Стратегия Multiple Cloud Momentum EMA: трендовая торговая система, основанная на облаке Ишимоку и экспоненциальной скользящей средней

Обзор стратегии

Многослойная динамическая стратегия EMA - это система отслеживания тенденций, которая сочетает в себе первичное равновесное облако (Ichimoku Cloud) и индексную движущуюся среднюю (EMA). Эта стратегия идентифицирует направление рыночной тенденции, определяя цены относительно местоположения облаков, фильтратор объема торговли и технический индикатор EMA, и в подходящее время посылает сигналы покупки и продажи. Эта стратегия одновременно использует динамический механизм остановки для контроля риска, что делает ее относительно полной торговой системой.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на следующих ключевых принципах:

1. На первый взгляд, это не так.

   • Система генерирует многосигналы, когда цена находится выше облака (выше переходной линии Tenkan-sen и базовой линии Kijun-sen) и удовлетворяет другим условиям
   • Система генерирует сигналы об отклонении, когда цена находится ниже облачного уровня (<< переходная линия Tenkan-sen и эталонная линия Kijun-sen) и другие условия выполнены.

2. Объем транзакций подтвержден:

   • Стратегия использует фильтр объема сделок, чтобы обеспечить вход только в том случае, если объем сделок выше среднего объема сделок за последние N циклов
   • Это помогает обеспечить достаточную долю рынка и повысить надежность сигнала.

3. Фильтр EMA:

   • Выборочное добавление условий фильтрации EMA, требующих, чтобы цена находилась выше EMA при прибыли и ниже EMA при убыли
   • EMA ((44 циклов) одновременно является сигналом к выходу, когда цена прорывает EMA

4. Параметры остановки:

   • Используйте стоп-лост, 2% от по умолчанию цены входа, можно настроить
   • Это дает четкие параметры контроля риска для торговли.

Стратегия, которая запускает логический процесс:

1. Вычислите различные показатели первичного равновесного облака (линия преобразования, эталонная линия, первичная полоса A, первичная полоса B)
2. Расчет 44-циклической ЭМА и условий объема сделки
3. Оценка возможности покупки/продажи в зависимости от цены и местоположения в облаке, условий объема сделки и опциональных условий фильтрации EMA
4. Вход и установка стоп-лосса при выполнении условий
5. Выход из текущей позиции, когда цена пробивает EMA

Стратегические преимущества

1. Подтверждение множественных показателейВключение нескольких технических показателей, таких как первичное равновесное облако, объем торгов и EMA, повышает надежность сигнала и снижает риск ложного сигнала.

2. Гибкая конфигурация: Политика позволяет пользователям настраивать, нужно ли удовлетворять условиям фильтрации EMA, обеспечивая адаптацию к различным рыночным условиям.

3. Полное управление рискамиС помощью % Stop Loss, предоставляя четкие параметры контроля риска, защищая безопасность средств.

4. Умение улавливать тенденцииНа первый взгляд, облако равновесия само по себе является отличным инструментом для определения тенденций, и в сочетании с подтверждением EMA, оно усиливает способность стратегии фиксировать среднесрочные и долгосрочные тенденции.

5. Мобильность• С помощью фильтра объема торгов, чтобы гарантировать, что торговля осуществляется только при наличии достаточной ликвидности на рынке, чтобы избежать неопределенности в условиях низкой ликвидности.

6. Ясная логика входа и выходаСтратегия имеет четкие условия входа (прорыв в облаке + объем торгов) и выхода (прорыв или остановка EMA), что позволяет прояснить процесс принятия решений по торговле.

Стратегический риск

1. Нехорошие показатели на горизонтальном рынкеВ качестве стратегии отслеживания тенденций, в условиях поперечного колебания часто может возникать ошибочный сигнал, что приводит к непрерывным потерям. Решение: можно добавить фильтр волатильности, приостановить торговлю в условиях низкой волатильности.

2. Риск отставанияНа первом взгляде показатель равновесного облака имеет определенную отсталость, особенно в случае с перемещением в 26 циклов, что может привести к нежелательному времени входа. Решение: можно рассмотреть возможность корректировки параметров перемещения или использования более чувствительных краткосрочных показателей в качестве вспомогательного.

3. Частота снятия поврежденийНастройка: В высоко волатильных рынках установка 2% стоп-лосса может быть слишком жесткой, что приводит к частому ее срабатыванию. Решение: Динамическая настройка стоп-лосса в зависимости от волатильных характеристик торговой марки.

4. Параметр ЧувствительностьЭффективность стратегии чувствительна к параметрам (например, к циклам EMA, параметрам первичного равновесного облака), и в разных рыночных условиях могут потребоваться разные параметры. Решение: проведение тестов на оптимизацию параметров, чтобы найти более стабильную комбинацию параметров.

5. Отсутствие целевой прибыли: стратегия определяет четкие стоп-лосы, но не устанавливает целевые показатели прибыли, что может привести к потере уже прибыльной прибыли при отклонении. Решение: увеличение параметров целевых показателей для перемещения стоп-лосов или прибыли.

Направление оптимизации стратегии

1. Изменение динамических параметров:

   • На первый взгляд, параметры равновесного облака и циклы EMA могут быть скорректированы в зависимости от динамики рыночных колебаний
   • Более длительные циклы в высоко-волатильных рынках и более короткие циклы в низко-волатильных рынках для адаптации к различным рыночным условиям
   • Это позволяет снизить риск пересогласования, вызванного фиксацией параметров.

2. Увеличение рыночных фильтров:

   • Добавление индикатора силы тренда (например, ADX) для торговли только в условиях сильной тенденции
   • Добавление показателей волатильности (например, ATR), изменение позиции или приостановка торговли в условиях крайней волатильности
   • Это повысит устойчивость стратегии в различных рыночных условиях.

3. Оптимизация тормозного механизма:

   • Добавление мобильной функции остановки убытков, которая автоматически регулирует уровень остановки убытков по мере благоприятной цены
   • Поставление целевых показателей прибыли, основанных на волатильности, с блокировкой части прибыли после достижения определенного уровня дохода
   • Это решит проблему отсутствия четких целевых показателей прибыли в стратегии

4. Вход и выход в группах:

   • Реализация механизма строительства и хранения в партиях, снижение риска выбора подходящего времени
   • Размер позиции может быть скорректирован в зависимости от силы сигнала (например, расстояние от цены до облака)
   • Такой подход позволяет снизить риски полных операций и повысить эффективность использования средств.

5. Добавить индикатор обратного подтверждения:

   • В сочетании с динамическим индикатором (например, RSI или MACD) для подтверждения обратного сигнала
   • Это повысит точность и уменьшит ошибочные сигналы.

Подвести итог

Многослойная динамическая стратегия EMA - это система отслеживания тенденций, использующая в комплексе облако сбалансированности, EMA и фильтры объема сделок. Благодаря совместному использованию нескольких технических показателей, стратегия может лучше идентифицировать тенденции и предоставлять четкие сигналы входа и выхода. В то же время встроенный механизм остановки убытков обеспечивает контроль риска.

Ключевое преимущество стратегии заключается в том, что она комплексно учитывает несколько ключевых торговых факторов, таких как положение цены, направление тенденции, объем торгов и динамические остановки, создавая относительно полную рамку для принятия решений о торговле. Однако, как система отслеживания тенденций, стратегия может плохо работать на горизонтальных рынках, и параметры имеют определенную чувствительность.

В конечном счете, стратегия предоставляет трейдерам, следящим за тенденциями, структурированную техническую аналитическую структуру, которая помогает им контролировать риски, одновременно используя возможности тренда.