ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это интеллектуальная стратегия для отслеживания тенденций, основанная на перекрестных сигналах из нескольких технических показателей. Стратегия объединяет три основных технических показателя: движущиеся средние ((EMA), относительно сильные показатели ((RSI) и движущиеся средние трендовые дисперсии ((MACD), чтобы идентифицировать рыночные тенденции с помощью многомерного сигнального подтверждения и управлять риском в сочетании с динамическими стоп-стопами.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на трех уровнях фильтрации технических показателей:
- Для подтверждения направления тренда используются 9-циклические и 21-циклические перекрестные индикаторные скользящие средние (EMA)
- Используйте относительно слабые индикаторы RSI, чтобы отфильтровать зоны перепродажи и избежать входа в экстремальные рыночные условия
- Дальнейшее подтверждение силы и направления тренда с помощью MACD
При создании входного сигнала должны одновременно выполняться следующие условия:
- Многоусловие: долгосрочная EMA на краткосрочной EMA, RSI ниже 70, а MACD-линия выше сигнальной линии
- Пониженные условия: краткосрочная ЭМА под прохождением долгосрочной ЭМА, RSI выше 30, а MACD-линия ниже линии сигнала
Стратегия использует метод процентной привязки к деньгам, при которой на каждую сделку используется 10% учетной доли, а также 2% стоп-стоп и 1% стоп-лосс для контроля риска.
Стратегические преимущества
- Многомерная перекрестная проверка значительно снижает риск ложных сигналов
- Динамическая установка стоп-стоп, автоматически корректирующая уровень управления рисками в зависимости от цены входа
- Управление процентными позициями, оптимизация использования средств
- Полностью автоматизированное выполнение, без вмешательства человека, снижение эмоционального воздействия
- Полная система управления рисками, включающая в себя позиционный контроль и механизм остановки убытков
Стратегический риск
- Многочисленные показатели могут привести к задержке сигналов и упущенным возможностям в быстром движении.
- Стоп-стоп с фиксированным процентом может быть преждевременно активирован в более волатильных рынках
- Опираясь на технические показатели, можно создать слишком много ложных сигналов на криптовалютном рынке
- Комиссионные затраты оказывают существенное влияние на стратегическую прибыль
Предложения по контролю рисков:
- Динамическая корректировка Stop Loss Stop Loss в зависимости от рыночной ситуации
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, снижение частоты торгов на горизонтальных рынках
- Оптимизация управления временем хранения, избежание риска ночного пребывания
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров индикатора
- Оптимизация циклов EMA для поиска оптимального сочетания краткосрочных и долгосрочных циклов
- Настройка RSI на перекуп и перепродажу в зависимости от рыночных условий
- Оптимизация MACD-параметров для повышения точности идентификации тенденций
- Оптимизация управления рисками
- Реализация динамического стоп-стоп соотношения, автоматически корректирующегося в соответствии с волатильностью рынка
- Увеличение механизма контроля за максимальным выводом
- Введение механизма временного выхода из тюрьмы, чтобы избежать длительного заключения
- Оптимизация исполнения сделок
- Увеличение фильтров объема сделок, чтобы избежать торговли в условиях низкой ликвидности
- Осуществление механизма строительства складов в партиях и мирное хранение, оптимизация себестоимости
- Включение индикатора волатильности рынка, динамическая коррекция доли позиций
Подвести итог
Стратегия создает относительно совершенную систему отслеживания тенденций с помощью синхронного действия нескольких технических показателей. Преимущества стратегии заключаются в высокой надежности сигналов, совершенном управлении рисками, но также существует определенная отсталость и зависимость от рыночной среды.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © egidiopalmieri
//@version=5
strategy("BTCUSD Intraday - AI-like Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// ==========================
// Risk and Strategy Parameters
// ==========================
takeProfitPerc = input.float(2.0, "Take Profit (%)", step=0.1) / 100.0 // Target profit: 2%
stopLossPerc = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", step=0.1) / 100.0 // Stop loss: 1%
// ==========================
// Technical Indicators
// ==========================
emaShortPeriod = input.int(9, "Short EMA (period)", minval=1)
emaLongPeriod = input.int(21, "Long EMA (period)", minval=1)
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)
// RSI Indicator
rsiPeriod = input.int(14, "RSI (period)", minval=1)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// ==========================
// Entry Conditions
// ==========================
// LONG entry: short EMA crosses above long EMA, RSI not in overbought zone, MACD in bullish trend
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and (rsiValue < 70) and (macdLine > signalLine)
// SHORT entry: short EMA crosses below long EMA, RSI not in oversold zone, MACD in bearish trend
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and (rsiValue > 30) and (macdLine < signalLine)
// ==========================
// Signal Visualization
// ==========================
plotshape(longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// ==========================
// Entry Logic
// ==========================
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ==========================
// Stop Loss and Take Profit Management
// The levels are calculated dynamically based on the average entry price
// ==========================
if strategy.position_size > 0
// For long positions
longSL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if strategy.position_size < 0
// For short positions
shortSL = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// ==========================
// Final Notes
// ==========================
// This script uses rules based on technical indicators to generate signals
// "AI-like". The integration of actual AI algorithms is not natively supported in PineScript.
// It is recommended to customize, test, and validate the strategy before using it in live trading.