Улучшенная стратегия следования за трендом Cloud Momentum
EMA ICHIMOKU Donchian Channel TREND FOLLOWING momentum BREAKOUT
ianzeng123
I’ll analyze the provided trading strategy code and create a comprehensive article in both Chinese and English according to your requirements.
Обзор стратегии
Повышенная стратегия отслеживания движущихся величин является мощной системой отслеживания трендов, которая сочетает систему Ичимоку Кинко Хё с фильтром 171 циклического индекса движущихся средних. Эта стратегия разработана для трейдеров, которые хотят запечатлеть сильные движущиеся величины, используя структуру облачных графиков для идентификации оптимальных входов и выходов. Это терпеливая система низкочастотного трейдинга, ориентированная на вес, а не количество.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит то, что ее тщательно отрегулированный компонент “Облака Сити-Чана” взаимодействует с долгосрочными фильтрами EMA:
Основные компоненты Сикава Юнту:
- Трансформационная линия ((Tenkan-sen): средняя точка 7-циклического канала Донцзяна, более чувствительная, чем традиционный 9-циклический
- Базовая линия ((Kijun-sen): 211 средняя точка в коридоре Донцзяна, обеспечивающая более сильное подтверждение тренда
- Передняя полоса A ((Senkou Span A): среднее значение линии преобразования и базовой линии, 41 цикл вперед
- Передняя полоса B ((Senkou Span B): 120 циклов, средняя точка прохода Донцзяна, 41 цикл вперед
- Линия задержки ((Chikou Span): текущая цена закрытия откладывается на 41 цикл
Входная логика (по умолчанию в режиме “Ичи”): Позиция с множественным числом точек срабатывает, когда выполнены все следующие условия:
- Облачный график: предшественная полоса A > предшественная полоса B (41 цикл назад)
- Подтверждение прорыва: текущая цена закрытия > 25 циклических максимумов
- Сигналы на Сикава: переходная линия > эталонная линия
- Конкретность тренда: текущая цена закрытия > 171 циклическая EMA
- Память о состоянии: нет предварительного сигнала о покупке
Логика выхода: Прямая позиция при снижении Си Цзиньпина: линия преобразования <базовая линия
Замена модели “облако”:
- Вход: Передняя полоса A пересекает Переднюю полосу B вверх, с дополнительными облачными картами и подтверждением EMA
- Выход: Передняя полоса A пересекает Переднюю полосу B вниз, и есть облачные карты и подтверждение EMA
Система памяти состояния: Стратегия включает в себя сложную систему памяти для отслеживания состояния покупок/продаж и предотвращения ложных сигналов.
Стратегические преимущества
Фильтрация высококачественного сигнала: Строгие условия входа в стратегию гарантируют вход только при высокой вероятности формирования тренда, избегая потерь из-за рыночного шума и частых сделок. Стратегия эффективно отфильтровывает слабые сигналы, требуя, чтобы облачные графики были положительными, цена превзошла 25-циклические максимумы, позиции Чикаго были положительными, а цена была выше долгосрочной ЭМА.
Многоуровневый механизм подтверждения: В сочетании с системой Си Цзиньпина и 171 циклом ЭМА обеспечивается многослойное подтверждение тренда, что значительно снижает риск ложных прорывов и ложных сигналов. Такой многослойный механизм фильтрации особенно подходит для захвата основных движений тренда.
Гибкая модель торговли: Стратегия предлагает два типа торговых режимов (“Ichi” и “Cloud”), которые отвечают предпочтениям различных трейдеров и потребностям рыночных условий. Такая гибкость позволяет трейдерам адаптировать стратегию в соответствии с особенностями рынка.
Сильная система памяти состояния: Реализованная система памяти состояния эффективно предотвращает повторное срабатывание последовательных сигналов, повышает эффективность торгов и снижает ненужные расходы на торговлю.
Оптимизированные параметры: Нестандартные параметры Ситикава ((линия преобразования: 7, линия базиса: 211, диапазон задержки: 2:120, смещение: 41) оптимизированы, чтобы лучше адаптироваться к современным рыночным условиям и ценовым характеристикам конкретных активов.
Стратегический риск
Риск отставания: Как и во всех стратегиях Ситчавы, сигналы могут отставать от значительных ценовых движений. Особенно в быстро меняющихся рыночных условиях стратегия может пропустить оптимальные точки входа или задержать выход, что приводит к уменьшению прибыли или увеличению убытков.
Риск волатильности рынков: Несмотря на то, что стратегия разработана для трендовых рынков, она может создавать ложные сигналы на горизонтальных или волатильных рынках. Долгосрочная ценовая консолидация может привести к многократным входам и выходам, что приводит к “ускоренным” потерям.
Параметр Чувствительность: Настраиваемые параметры, используемые в стратегии, могут не работать одинаково во всех рыночных условиях. Различные рыночные условия и активы могут требовать разных параметров, что требует постоянного мониторинга и корректировки.
Задержка вступления: Запрос на подтверждение прорыва 25 циклических максимумов может привести к задержке входа на быстро движущиеся рынки, что приведет к упущению части первоначального движения цены.
Риски управления капиталом: Стратегия по умолчанию использует 100% распределение прав и интересов, что может быть слишком радикальным в реальной торговле. Отсутствие надлежащего контроля за размером позиции может привести к чрезмерному риску.
Направление оптимизации
Изменение динамических параметров: Внедрение системы адаптивных параметров для автоматической корректировки циклов Марки Чава и длины EMA в зависимости от волатильности рынка и силы текущих тенденций. Например, сокращение циклов конверсионной линии на рынках с высокой волатильностью и удлинение на рынках с низкой волатильностью. Это повысит адаптивность стратегии в различных рыночных условиях.
Улучшение управления финансами: Внедрение более сложной системы управления капиталом, изменение размеров позиций в зависимости от рыночной волатильности, силы текущих тенденций и динамики рисковых показателей. Например, можно изменить позиции в зависимости от ATR (диапазона истинных колебаний) или толщины облачной диаграммы, увеличивая позиции в сильных тенденциях и уменьшая позиции в слабых тенденциях.
Добавление механизма контроля риска: Настройка стоп-стоп и прибыльных целей может быть автоматически настроена на основе структуры облачной карты, ключевых уровней поддержки/сопротивления или показателей волатильности. Например, можно использовать нижнюю часть облачной карты в качестве многоголовой точки стоп-стоп или использовать множественную настройку ATR для отслеживания стоп-стоп.
Оптимизация возможностей коротких линий: В настоящее время стратегия ориентирована на долгосрочные тенденции, но можно добавить краткосрочные показатели (например, RSI или случайные показатели) для улучшения производительности в краткосрочных рыночных условиях. Это позволит стратегии также получать прибыль в рынках, где тенденция не очевидна.
Добавление классификации состояния рынка: Добавление системы распознавания состояния рынка, которая автоматически различает трендовые рынки и рынки потрясений, и применение различных правил торговли в зависимости от состояния рынка. Например, при распознавании рынка потрясения можно повысить порог входа или полностью избежать торговли.
Подвести итог
Стратегия отслеживания динамических тенденций в облачных диаграммах с усиленной динамикой является тщательно разработанной системой отслеживания тенденций, которая в сочетании с настраиваемыми параметрами в облачных диаграммах и долгосрочными фильтрами EMA предоставляет трейдерам мощные инструменты для захвата основных тенденционных движений. Эта стратегия эффективно отфильтровывает рыночный шум и идентифицирует высоковероятные торговые возможности с помощью многоуровневых механизмов подтверждения, системы памяти состояния и строгих условий входа.
Несмотря на то, что эта стратегия отлично работает на трендовых рынках, трейдеры должны обращать внимание на ее потенциальные ограничения и характер задержки сигналов на волатильных рынках. Стратегия может еще больше повысить ее адаптивность и устойчивость в различных рыночных условиях путем внедрения динамической корректировки параметров, улучшения управления капиталом, усиления механизмов контроля риска, оптимизации возможности торговли на коротких линиях и увеличения классификации состояния рынка.
Самое главное, что при практическом применении этой стратегии трейдер должен оптимизировать параметры и контролировать позиции в зависимости от собственной способности к риску и особенностей конкретного актива, а также принимать всесторонние решения в сочетании с другими технологиями и фундаментальным анализом. Эта стратегия обеспечивает прочную основу для отслеживания тенденций, но для успешной торговли все равно требуется дисциплина, терпение и постоянное наблюдение за рынком.
/*backtest
start: 2024-07-07 00:00:00
end: 2025-07-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
//Quant Trading
strategy("Enhanced Ichimoku Cloud Strategy V1 [Quant Trading]", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3,
initial_capital=1000,
margin_long=0,
margin_short=0)
// === DESCRIPTION ===
// Enhanced Ichimoku Cloud Strategy with 171-Day EMA
// Original logic preserved with proper formatting and structure
// === INPUT PARAMETERS ===
// Ichimoku Settings
conversionPeriods = input.int(7, minval=1, title="Conversion Line Periods", group="Ichimoku Settings")
basePeriods = input.int(211, minval=1, title="Base Line Periods", group="Ichimoku Settings")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods", group="Ichimoku Settings")
displacement = input.int(41, minval=1, title="Displacement", group="Ichimoku Settings")
// EMA Settings
emaPeriod = input.int(171, minval=1, title="EMA Period", group="EMA Settings")
// Trade Settings
tradeModeOptions = input.string(defval="Ichi", title="Trade Setup", options=["Ichi", "Cloud"], group="Trade Settings")
allowShortTrades = input.bool(false, "Allow Short Trades?", group="Trade Settings")
// === 1️⃣ CALCULATIONS ===
// EMA Calculation
ema171 = ta.ema(close, emaPeriod)
// Donchian Channel Function
f_donchian(len) =>
l = ta.lowest(low, len)
h = ta.highest(high, len)
(l + h) / 2
// Ichimoku Components
conversionLine = f_donchian(conversionPeriods)
baseLine = f_donchian(basePeriods)
spanA = (conversionLine + baseLine) / 2
spanB = f_donchian(laggingSpan2Periods)
// === 2️⃣ ENTRY & EXIT LOGIC ===
// Original Ichimoku Conditions (preserved exactly)
idealbuy = (spanA[displacement - 1] > spanB[displacement - 1]) and
(close > high[25]) and
(conversionLine > baseLine) and
(close > ema171)
idealsell = (conversionLine < baseLine)
// State Tracking (preserved exactly)
var bool buymem = false
var bool sellmem = false
if idealbuy
buymem := true
else if idealsell
buymem := false
else
buymem := buymem[1]
if idealsell
sellmem := true
else if idealbuy
sellmem := false
else
sellmem := sellmem[1]
// Signal Generation (preserved exactly)
longCond = idealbuy and not buymem[1]
shortCond = idealsell and not sellmem[1]
// Determine Buy and Sell Signals (preserved exactly)
buySignal = (tradeModeOptions == "Ichi") ? longCond : ta.crossover(spanA, spanB) and (low > spanA[25]) and (low > spanB[25]) and (close > ema171)
sellSignal = (tradeModeOptions == "Ichi") ? shortCond : ta.crossunder(spanA, spanB) and (high < spanA[25]) and (high < spanB[25]) and (close < ema171)
// === 3️⃣ TRADE EXECUTIONS ===
// Original Trade Logic (preserved exactly)
forced_slippage = close + (3 * syminfo.mintick)
if strategy.position_size == 0 and buySignal
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=forced_slippage)
if sellSignal
strategy.close("Long")
// === 4️⃣ VISUALIZATIONS ===
// Ichimoku Cloud Components
plot(conversionLine, color=color.yellow, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.blue, title="Base Line")
p1 = plot(spanA, offset=displacement - 1, color=color.green, title="Span A")
p2 = plot(spanB, offset=displacement - 1, color=color.red, title="Span B")
plot(close, offset=-displacement + 1, color=color.gray, title="Lagging Span")
// Cloud Fill
fill(p1, p2, color=spanA > spanB ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.red, 80))
// EMA
plot(ema171, color=color.orange, title="171-Day EMA")
// Entry and Exit Signals (commented out as in original)
// plotshape(series=buySignal, title="Buy Entry", location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.lime, text="BUY", size=size.small)
// plotshape(series=sellSignal, title="Sell Exit", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, color=color.red, text="SELL", size=size.small)