower Donchian a objem > priemerný objem
shortCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchianPrev) and volume > avgVolume
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní aktuálneho Lower Donchian
exitLongCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchian)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní aktuálneho Upper Donchian
exitShortCondition = ta.crossover(close, upperDonchian)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Donchian Channels
upperPlot = plot(upperDonchian, color=color.red, title="Upper Donchian")
lowerPlot = plot(lowerDonchian, color=color.green, title="Lower Donchian")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Donchian Fill")
// Vykreslenie Volume SMA (skryté)
plot(avgVolume, color=color.blue, title="Average Volume", display=display.none)
// === Vizualizácia Signálov ===
// Značky pre Long a Short vstupy
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Značky pre Long a Short výstupy
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")