ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему для отслеживания трендов, основанную на стандартном отклонении по буринской полосе. Стратегия определяет силу тренда, наблюдая за тремя последовательными нитями, относящимися к положению буринской полосы вниз, и торгует, когда тренд устанавливается. Система использует фиксированный риск-прибыль для управления риском каждой сделки.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих пунктах:
- Используйте 20-циклические скользящие средние как среднюю полосу в Бринском поясе, а также используйте двойной стандартный разрыв для вычисления верхней и нижней полосы.
- Система считает, что восходящая тенденция уже установлена, когда закрытие трех последовательных ниток находится выше верхней линии, и делает больше, когда третий ниток закрывается.
- Когда ценовые показатели за закрытие трех последовательных линий находятся ниже рельсов, система считает, что понижающая тенденция уже установлена, и при закрытии третьей линии наступает пустота.
- Стоп-убыток устанавливается на предельном значении шнура, находящегося на первом сигнале входа.
- Целевые цены устанавливаются в соответствии с риском-прибылью в соотношении 1:1, то есть расстояние от целевой прибыли равно расстоянию от остановки убытка.
Стратегические преимущества
- Сигнальный механизм подтверждения надежен - требуется три последовательных прорыва проводов через ленту Брин, что эффективно снижает риск ложного прорыва.
- Управление рисками обосновано - управление сделками с использованием фиксированного соотношения риска и прибыли, избегая чрезмерных потерь от одной сделки.
- Эффекты отслеживания тенденций заметны - стандартные отклонения в лентах Брин позволяют стратегии адаптироваться к изменениям волатильности рынка.
- Правила исполнения ясны - установка входных, остановочных и прибыльных целей имеет четкие количественные критерии, без необходимости субъективного суждения.
Стратегический риск
- Недостаточная динамика на горизонтальном рынке - частое возникновение ложных сигналов на рынке без видимой тенденции.
- Небольшая задержка в приеме - необходимо ждать подтверждения трех телефонных звонков, чтобы получить доступ, возможно, пропустив некоторые из ранних этапов процедуры.
- Ограничение фиксированного риско-прибыльного соотношения - риско-прибыльное соотношение 1:1 может заканчиваться преждевременно в сильных тенденциях.
- Отсутствие фильтрации силы тренда - суждение, основанное исключительно на отношениях цены и Брин-пояса, без учета других признаков подтверждения тренда.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра силы тренда - можно ввести индикаторы тренда, такие как ADX или MACD, для улучшения качества сигнала.
- Оптимизированная настройка риска-прибыли - риско-прибыль может быть скорректирована в зависимости от динамики волатильности рынка.
- Улучшение механизмов остановки - рассмотрите механизмы увеличения мобильных остановок или разбивки прибыли, чтобы лучше понять основные тенденции.
- Добавление подтверждения транзакции - увеличение подтверждения прорыва транзакции при генерировании сигнала, повышение надежности сигнала.
Подвести итог
Это разумно разработанная стратегия отслеживания тенденций, чтобы улавливать рыночные тенденции с помощью бурин-пояса и механизма многократного подтверждения. Совершенная структура управления рисками стратегии, четкие стандарты выполнения. Несмотря на определенную отсталость, можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии с помощью рекомендованного направления оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Band Buy and Sell Strategy (Entry at Close of 3rd Candle)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0)
// Bollinger Band settings
length = input.int(20, "Bollinger Band Length")
mult = input.float(2.0, "Standard Deviation Multiplier")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
// Initialize variables
var float buyEntryPrice = na
var float buyStopLoss = na
var float buyTargetPrice = na
var float sellEntryPrice = na
var float sellStopLoss = na
var float sellTargetPrice = na
// Buy Condition: Last 3 candles closed above upper band
buyCondition = close[2] > upper_band[2] and
close[1] > upper_band[1] and
close > upper_band
// Sell Condition: Last 3 candles closed below lower band
sellCondition = close[2] < lower_band[2] and close[1] < lower_band[1] and close < lower_band
// Buy Logic
if buyCondition and strategy.position_size == 0
buyEntryPrice := close // Entry at the close of the 3rd candle
buyStopLoss := low[2] // Low of the earliest candle in the 3-candle sequence
buyTargetPrice := buyEntryPrice + (buyEntryPrice - buyStopLoss)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=buyStopLoss, limit=buyTargetPrice)
// Plot buy signal arrow on the entry candle
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Sell Logic
if sellCondition and strategy.position_size == 0
sellEntryPrice := close // Entry at the close of the 3rd candle
sellStopLoss := high[2] // High of the earliest candle in the 3-candle sequence
sellTargetPrice := sellEntryPrice - (sellStopLoss - sellEntryPrice)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=sellStopLoss, limit=sellTargetPrice)
// Plot sell signal arrow on the entry candle
label.new(bar_index, high, "▼", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Plot stop loss and target levels for buy trades
plot(strategy.position_size > 0 ? buyStopLoss : na, "Buy Stop Loss", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? buyTargetPrice : na, "Buy Target", color.green, 2, plot.style_linebr)
// Plot stop loss and target levels for sell trades
plot(strategy.position_size < 0 ? sellStopLoss : na, "Sell Stop Loss", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sellTargetPrice : na, "Sell Target", color.green, 2, plot.style_linebr)