ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Интеллектуальная торговая стратегия с многозначным весом - это комплексная количественная торговая система, которая генерирует торговые решения, объединяя сигналы из нескольких технических показателей и придавая им различные веса. Эта стратегия объединяет различные инструменты технического анализа, такие как MACD, случайный RSI, EMA, супертенденции и пересечение скользящих средних, чтобы сформировать всеобъемлющую торговую структуру. Система не только поддерживает многоуровневые механизмы остановки и динамического остановки, но также может автоматически корректировать торговые параметры в соответствии с рыночными условиями, что позволяет ей поддерживать высокую адаптацию в различных рыночных условиях.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит ее система взвешенных сигналов, генерирующих торговые сигналы с помощью пяти различных подстратегий:
Стратегия MACD: использование пересечения MACD-линий и сигнальных линий для определения направления рыночных тенденций. Когда MACD-линия проходит через сигнальную линию, она создает сигнал покупки, а когда она проходит, она создает сигнал продажи.
Стратегия случайного RSI: в сочетании с преимуществами RSI и случайных индикаторов, для мониторинга состояния перекупа и перепродажи на рынке. Когда случайный RSI находится ниже установленного превышения, он создает сигнал покупки, а когда превышает установленный превышение, он создает сигнал продажи.
EMA перекупает и перепродает: использование EMA для определения степени отклонения цены от среднего значения, создание сигнала покупки, когда RSI ниже установленного превышения торгового порога, создание сигнала продажи, когда RSI выше установленного превышения торгового порога.
Стратегия Супер Тренда: На основе ATR-множества устанавливается ценовой канал, чтобы определить направление торговли с помощью изменения тренда. Когда индикатор супер-тренда генерирует сигнал покупки при отрицательной коррекции, он генерирует сигнал продажи при отрицательной коррекции.
Стратегия пересечения скользящих средних: использование пересечения движущихся средних двух различных циклов для определения рыночных тенденций. Когда краткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию, она создает сигнал покупки, а когда она проходит через нее, она создает сигнал продажи.
Стратегия взвешивает сигналы каждой из подстратегий с помощью настраиваемой системы весов, которая вызывает торговлю только в том случае, если сумма взвешенных значений превышает установленный порог. Кроме того, стратегия включает в себя механизм идентификации потенциальных вершин и дна, позволяющий корректировать позиции в случае возможного рыночного переворота.
Такой многоуровневый механизм подтверждения сигналов эффективно снижает количество ложных сигналов, повышает надежность торговой системы, а гибкая настройка параметров позволяет стратегии адаптироваться к различным видам торгов и временным периодам.
Стратегические преимущества
Сигнал многократного подтверждения: Взвешенный расчет сигналов, генерируемых пятью независимыми техническими показателями, снижает вероятность ошибочного восприятия одного показателя и повышает качество и надежность торговых сигналов.
Адаптированная система тяжестиКаждая подстратегия может быть распределена по-разному, что позволяет трейдерам приспосабливать свою стратегию в зависимости от степени уверенности в различных показателях и их исторической эффективности, повышая гибкость стратегии.
Правильное управление рискамиСтратегия включает в себя многоуровневые механизмы контроля риска, включая функции остановки, многоуровневого остановки и динамического регулирования стоп-позиции, чтобы обеспечить быстрый контроль риска при неблагоприятных изменениях на рынке.
Автоматизация идентификации потенциальных топоновС помощью комплексного анализа RSI, объемов торгов и ценовых тенденций, стратегия позволяет идентифицировать потенциальные вершины и дно рынка и, в подходящий момент, ликвидировать часть позиций, блокировать прибыль или уменьшить убытки.
Высокая настройкаПочти все параметры могут быть изменены, включая циклы, веса и стоп-стоп-проценты для индикаторов, что позволяет трейдеру оптимизировать стратегию в соответствии с личным стилем и различными рыночными условиями.
Встроенная задержкаДля предотвращения преждевременного входа в сделки или торговли на основе шумовых сигналов в стратегии используется механизм задержки подтверждения, гарантирующий, что только постоянные сигналы будут инициировать торговлю, что уменьшает влияние краткосрочных колебаний.
Временная фильтрация: Стратегия позволяет установить дату начала сделки, позволяя трейдерам отслеживать производительность за определенный период времени на основе исторических данных или избегать известных периодов необычных колебаний рынка.
Стратегический риск
Риск переоптимизации параметровИз-за большого количества параметров существует риск чрезмерной адаптации к историческим данным, что может привести к тому, что стратегия будет плохо работать в реальном режиме торговли. Решение заключается в проведении обратной проверки на несколько временных периодов и разновидностей, использовании относительно стабильной настройки параметров, избегая чрезмерной оптимизации для конкретных исторических данных.
Риск изменения рыночных условий: Стратегия может отличаться в трендовых и волатильных рынках, а внезапные изменения в состоянии рынка могут привести к снижению эффективности стратегии. Решение заключается в введении механизмов идентификации рыночной обстановки, корректировке параметров или приостановке торговли при различных состояниях рынка.
Риск столкновения сигналов: Использование одновременно нескольких индикаторов может привести к возникновению противоречивых сигналов, что приводит к путанице в принятии решений. Решение заключается в рациональном установлении веса для каждого показателя, акцентировании на более надежных показателях и обеспечении рационального установления сигнальных порогов для снижения вероятности конфликтов.
Риски неправильного управления деньгамиНесмотря на то, что стратегия включает в себя механизм остановки убытков, неразумное управление средствами может привести к быстрому истощению средств. Решение заключается в строгом контроле пропорции средств на каждую сделку и обеспечении максимального риска в пределах приемлемого для каждой сделки.
Риск технических сбоев: Автоматизированная торговая система может столкнуться с техническими проблемами, такими как перебои в работе сети, задержки передачи данных. Решение заключается в создании механизмов ручного вмешательства, регулярного мониторинга состояния работы системы и своевременного обращения с аварийными ситуациями.
Направление оптимизации стратегии
Присоединяйтесь к фильтру рынкаРазработать индикатор, позволяющий определить, является ли текущий рынок трендовым или шокирующим, изменить вес подстратегии в зависимости от динамики состояния рынка, усилить стратегию слежения за трендом в трендовом рынке, усилить стратегию колебания в шокирующем рынке.
Оптимизация машинного обученияПрименение технологии машинного обучения для автоматической корректировки параметров и весов индикаторов позволяет стратегии постоянно учиться и адаптироваться в соответствии с последними данными рынка, повышая динамическую адаптивность стратегии.
Анализ объемов сделок: использование изменения объема торгов в качестве дополнительного подтверждающего сигнала, чтобы повысить надежность сигнала, который будет выполняться только при поддержке ожидаемого объема торгов.
Оптимизация алгоритмов идентификации потенциальных вершинУлучшение существующей логики распознавания вершины и дна, добавление дополнительных подтверждающих факторов, таких как ценовая форма, многоциклическая подтверждение и т. Д., повышение точности распознавания.
Присоединение к показателям эмоцийИнтеграция с рыночными настроениями, такими как индекс паники (VIX) и коэффициент опционов на взвешивание и снижение, изменение стратегии торговли или приостановка торговли в экстремальных рыночных настроениях, чтобы избежать чрезмерной торговли в периоды высокой волатильности.
Разработка динамического механизма остановки: автоматическая корректировка уровня стоп-стоп в зависимости от рыночной волатильности, расширение диапазона стоп-стоп в высоковолатильных рынках и ужесточение стоп-стоп в низковолатильных рынках, что делает управление рисками более гибким и эффективным.
Оптимизация временных циклов: Добавлена функция анализа с несколькими временными циклами, требующая одновременного подтверждения сигнала на более высоких и более низких уровнях, уменьшает количество ложных прорывов и ложных сигналов.
Подвести итог
Многопоказательная взвешенная интеллектуальная торговая стратегия создает всеобъемлющую и гибкую торговую систему, объединяя различные инструменты технического анализа и присваивая различные веса. Эта стратегия не только имеет множественную подтверждение сигналов, систему самостоятельного адаптации веса и усовершенствованные функции управления рисками, но также включает в себя механизм автоматизации потенциального распознавания вершины, что позволяет ей проявлять сильную адаптацию в сложной и изменчивой рыночной среде.
Несмотря на наличие потенциальных рисков, таких как переоптимизация параметров, изменения рыночных условий и конфликты сигналов, эти риски могут быть эффективно контролированы с помощью разумной настройки параметров, идентификации рыночной среды и строгого управления средствами. Будущие направления оптимизации включают в себя добавление фильтров рыночной среды, внедрение технологий машинного обучения, усиление анализа объема торгов и оптимизацию алгоритмов идентификации потенциальных вершин и т. Д., Эти улучшения будут способствовать дальнейшему повышению стабильности и прибыльности стратегии.
Для инвесторов, которые ищут систематизированный метод торговли, эта многопоказательная взвешенная стратегия интеллектуальных торговли предоставляет полезную основу для рассмотрения, которая не только снижает влияние эмоциональных факторов на торговые решения, но и постоянно оптимизирует торговую производительность в образе, управляемом данными. При реализации этой стратегии рекомендуется начинать с консервативных параметров, постепенно корректировать и тщательно контролировать производительность стратегии, чтобы найти наиболее подходящую конфигурацию для личных предпочтений в отношении риска и рыночных условий.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-09-08 00:00:00
end: 2025-02-23 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// **********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// Last update: 08/03/2022
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
//@version=5
strategy(title='Smart trading', overlay=true, precision=2, commission_value=0.075, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=1000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, slippage=1,calc_on_every_tick = false,calc_on_order_fills = true)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// COMMENTS
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
chat_id = input("-1001587924564",'Chat ID Telegram')
procent_stop = input.float(1.0,'Процент стоп')
procent_teik = input.float(4.0,'Процент TP4 ')
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// INPUTS
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Type trading
allow_longs = input.bool(true, 'Только лонги', group='Trading type')
allow_shorts = input.bool(true, 'Только шорты', group='Trading type')
// * Datastamp
from_day = input.int(1, 'From Day', minval=1, maxval=31, group='DataStamp')
from_month = input.int(1, 'From Month', minval=1, maxval=12, group='DataStamp')
from_year = input.int(2021, 'From Year', minval=1980, maxval=9999, group='DataStamp')
to_day = input.int(1, 'To Day', minval=1, maxval=31, group='DataStamp')
to_month = input.int(1, 'To Month', minval=1, maxval=12, group='DataStamp')
to_year = input.int(9999, 'To Year', minval=2017, maxval=9999, group='DataStamp')
// * Stop loss
stoploss = input.bool(true, 'Стоп лосс в стратегии', group='Stop loss')
movestoploss = input.string('TP-2', 'Перенос стопа', options=['None', 'Percentage', 'TP-1', 'TP-2', 'TP-3'], group='Stop loss')
movestoploss_entry = input.bool(false, 'Перенос стопа на твх', group='Stop loss')
stoploss_perc = input.float(6.0, 'Стоп лосс в %', minval=0, maxval=100, group='Stop loss') * 0.01
move_stoploss_factor = input.float(20.0, 'Фактор переноса стопа в %', group='Stop loss') * 0.01 + 1
stop_source = input.source(hl2, 'Stop Source', group='Stop loss')
// * Take profits
take_profits = input.bool(true, 'Тейк профит в стратегии', group='Take Profits')
// retrade= input.bool(false, 'Retrade', group='Take Profits')
MAX_TP = input.int(6, 'Кол-во TP', minval=1, maxval=10, group='Take Profits')
long_profit_perc = input.float(6.8, 'Long - TP в % каждый', minval=0.0, maxval=999, step=1, group='Take Profits') * 0.01
long_profit_qty = input.float(15, 'Long - TP в % от твх', minval=0.0, maxval=100, step=1, group='Take Profits')
short_profit_perc = input.float(13, 'Short - TP в % каждый', minval=0.0, maxval=999, step=1, group='Take Profits') * 0.01
short_profit_qty = input.float(10, 'Short - TP в % от твх', minval=0.0, maxval=100, step=1, group='Take Profits')
// * Delays
delay_macd = input.int(1, 'Candles delay MACD', minval=1, group='Delays')
delay_srsi = input.int(2, 'Candles delay RSI', minval=1, group='Delays')
delay_rsi = input.int(2, 'Candles delay EMA', minval=1, group='Delays')
delay_super = input.int(1, 'Candles delay Supertrend', minval=1, group='Delays')
delay_cross = input.int(1, 'Candles delay MA', minval=1, group='Delays')
delay_exit = input.int(7, 'Candles delay exit', minval=1, group='Delays')
// * Inputs Smart strategies
str_0 = input.bool(true, 'Strategy 0: Weighted Strategy', group='Weights')
weight_trigger = input.int(2, 'Smart Signal entry [0, 5]', minval=0, maxval=5, step=1, group='Weights')
weight_str1 = input.int(1, 'Smart Strategy 1 [0, 5]', minval=0, maxval=5, step=1, group='Weights')
weight_str2 = input.int(1, 'Smart Strategy 2 [0, 5]', minval=0, maxval=5, step=1, group='Weights')
weight_str3 = input.int(1, 'Smart Strategy 3 [0, 5]', minval=0, maxval=5, step=1, group='Weights')
weight_str4 = input.int(1, 'Smart Strategy 4 [0, 5]', minval=0, maxval=5, step=1, group='Weights')
weight_str5 = input.int(1, 'Smart Strategy 5 [0, 5]', minval=0, maxval=5, step=1, group='Weights')
// * Inputs strategy 1: MACD
str_1 = input.bool(true, 'Strategy 1: MACD', group='Strategy 1: MACD')
MA1_period_1 = input.int(16, 'MA 1', minval=1, maxval=9999, step=1, group='Strategy 1: MACD')
MA1_type_1 = input.string('EMA', 'MA1 Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'DEMA', 'TEMA', 'VWMA'], group='Strategy 1: MACD')
MA1_source_1 = input.source(hl2, 'MA1 Source', group='Strategy 1: MACD')
MA2_period_1 = input.int(36, 'MA 2', minval=1, maxval=9999, step=1, group='Strategy 1: MACD')
MA2_type_1 = input.string('EMA', 'MA2 Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'DEMA', 'TEMA', 'VWMA'], group='Strategy 1: MACD')
MA2_source_1 = input.source(high, 'MA2 Source', group='Strategy 1: MACD')
// * Inputs strategy 2: RSI oversold/overbought
str_2 = input.bool(true, 'Strategy 2: RSI', group='Strategy 2: RSI')
long_RSI = input.float(70, 'Exit RSI Long (%)', minval=0.0, step=1, group='Strategy 2: RSI')
short_RSI = input.float(27, 'Exit RSI Short (%)', minval=0.0, step=1, group='Strategy 2: RSI')
length_RSI = input.int(14, 'RSI Length', group='Strategy 2: RSI')
length_stoch = input.int(14, 'RSI Stochastic', group='Strategy 2: RSI')
smoothK = input.int(3, 'Smooth', group='Strategy 2: RSI')
// * Inputs strategy 3: EMA oversold/overbought
str_3 = input.bool(true, 'Strategy 3: RSI', group='Strategy 3: RSI')
long_RSI2 = input.float(77, 'Exit EMA Long', minval=0.0, step=1, group='Strategy 3: RSI')
short_RSI2 = input.float(30, 'Exit EMA Short', minval=0.0, step=1, group='Strategy 3: RSI')
// * Inputs strategy 4: Supertrend
str_4 = input.bool(true, 'Strategy 4: Supertrend', group='Strategy 4: Supertrend')
periods_4 = input.int(2, 'ATR Period', group='Strategy 4: Supertrend')
source_4 = input.source(hl2, 'Source', group='Strategy 4: Supertrend')
multiplier = input.float(2.4, 'ATR Multiplier', step=0.1, group='Strategy 4: Supertrend')
change_ATR = input.bool(true, 'Change ATR Calculation Method ?', group='Strategy 4: Supertrend')
// * Inputs strategy 5: MA
str_5 = input.bool(true, 'Strategy 5: MA', group='Strategy 5: MA')
MA1_period_5 = input.int(46, 'MA 1', minval=1, maxval=9999, step=1, group='Strategy 5: MA')
MA1_type_5 = input.string('EMA', 'MA1 Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'DEMA', 'TEMA', 'VWMA'], group='Strategy 5: MA')
MA1_source_5 = input.source(close, 'MA1 Source', group='Strategy 5: MA')
MA2_period_5 = input.int(82, 'MA 2', minval=1, maxval=9999, step=1, group='Strategy 5: MA')
MA2_type_5 = input.string('EMA', 'MA2 Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'DEMA', 'TEMA', 'VWMA'], group='Strategy 5: MA')
MA2_source_5 = input.source(close, 'MA2 Source', group='Strategy 5: MA')
// * Inputs Potential TOP/BOTTOM
str_6 = input.bool(false, 'Потенциальные ордера long/short', group='Potential TOP/BOTTOM')
top_qty = input.float(30, 'Лонг закрыть (%) из оставшейся позиции', minval=0.0, maxval=100, step=1, group='Potential TOP/BOTTOM')
bottom_qty = input.float(30, 'Шорт закрыть (%) из оставшейся позиции', minval=0.0, maxval=100, step=1, group='Potential TOP/BOTTOM')
source_6_top = input.source(close, 'TP-TOP на предыдущий', group='Potential TOP/BOTTOM')
source_6_bottom = input.source(close, 'TP-BOTTOM на предыдущий', group='Potential TOP/BOTTOM')
long_trail_perc = input.float(150, 'Объем Long (%)', minval=0.0, step=1, group='Potential TOP/BOTTOM') * 0.01
short_trail_perc = input.float(150, 'Объем Short (%)', minval=0.0, step=1, group='Potential TOP/BOTTOM') * 0.01
// * Flags
FLAG_SIGNALS = input.bool(true, 'Show Buy/Sell Signals ?', group='Miscellaneous')
FLAG_SHADOWS = input.bool(true, 'Show shadows satisfied strategies ?', group='Miscellaneous')
// * Alarms
alarm_label_long = input.string('Buy', 'Label open long', group='Basic alarm system')
alarm_label_short = input.string('Sell', 'Label open short', group='Basic alarm system')
alarm_label_close_long = input.string('Close long', 'Label close long', group='Basic alarm system')
alarm_label_close_short = input.string('Close short', 'Label close short', group='Basic alarm system')
alarm_label_TP_long = input.string('TP long', 'Label Take Profit long', group='Basic alarm system')
alarm_label_TP_short = input.string('TP short', 'Label Take Profit short', group='Basic alarm system')
alarm_label_SL = input.string('SL', 'Label Stop-Loss', group='Basic alarm system')
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// ABBREVIATIONS
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// TP: Take profits
// SL: Stop-Loss
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// GLOBAL VARIABLES
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
end = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)// backtest finish window
var FLAG_FIRST = false
var price_stop_long = 0.
var price_stop_short = 0.
var profit_qty = 0. // Quantity to close per TP from open position
var profit_perc = 0. // Percentage to take profits since open position or last TP
var nextTP = 0. // Next target to take profits
var since_entry = 0 // Number of bars since open last postion
var since_close = 0 // Number of bars since close or TP/STOP last position
// * Compute profit quantity and profit percentage
if strategy.position_size > 0
profit_qty := long_profit_qty
profit_perc := long_profit_perc
else if strategy.position_size < 0
profit_qty := short_profit_qty
profit_perc := short_profit_perc
else
nextTP := 0. // Next Take Profit target (out of market)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// FUNCTIONS
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * MA type
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
ma(MAType, MASource, MAPeriod) =>
if MAType == 'SMA'
ta.sma(MASource, MAPeriod)
else if MAType == 'EMA'
ta.ema(MASource, MAPeriod)
else if MAType == 'WMA'
ta.wma(MASource, MAPeriod)
else if MAType == 'RMA'
ta.rma(MASource, MAPeriod)
else if MAType == 'HMA'
ta.wma(2 * ta.wma(MASource, MAPeriod / 2) - ta.wma(MASource, MAPeriod), math.round(math.sqrt(MAPeriod)))
else if MAType == 'DEMA'
e = ta.ema(MASource, MAPeriod)
2 * e - ta.ema(e, MAPeriod)
else if MAType == 'TEMA'
e = ta.ema(MASource, MAPeriod)
3 * (e - ta.ema(e, MAPeriod)) + ta.ema(ta.ema(e, MAPeriod), MAPeriod)
else if MAType == 'VWMA'
ta.vwma(MASource, MAPeriod)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Number strategies
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
n_strategies() =>
var result = 0.
if str_1
result := 1.
if str_2
result += 1.
if str_3
result += 1.
if str_4
result += 1.
if str_5
result += 1.
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Price take profit
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
price_takeProfit(percentage, N) =>
if strategy.position_size > 0
strategy.position_avg_price * (1 + N * percentage)
else
strategy.position_avg_price * (1 - N * percentage)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Weigthed values
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
weight_values(signal) =>
if signal
weight = 1.0
else
weight = 0.
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Weigthed total
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
weight_total(signal1, signal2, signal3, signal4, signal5) =>
weight_str1 * weight_values(signal1) + weight_str2 * weight_values(signal2) + weight_str3 * weight_values(signal3) + weight_str4 * weight_values(signal4) + weight_str5 * weight_values(signal5)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Set alert TP message
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
set_alarm_label_TP() =>
if strategy.position_size > 0
alarm_label_TP_long
else if strategy.position_size < 0
alarm_label_TP_short
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Color
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
colors(type, value=0) =>
switch str.lower(type)
'buy'=> color.new(color.aqua, value)
'sell' => color.new(color.gray, value)
'TP' => color.new(color.aqua, value)
'SL' => color.new(color.gray, value)
'signal' => color.new(color.orange, value)
'profit' => color.new(color.teal, value)
'loss' => color.new(color.red, value)
'info' => color.new(color.white, value)
'highlights' => color.new(color.orange, value)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Bar since last entry
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
bars_since_entry() =>
bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Bar since close or TP/STOP
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
bars_since_close() =>
ta.barssince(ta.change(strategy.closedtrades))
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// ADDITIONAL GLOBAL VARIABLES
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Compute time since last entry and last close/TP position
since_entry := bars_since_entry()
since_close := bars_since_close()
if strategy.opentrades == 0
since_entry := delay_exit
if strategy.closedtrades == 0
since_close := delay_exit
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// STRATEGIES
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * STRATEGY 1: MACD
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
MA1 = ma(MA1_type_1, MA1_source_1, MA1_period_1)
MA2 = ma(MA2_type_1, MA2_source_1, MA2_period_1)
MACD = MA1 - MA2
signal = ma('SMA', MACD, 9)
trend= MACD - signal
long = MACD > signal
short = MACD < signal
proportion = math.abs(MACD / signal)
// * Conditions
long_signal1 = long and long[delay_macd - 1] and not long[delay_macd]
short_signal1 = short and short[delay_macd - 1] and not short[delay_macd]
close_long1 = short and not long[delay_macd]
close_short1 = long and not short[delay_macd]
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * STRATEGY 2: STOCH RSI
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
rsi = ta.rsi(close, length_RSI)
srsi = ta.stoch(rsi, rsi, rsi, length_stoch)
k = ma('SMA', srsi, smoothK)
isRsiOB = k >= long_RSI
isRsiOS = k <= short_RSI
// * Conditions
long_signal2 = isRsiOS[delay_srsi] and not isRsiOB and since_entry >= delay_exit and since_close >= delay_exit
short_signal2 = isRsiOB[delay_srsi] and not isRsiOS and since_entry >= delay_exit and since_close >= delay_exit
close_long2 = short_signal2
close_short2 = long_signal2
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * STRATEGY 3: RSI
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
isRsiOB2 = rsi >= long_RSI2
isRsiOS2 = rsi <= short_RSI2
// * Conditions
long_signal3 = isRsiOS2[delay_rsi] and not isRsiOB2 and since_entry >= delay_exit and since_close >= delay_exit
short_signal3 = isRsiOB2[delay_rsi] and not isRsiOS2 and since_entry >= delay_exit and since_close >= delay_exit
close_long3 = short_signal3
close_short3 = long_signal3
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * STRATEGY 4: SUPERTREND
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
atr2 = ma('SMA', ta.tr, periods_4)
atr = change_ATR ? ta.atr(periods_4) : atr2
up = source_4 - multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = source_4 + multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend := 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// * Conditions
long4 = trend == 1
short4 = trend == -1
long_signal4 = trend == 1 and trend[delay_super - 1] == 1 and trend[delay_super] == -1
short_signal4 = trend == -1 and trend[delay_super - 1] == -1 and trend[delay_super] == 1
changeCond = trend != trend[1]
close_long4 = short_signal4
close_short4 = short_signal4
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * STRATEGY 5: MA CROSS
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
MA12 = ma(MA1_type_5, MA1_source_5, MA1_period_5)
MA22 = ma(MA2_type_5, MA2_source_5, MA2_period_5)
long5 = MA12 > MA22
short5 = MA12 < MA22
// * Conditions
long_signal5 = long5 and long5[delay_cross - 1] and not long5[delay_cross]
short_signal5 = short5 and short5[delay_cross - 1] and not short5[delay_cross]
close_long5 = short5 and not long5[delay_cross]
close_short5 = long5 and not short5[delay_cross]
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * STRATEGY 6: POTENTIAL TOP/BOTTOM
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Combination RSI, Stoch RSI, MACD, volume, and weighted-strategy to detect potential TOP/BOTTOMS areas
volumeRSI_condition = volume[2] > volume[3] and volume[2] > volume[4] and volume[2] > volume[5]
condition_OB1 = isRsiOB2 and (isRsiOB or volume < ma('SMA', volume, 20) / 2) and volumeRSI_condition
condition_OS1 = isRsiOS2 and (isRsiOS or volume < ma('SMA', volume, 20) / 2) and volumeRSI_condition
condition_OB2 = volume[2] / volume[1] > (1.0 + long_trail_perc) and isRsiOB and volumeRSI_condition
condition_OS2 = volume[2] / volume[1] > (1.0 + short_trail_perc) and isRsiOS and volumeRSI_condition
condition_OB3 = weight_total(MACD < signal, isRsiOB, isRsiOB2, short4, short5) >= weight_trigger
condition_OS3 = weight_total(MACD > signal, isRsiOS, isRsiOS2, long4, long5) >= weight_trigger
condition_OB = (condition_OB1 or condition_OB2)
condition_OS = (condition_OS1 or condition_OS2)
condition_OB_several = condition_OB[1] and condition_OB[2] or condition_OB[1] and condition_OB[3] or condition_OB[1] and condition_OB[4] or condition_OB[1] and condition_OB[5] or condition_OB[1] and condition_OB[6] or condition_OB[1] and condition_OB[7]
condition_OS_several = condition_OS[1] and condition_OS[2] or condition_OS[1] and condition_OS[3] or condition_OS[1] and condition_OS[4] or condition_OS[1] and condition_OS[5] or condition_OS[1] and condition_OS[6] or condition_OS[1] and condition_OS[7]
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// STRATEGY ENTRIES AND EXITS
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
long_SL = close - ((close / 100) * procent_stop)
long_OP = close
long_TP_1 = close + ((close / 100) * (procent_teik * 1.1))
long_TP_2 = close + ((close / 100) * (procent_teik * 1.8))
long_TP_3 = close + ((close / 100) * (procent_teik * 2.8))
long_TP_4 = close + ((close / 100) * (procent_teik * 4.5))
short_SL = close + ((close / 100) * procent_stop)
short_OP = close
short_TP_1 = close - ((close / 100) * (procent_teik * 1.1))
short_TP_2 = close - ((close / 100) * (procent_teik * 1.8))
short_TP_3 = close - ((close / 100) * (procent_teik * 2.8))
short_TP_4 = close - ((close / 100) * (procent_teik * 4.5))
if time >= start and time <= end
// ***************************************************************************************************************************************************************************
// * Set Entries
// ***************************************************************************************************************************************************************************
if str_0
if not str_1
weight_str1 := 0
if not str_2
weight_str2 := 0
if not str_3
weight_str3 := 0
if not str_4
weight_str4 := 0
if not str_5
weight_str5 := 0
if allow_shorts == true
w_total = weight_total(short_signal1, short_signal2, short_signal3, short_signal4, short_signal5)
if w_total >= weight_trigger
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
strategy.entry('Short', strategy.short)
if allow_longs == true
w_total = weight_total(long_signal1, long_signal2, long_signal3, long_signal4, long_signal5)
if w_total >= weight_trigger
strategy.entry('Long', strategy.long)
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('LONG') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
else
if allow_shorts == true
if str_1
strategy.entry('Short', strategy.short, when=short_signal1)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_2
strategy.entry('Short', strategy.short, when=short_signal2)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_3
strategy.entry('Short', strategy.short, when=short_signal3)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_4
strategy.entry('Short', strategy.short, when=short_signal4)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_5
strategy.entry('Short', strategy.short, when=short_signal5)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('SHORT') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(short_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if allow_longs == true
if str_1
strategy.entry('Long', strategy.long, when=long_signal1)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"#' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' min'+ '\n' + str.tostring('LONG') + '\n' +'Вход на 1-3% от депозита \n' + 'TP 1: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + '\n' + 'TP 2: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + '\n' + 'TP 3: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + '\n' + 'TP 4: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + '\n' + '?? STOP: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) +'"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('LONG') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_2
strategy.entry('Long', strategy.long, when=long_signal2)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"#' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' min'+ '\n' + str.tostring('LONG') + '\n' +'Вход на 1-3% от депозита \n' + 'TP 1: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + '\n' + 'TP 2: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + '\n' + 'TP 3: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + '\n' + 'TP 4: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + '\n' + '?? STOP: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) +'"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('LONG') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_3
strategy.entry('Long', strategy.long, when=long_signal3)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"#' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' min'+ '\n' + str.tostring('LONG') + '\n' +'Вход на 1-3% от депозита \n' + 'TP 1: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + '\n' + 'TP 2: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + '\n' + 'TP 3: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + '\n' + 'TP 4: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + '\n' + '?? STOP: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) +'"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('LONG') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_4
strategy.entry('Long', strategy.long, when=long_signal4)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"#' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' min'+ '\n' + str.tostring('LONG') + '\n' +'Вход на 1-3% от депозита \n' + 'TP 1: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + '\n' + 'TP 2: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + '\n' + 'TP 3: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + '\n' + 'TP 4: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + '\n' + '?? STOP: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) +'"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('LONG') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
if str_5
strategy.entry('Long', strategy.long, when=long_signal5)
// alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"#' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' min'+ '\n' + str.tostring('LONG') + '\n' +'Вход на 1-3% от депозита \n' + 'TP 1: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + '\n' + 'TP 2: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + '\n' + 'TP 3: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + '\n' + 'TP 4: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + '\n' + '?? STOP: ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) +'"}')
alert('{"chat_id":"'+ chat_id +'","text":"' + syminfo.ticker + ' ' + str.tostring(timeframe.period) + ' ' + str.tostring('LONG') + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_1)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_2)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_3)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_TP_4)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(long_SL)) + ' ' + str.tostring(math.round_to_mintick(close)) + '"}')
// ***************************************************************************************************************************************************************************
// * Set Take Profits
// ***************************************************************************************************************************************************************************
if strategy.position_size != 0 and take_profits and since_entry == 0
for i = 1 to MAX_TP
id = 'TP ' + str.tostring(i)
strategy.exit(id=id, limit=price_takeProfit(profit_perc, i), qty_percent=profit_qty, comment=id)
// ***************************************************************************************************************************************************************************
// * Set Stop loss
// ***************************************************************************************************************************************************************************
if strategy.position_size > 0
if since_close == 0
if high > price_takeProfit(profit_perc, 6) and MAX_TP >= 6
n = 6
nextTP := na
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 + n*profit_perc - stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-3)
else if high > price_takeProfit(profit_perc, 5) and MAX_TP >= 5
n = 5
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 + n*profit_perc - stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-3)
else if high > price_takeProfit(profit_perc, 4) and MAX_TP >= 4
n = 4
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 + n*profit_perc - stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-3)
else if high > price_takeProfit(profit_perc, 3) and MAX_TP >= 3
n = 3
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 + n*profit_perc - stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3' and movestoploss_entry
price_stop_long := strategy.position_avg_price
else if high > price_takeProfit(profit_perc, 2) and MAX_TP >= 2
n = 2
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 + n*profit_perc - stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_long := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2' and movestoploss_entry
price_stop_long := strategy.position_avg_price
else if movestoploss == 'TP-3' and movestoploss_entry
price_stop_long := strategy.position_avg_price
else if high > price_takeProfit(profit_perc, 1) and MAX_TP >= 1
n = 1
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 + n*profit_perc - stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1' and movestoploss_entry
price_stop_long := strategy.position_avg_price
else if movestoploss == 'TP-2' and movestoploss_entry
price_stop_long := strategy.position_avg_price
else if movestoploss == 'TP-3' and movestoploss_entry
price_stop_long := strategy.position_avg_price
if since_entry == 0
n = 0
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
price_stop_long := strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_perc)
if strategy.position_size < 0
if since_close == 0
if low < price_takeProfit(profit_perc, 6) and MAX_TP >= 6
n = 6
nextTP := na
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 - n*profit_perc + stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-3)
else if low < price_takeProfit(profit_perc, 5) and MAX_TP >= 5
n = 5
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 - n*profit_perc + stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-3)
else if low < price_takeProfit(profit_perc, 4) and MAX_TP >= 4
n = 4
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 - n*profit_perc + stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-3)
else if low < price_takeProfit(profit_perc, 3) and MAX_TP >= 3
n = 3
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 - n*profit_perc + stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-2)
else if movestoploss == 'TP-3' and movestoploss_entry
price_stop_short := strategy.position_avg_price
else if low < price_takeProfit(profit_perc, 2) and MAX_TP >= 2
n = 2
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 - n*profit_perc + stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1'
price_stop_short := price_takeProfit(profit_perc, n-1)
else if movestoploss == 'TP-2' and movestoploss_entry
price_stop_short := strategy.position_avg_price
else if movestoploss == 'TP-3' and movestoploss_entry
price_stop_short := strategy.position_avg_price
else if low < price_takeProfit(profit_perc, 1) and MAX_TP >= 1
n = 1
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
if movestoploss == 'Percentage'
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 - n*profit_perc + stoploss_perc * move_stoploss_factor)
else if movestoploss == 'TP-1' and movestoploss_entry
price_stop_short := strategy.position_avg_price
else if movestoploss == 'TP-2' and movestoploss_entry
price_stop_short := strategy.position_avg_price
else if movestoploss == 'TP-3' and movestoploss_entry
price_stop_short := strategy.position_avg_price
if since_entry == 0
n = 0
nextTP := price_takeProfit(profit_perc, n + 1)
price_stop_short := strategy.position_avg_price * (1 + stoploss_perc)
// ***************************************************************************************************************************************************************************
// * Set Exits
// ***************************************************************************************************************************************************************************
if allow_longs == true and allow_shorts == false
if str_0
w_total = weight_total(short_signal1, short_signal2, short_signal3, short_signal4, short_signal5)
strategy.close('Long', when=w_total>=weight_trigger, qty_percent=100, comment='SHORT')
else
if str_1
strategy.close('Long', when=close_long1, qty_percent=100, comment='SHORT')
if str_2
strategy.close('Long', when=close_long2, qty_percent=100, comment='SHORT')
if str_3
strategy.close('Long', when=close_long3, qty_percent=100, comment='SHORT')
if str_4
strategy.close('Long', when=close_long4, qty_percent=100, comment='SHORT')
if str_5
strategy.close('Long', when=close_long5, qty_percent=100, comment='SHORT')
if allow_longs == false and allow_shorts == true
if str_0
w_total = weight_total(long_signal1, long_signal2, long_signal3, long_signal4, long_signal5)
strategy.close('Short', when=w_total>=weight_trigger, qty_percent=100, comment='LONG')
else
if str_1
strategy.close('Short', when=close_long1, qty_percent=100, comment='LONG')
if str_2
strategy.close('Short', when=close_long2, qty_percent=100, comment='LONG')
if str_3
strategy.close('Short', when=close_long3, qty_percent=100, comment='LONG')
if str_4
strategy.close('Short', when=close_long4, qty_percent=100, comment='LONG')
if str_5
strategy.close('Short', when=close_long5, qty_percent=100, comment='LONG')
if allow_shorts == true and strategy.position_size < 0 and stoploss and since_entry > 0
strategy.close('Short', when=stop_source >= price_stop_short, qty_percent=100, comment='STOP')
if str_6
if top_qty == 100
strategy.close('Short', when=condition_OS_several, qty_percent=bottom_qty, comment='STOP')
else
strategy.exit('Short', when=condition_OS_several, limit=source_6_bottom[1], qty_percent=bottom_qty, comment='TP-B')
if allow_longs == true and strategy.position_size > 0 and stoploss and since_entry > 0
strategy.close('Long', when=stop_source <= price_stop_long, qty_percent=100, comment='STOP')
if str_6
if top_qty == 100
strategy.close('Long', when=condition_OB_several, qty_percent=top_qty, comment='STOP')
else
strategy.exit('Long', when=condition_OB_several, limit=source_6_top[1], qty_percent=top_qty, comment='TP-T')
// ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Data window - debugging
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
price_stop = strategy.position_size > 0 ? price_stop_long : price_stop_short
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Buy/Sell signals
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
w_total_long = weight_total(long_signal1, long_signal2, long_signal3, long_signal4, long_signal5)
w_total_short = weight_total(short_signal1, short_signal2, short_signal3, short_signal4, short_signal5)
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * Stop loss targets
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? price_stop_long : na, color=color.gray, style=plot.style_cross, linewidth=2, transp=30, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? price_stop_short : na, color=color.gray, style=plot.style_cross, linewidth=2, transp=30, title="Short Stop Loss")
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
// * TP targets
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
plot(strategy.position_size > 0 or strategy.position_size < 0 ? nextTP : na, color=color.aqua, style=plot.style_cross, linewidth=2, transp=30, title="Next TP")
// *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************