ایڈپٹیو موونگ ایوریج کی ابتدائی تعلیم

• #### یکساں

عام طور پر حساب شدہ اوسط کے اشارے ma (سادہ حرکت پذیر اوسط) اور ema (اضافی حرکت پذیر اوسط) ہیں ، جن کے فارمولے اس طرح ہیں: SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/N ایم اے میں تاخیر کی خصوصیت ہے ، لہذا ای ایم اے میں حالیہ قیمتوں کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے تاکہ رجحانات پر عمل پیرا ہونے کا اثر بڑھایا جاسکے۔ مخصوص ایم اے اشارے کے مختلف ورژن ہیں ، ma ، ema ، sm ، wma وغیرہ ، لیکن اصول ایک جیسے ہیں۔ روایتی میڈین لائن مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کو مدنظر نہیں رکھتی ہے۔ اس میں ایک مقررہ حساب کتاب کا عمل استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں بار بار لرزنے پر قلیل مدتی میڈین لائن اکثر بدل جاتی ہے ، جبکہ مارکیٹ میں تیزی سے اضافے یا کمی کے وقت طویل مدتی میڈین لائن کا رد عمل سست ہوتا ہے۔ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اشارے مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق ڈھال سکیں ، مارکیٹ کی سمت اور رفتار کے مطابق ذہانت سے جواب دیں ، ایک طرفہ مارکیٹ میں تیز رفتار میڈین لائن کا استعمال کریں ، اور لرزنے والے حالات میں سست میڈین لائن کا استعمال کریں۔ مندرجہ بالا حالات کے جواب میں ، پیری کافمین نے سمارٹ ٹریڈنگ کٹ میں ، انکولی حرکت پذیر اوسط (اے ایم اے) کا تصور پیش کیا ، جس میں پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول میں ، اشارے کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ، جہاں تک ممکن ہو شور اور غیر متوقع قیمتوں میں تبدیلیوں کو فلٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر ٹریک کیا جاسکے۔

• ذیل میں ہم اس حساب کے بارے میں بات کریں گے:

  • ایک، قیمت تاثیر تناسب سوال پوچھنا نیچے دیئے گئے گراف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ a سے c تک ، مارکیٹ کا نمونہ مثالی طور پر ہموار سے شور سے بھرا ہوا ہے ، اور اس رجحان کی رفتار کو نیچے کی طرف جانا چاہئے ، تاکہ دوہری نقصان سے بچ سکے۔ جب قیمت ایک ہی سمت میں تیزی سے بدلتی ہے تو ، شور کم واضح ہوتا ہے ، لہذا رجحان کی رفتار کا انتخاب سمت اور شور دونوں کو مدنظر رکھنا چاہئے: قیمت میں تبدیلی جتنی واضح اور تیز ہوگی ، اتنی ہی تیز تر رجحان کی مساوات کی ضرورت ہوگی ، لہذا مارکیٹ کے نمونوں کی رفتار اور تسلسل کو حساس طور پر پکڑنے کے لئے ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے ، اور اس معلومات کو حرکت پذیر مساوات پر واپس بھیجیں ، جو حرکت پذیر مساوات کی ہموار رفتار کو ایڈجسٹ کرے۔

  

  2، کارکردگی کا تناسب فارمولہ (Efficiency Ratio ER) مؤثر تناسب کو قیمتوں کی تمام نقل و حرکت کے فاصلے (قیمتوں کے راستے) کو قیمتوں میں خالص تبدیلی سے تقسیم کرکے قیمتوں کی نقل و حرکت کے تناسب کے طور پر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ فارمولا مندرجہ ذیل ہے: اگر ہم یہ فرض کریں کہ پچھلے n بند ہونے والی قیمتوں میں سے ہر ایک کی قیمت p1، p2، …pn ہے، تو پھر اس قیمتوں کے سلسلے کی کارکردگی

  

  جیسا کہ فارمولے سے دیکھا جاسکتا ہے ، er کی قیمتوں کی حد 0 ہے ((مارکیٹ غیر واضح ، شور سے بھرا ہوا ہے))~~ 1 ((اعلی رجحان)

  • ٹرینڈ کی رفتار کی حد کی وضاحت اس کے بعد، ہم اس کی استحکام کو بڑھانے کے لئے صرف اس طرح کے طور پر ہموار اشاریہ Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc – slow sc) + slow sc جہاں sc = 2/ (N+1) Eg ہم آہنگی معمول 2/3، ²⁄₃₁ ہے، اور ہم آہنگی معمول 2/3، ²⁄₃₁ ہے، اور ہم آہنگی معمول 2/3، ²⁄₃₁ ہے، اور ہم آہنگی معمول 2/3، ²⁄₃₁ ہے، اور ہم آہنگی معمول 2/3، ²⁄₃₁ ہے. Sc = er * （2/3- 2/31） + ²⁄₃₁ آخر میں ، یہاں تک کہ افقی طور پر فٹ ہونے والی مارکیٹوں میں ، طویل مدتی ((30) اوسط آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ جب مارکیٹ کا رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، خود کار طریقے سے اوسط بہتر طور پر افقی طور پر حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ، اسکو اسکوائر پر نظر ڈالیں۔ Constant : C= sc * sc

  • تین، اے ایم اے اس کے نتیجے میں، AMA کا حساب مندرجہ ذیل ہے: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] – AMA[i-1] ) فارمولے سے ، اما اور ایما کا حساب کتاب ایک ہی ہے ، لیکن وزن کی تعین میں فرق ہے۔

  AMA رجحان کی اوسط لائن کی خصوصیات یہ ہیں: 1) رجحانات کی حد کو مقرر کرنے کے لئے دنوں کی ایک مقررہ تعداد کا استعمال کرتے ہوئے 2) جب مارکیٹ میں کوئی سمت نہیں ہوتی ہے تو ، اما ٹرینڈ لائن اتار چڑھاؤ کو روکتی ہے 3) اگر قیمت میں کوئی واضح تبدیلی ہو تو، ama تیزی سے ٹریک کرنے کے قابل ہے، کم تاخیر کے ساتھ 4) ایک پیرامیٹر کو تبدیل کریں اور اسے مختلف مارکیٹوں میں لاگو کریں 5) اما محض تصدیق کے بجائے پیش گوئی پر مبنی ہے

  اس مضمون میں بنیادی طور پر مصنفین کی تحریر یا ترجمہ کی گئی ہے ، اور یہ سوچا گیا ہے کہ روایتی اشارے کی اس شاندار توسیع کے بارے میں سوچنے کے قابل ہے ، اس کے بعد یہ دیکھنے کے لئے کہ A اسٹاک مارکیٹ میں عملی جنگ کا اثر کس طرح ہوتا ہے ، اس کے بعد ہم آہنگی کے لئے اے ایم اے کی حکمت عملی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔

• کا حوالہ دیں

《smarter trading》 مشترکہ سیکیورٹیز کو خود بخود مساوی لائن کے لئے منتخب وقت کا اطلاق

• luckystarsjz جواب دیں سب سے پہلے ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرامنگ ٹریڈنگ اپنے فیصلے کو مستحکم کرنے کے لئے نہیں ہے ، اور نہ ہی ڈیٹا مائننگ ، اور نہ ہی ڈیٹا پروسیسنگ۔ انتخاب کا وقت صرف ایک غلط نقصان کو کم کرنے کا ایک اختیار ہے ، میں صحیح منافع کو بڑھا دیتا ہوں ، آپ کے درمیان بہت سارے ڈیٹا کو ہموار ، کھدائی ، مستقبل کے لئے کوئی موافقت نہیں ہے ، مارکیٹ کی منطق کو بالکل نہیں سمجھتا ہے۔

ٹوئٹر پر ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے کہا: