ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на нескольких технических показателях, которая сочетает в себе преимущества отслеживания тенденций и шокирующих индикаторов. Основная логика заключается в том, чтобы определить направление тенденции с помощью перекрестных средних SMA, подтвердить силу тенденции с помощью ADX, а затем использовать случайный RSI, чтобы найти оптимальную точку входа в направлении тенденции и использовать стоп-стоп для защиты прибыли.
Стратегический принцип
Конкретные принципы работы стратегии:
- Определение тренда: использование пересечения SMA20 и SMA200 для определения направления тренда, пересечение медленной линии на быстрой линии рассматривается как многосторонний тренд, а не как пустой
- Подтверждение силы тренда: ADX больше 20 указывает на полное развитие тренда, избегая торговли в консолидированном рынке
- Время входа: после подтверждения тренда, используйте случайный RSI для поиска возможности перекупа и перепродажи, ищите возможности пробега, когда RSI ниже 30, ищите возможности пробега, когда RSI выше 70
- Управление позициями: использование механизма обратной торговли, автоматическое ликвидация и обратное открытие позиций при изменении тренда
- Контроль риска: использование следящих стоп-паролей ((40 пунктов, 5 шагов) для блокировки прибыли и установка задержки повторного ввода 1 K-линии, чтобы избежать ложных сигналов
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: повышает надежность сделок, подтверждая торговые сигналы с разных точек зрения, в сочетании с средней линией, ADX и случайным RSI
- Адаптируемость: стратегия может автоматически корректироваться в зависимости от состояния рынка, чтобы найти возможности для торговли как в трендовых, так и в волатильных рынках
- Управление рисками: использование механизма отслеживания стоп-лосс, позволяющего сохранить прибыль при сохранении прибыли
- Постоянное участие в рынке: с помощью механизмов обратной торговли, чтобы быть в курсе основных тенденций рынка
- Настраиваемость параметров: стратегии предоставляют множество настраиваемых параметров для оптимизации в зависимости от различных рыночных условий
Стратегический риск
- Риск переплаты: частое обращение может привести к чрезмерной стоимости комиссий
- Риск ложного прорыва: во время рыночных потрясений могут возникать частые ложные сигналы прорыва
- Риск проскальзывания: на 5-минутный цикл может быть более высокая стоимость проскальзывания
- Риск задержки тренда: равнолинейная система сама по себе является запаздывающей и может пропустить некоторые важные переломные моменты
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии чувствительны к параметрам, которые требуют постоянной оптимизации
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей трафика: можно повысить точность определения тенденций путем добавления анализа трафика
- Оптимизация времени входа: рассмотрите возможность добавления анализа ценовых форм, таких как графические формы, для повышения точности входа
- Усовершенствованный механизм остановки: может быть объединен с ATR для динамической настройки отслеживания остановки, чтобы сделать его более адаптивным
- Добавление фильтрации по времени: добавление фильтрации по времени сделки, чтобы избежать периодов низкой ликвидности
- Разработка адаптивных параметров: исследование и разработка систем параметров, которые могут автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний
Подвести итог
Эта стратегия, объединяя несколько классических технических показателей, создает всеобъемлющую торговую систему. Она способна не только улавливать основные тенденции, но и находить оптимальные точки входа в тенденции, имея в то же время полноценный механизм управления рисками. Хотя существуют некоторые присущие риски, благодаря постоянной оптимизации и тщательной корректировке параметров стратегия может быть стабильной в различных рыночных условиях. Модульная конструкция стратегии также обеспечивает хорошую основу для последующей оптимизации, которая может постоянно улучшаться и совершенствоваться в зависимости от фактической эффективности торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("XAU/USD 5M SMA + Stochastic RSI + ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === Входные параметры ===
sma_fast_length = input(20, title="SMA Fast Period")
sma_slow_length = input(200, title="SMA Slow Period")
stoch_k_length = input(14, title="Stochastic RSI K Length")
stoch_d_length = input(3, title="Stochastic RSI D Length")
adx_length = input(10, title="ADX Period")
adx_smoothing = input(10, title="ADX Smoothing Period")
atr_length = input(14, title="ATR Period")
// === Уровни фильтрации ===
adx_min_trend = input(20, title="ADX Minimum Trend Strength") // Было 25 → уменьшено до 20
stoch_buy_level = input(30, title="Stoch RSI Buy Level") // Было 20 → увеличено для входов
stoch_sell_level = input(70, title="Stoch RSI Sell Level") // Было 80 → снижено для входов
// === Трейлинг-стоп ===
use_trailing_stop = input(true, title="Enable Trailing Stop")
trailing_stop_pips = input(40, title="Trailing Stop (Pips)") // Было 50 → уменьшено для активной торговли
trailing_step_pips = input(5, title="Trailing Step (Pips)")
// === Управление позициями ===
entry_delay = input(1, title="Bars Delay Before Re-Entry") // Было 2 → уменьшено до 1
// === Расчёт индикаторов ===
sma_fast = ta.sma(close, sma_fast_length)
sma_slow = ta.sma(close, sma_slow_length)
[diPlus, diMinus, adx_value] = ta.dmi(adx_length, adx_smoothing)
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Stochastic RSI ===
stoch_rsi_k = ta.stoch(close, stoch_k_length, stoch_d_length, stoch_d_length)
stoch_rsi_d = ta.sma(stoch_rsi_k, stoch_d_length)
// === Фильтр волатильности (Убран, если мешает входам) ===
// atr_threshold = ta.sma(atr_value, 20)
// volatility_ok = atr_value > atr_threshold // Комментируем, если ATR слишком строгий
// === Пересечения ===
sma_crossover = ta.crossover(sma_fast, sma_slow)
sma_crossunder = ta.crossunder(sma_fast, sma_slow)
stoch_rsi_crossover = ta.crossover(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
stoch_rsi_crossunder = ta.crossunder(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
// === Условия входа ===
longCondition = sma_crossover and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossover and stoch_rsi_k < stoch_buy_level
shortCondition = sma_crossunder and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossunder and stoch_rsi_k > stoch_sell_level
// === Исправленный таймер на повторные входы ===
barsSinceExit = ta.barssince(strategy.position_size == 0)
canReenter = not na(barsSinceExit) and barsSinceExit > entry_delay
// === Переворот позиции (исправлен) ===
if strategy.position_size > 0 and shortCondition and canReenter
strategy.close("BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if strategy.position_size < 0 and longCondition and canReenter
strategy.close("SELL")
strategy.entry("BUY", strategy.long)
// === Открытие позиций ===
if strategy.position_size == 0 and longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if strategy.position_size == 0 and shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// === Трейлинг-стоп (работает корректно) ===
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="BUY", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="SELL", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
// === Визуализация ===
plot(sma_fast, color=color.blue, title="SMA 20")
plot(sma_slow, color=color.red, title="SMA 200")
hline(stoch_buy_level, title="Stoch RSI Buy Level", color=color.blue)
hline(stoch_sell_level, title="Stoch RSI Sell Level", color=color.purple)
hline(adx_min_trend, title="ADX Min Trend Level", color=color.orange)