Стратегия каскадного захвата динамической ликвидности

INDICATORS MA EMA SMA ATR volatility momentum
Дата создания: 2025-02-21 11:03:11 Последнее изменение: 2025-02-24 15:16:23
Копировать: 1 Количество просмотров: 326
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики

Стратегия каскадного захвата динамической ликвидности Стратегия каскадного захвата динамической ликвидности

Обзор

Стратегия - это количественная торговая система, специально разработанная для захвата в периоды крайней волатильности рынка. Она использует комбинацию равновесий, отслеживание волатильности и динамический механизм остановки потерь, чтобы создать целостную торговую систему.

Стратегический принцип

В основе стратегии лежит выявление рыночных аномалий путем расчета отклонения цены от средней. Конкретные реализации включают:

  1. Групповое сотрудничество с использованием 15-циклических простых движущихся средних (SMA) и 30-циклических индексных движущихся средних (EMA) в качестве базовых цен
  2. Расчет процентной отклонения между текущей ценой и средней комбинацией
  3. Исторические пределы определяются с помощью максимумов и минимумов в течение 89 циклов
  4. При наличии трех последовательных случаев поликлинического истощения, вкладывайте больше.
  5. Установлен тройной механизм выхода: технический отскок, обратный сигнал истощения ликвидности и отслеживание остановки

Стратегические преимущества

  1. Точный рыночный график: повышение точности входа с помощью множества индикаторов
  2. Управление рисками: применение многоуровневых механизмов по сдерживанию убытков для эффективного управления рисками снижения цены
  3. Адаптируемость: стратегия может автоматически корректировать пределы остановки в зависимости от волатильности рынка
  4. Выполнительность: Стратегия устанавливает четкие условия входа и выхода, уменьшая субъективные суждения
  5. Высокий уровень систематизации: весь процесс торговли основан на количественных показателях и легко автоматизируется

Стратегический риск

  1. Риск ложного сигнала: возможные ошибочные сигналы об истощении ликвидности на рынке криптовалют
  2. Риск скольжения: в экстремальных рыночных условиях возможен большой скольжение исполнения
  3. Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к среднелинейным периодам и стоп-множителям
  4. Зависимость от рыночных условий: стратегические выгоды могут быть недостаточно высокими в условиях низкой волатильности
  5. Технические риски: необходимость обеспечения стабильности системы, избежание задержки или потери сигнала

Направление оптимизации стратегии

  1. Введение показателя объема сделок: подтверждение эффективности сигналов об истощении ликвидности посредством объема сделок
  2. Самостоятельная адаптация параметров оптимизации: параметры стратегии динамически корректируются в зависимости от рыночных колебаний
  3. Добавление фильтров на рыночную среду: приостановка торговли в неблагоприятных условиях
  4. Усовершенствование механизма хранения убытков: можно рассмотреть возможность включения динамического хранения убытков на основе волатильности
  5. Оптимизация механизма подтверждения сигналов: добавление дополнительных технических показателей для фильтрации фальшивых сигналов

Подвести итог

Динамическая ликвидность, последовательность захвата стратегии является количественной торговой системы, специализирующейся на захвате экстремальных ситуаций на рынке. С помощью научного портфеля показателей и строгого контроля риска, стратегия может захватить торговые возможности при резких колебаниях на рынке. Несмотря на определенные риски, но с постоянной оптимизацией и совершенствованием стратегии, как ожидается, сохранить стабильную производительность в различных рыночных условиях.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Liquidation Cascade Strategy", overlay=true)

// Paramètres de l'indicateur de liquidation
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var float lastPriceLow = na
var float lastPriceHigh = na
var bool shortLiq = na
var bool longLiq = na

src = close
maLength1 = 15
maLength2 = 30
ma1 = ta.sma(src, maLength1)
ma2 = ta.ema(src, maLength2)
avgLine = (ma1 + ma2) / 2
distVal = ((src - avgLine) / avgLine) * 100

ph = ta.highest(distVal, 89)
pl = ta.lowest(distVal, 89)

if ph == distVal and ph > 0 
    lastHigh := distVal
    lastPriceHigh := high

if pl == distVal and pl < 0 
    lastLow := distVal
    lastPriceLow := low

shortLiq := not na(lastHigh) and lastHigh == distVal and distVal > 0
longLiq := not na(lastLow) and lastLow == distVal and distVal < 0

// Condition d'achat : 3 liquidations longues consécutives
buyCondition = ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 0) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 1) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 2)
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Conditions de vente
var float entryPrice = na
var bool positionOpen = false

// Mise à jour du prix d'entrée
if (buyCondition)
    entryPrice := close
    positionOpen := true

// 1. Vente sur rebond technique (distVal > -1%)
sellCondition1 = distVal > -1 and positionOpen

// 2. Vente sur liquidation courte
sellCondition2 = shortLiq and positionOpen

// 3. Trailing Stop (2x ATR)
atr = ta.atr(14)
trailingStop = close - 2 * atr
sellCondition3 = close < trailingStop and positionOpen

// Exécution des ventes
if (sellCondition1 or sellCondition2 or sellCondition3)
    strategy.close("Buy")
    positionOpen := false

// Visualisation
plot(avgLine, color=color.blue, title="Avg Line")
plot(distVal, color=distVal > 0 ? color.red : color.green, style=plot.style_columns)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)