ہمارے بارے میں

یہ تجارتی نظام ہے۔泊宇量化میں اس ٹیم کا رکن تھا جو ابتدائی مرحلے میں مقداری حکمت عملیوں کی تحقیق کے لیے وقف تھی۔ پچھلے سال، Tokeninsight مقداری مقابلے نے شاندار نتائج حاصل کیے۔

میں FMZ کمیونٹی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ اس نے ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ مقداری کمیونٹی کی تعمیر کو بہتر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے، اس حکمت عملی کے ڈیزائن کا تصور اور ڈیزائن کے خیالات اب یہاں عوامی طور پر شائع کیے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی اس سے مقداری تجارت کا ڈیزائن اور اطلاق سیکھ سکتا ہے۔

مقداری پیٹرن کی شرح تجارتی حکمت عملی کی اصل

مقداری ٹائپنگ کی شرح کے نظام کے لیے تحریک بنیادی طور پر طبیعیات سے آتی ہے۔ فزکس میں رفتار کی تعریف یہ ہے: فی یونٹ وقت طے شدہ فاصلہ۔ اگر قیمت کو فاصلے کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، تو مالیاتی مارکیٹ میں، رفتار کی تعریف فی یونٹ وقت کی قیمت میں تبدیلی کی شدت ہے۔ اگر قیمت وقت کی اکائی میں بہت زیادہ بدل جاتی ہے، تو ایسی مارکیٹ کو عام طور پر تیز بازار کہا جاتا ہے؛ اگر قیمت وقت کی اکائی میں بہت کم بدلتی ہے، تو ایسی مارکیٹ کو سست بازار کہا جاتا ہے۔ لہٰذا، رفتار ایک قدرتی قانون ہے جو وقت اور قیمت کو یکجا کرتا ہے۔ اگر شرح بڑھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ توانائی بڑھ رہی ہے، جس سے مارکیٹ کے اوپر کی جانب رجحان کا مؤثر انداز میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر شرح کم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ توانائی کی ناکامی اور فلیٹ یا گرنے والی مارکیٹ کا خطرہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک مخصوص تعداد میں لاٹ استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے مقداری پیٹرن ریٹ ٹریڈنگ سسٹم کہا جاتا ہے۔

علم درکار ہے۔

سب سے زیادہ قیمت (HHV): ایک مخصوص مدت کے دوران پہنچنے والی سب سے زیادہ قیمت۔ سب سے کم قیمت (LLV): ایک مخصوص مدت کے دوران پہنچنے والی سب سے کم قیمت۔ متحرک اوسط (MA) : ایک لائن جو ایک مخصوص مدت کی اوسط بند ہونے والی قیمتوں کو جوڑتی ہے۔ ریگریشن ڈھلوان (SLOPE): ایک مخصوص مدت کے لیے لکیری رجعت کی ڈھلوان۔ (اسے ہم شرح کہتے ہیں)

لکیری مساوات OLS ڈھلوان فارمولہ مندرجہ ذیل ہے: ریاضی کا فارمولا بہت پیچیدہ ہے، لیکن FMZ پلیٹ فارم ہمارے لیے گرامر فارمولہ پہلے ہی لکھ چکا ہے (SLOPE) ہم مائی زبان کے گرامر مینوئل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الگورتھم مندرجہ ذیل ہے:

یہ عمل تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فارمولے کو براہ راست کال کریں۔

اشارے ڈیزائن:

1. پہلے ایک مخصوص مدت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگائیں۔ 2. ان دو قیمتوں کا اوسط لیں۔ 3. اوسط کی حرکت پذیری کا حساب لگائیں۔ 4. حرکت پذیر اوسط کی ریگریشن ڈھلوان تلاش کریں۔

اشارے کے ڈیزائن کے ذریعے، ہم ایک بیک ٹیسٹ چلاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مین چارٹ میں، ہمیں 35 سائیکلوں کا سب سے اونچا پوائنٹ ملتا ہے (پیلی لائن)، سب سے کم پوائنٹس (سبز لائن)، ان کی اوسط (سرخ لکیر)، اور سرخ لکیر (موٹی جامنی لکیر) سے ہموار قیمت اوسط

اس کے بعد ہم ساتھ والے اعداد و شمار میں ریگریشن ڈھلوان ss کا حساب لگا سکتے ہیں، جو حرکت پذیری اوسط کے اضافے اور زوال کی شرح کو ظاہر کرتا ہے۔

تجارتی حکمت عملی ڈیزائن:

جیسا کہ اوپر کی تصویر سے دیکھا جا سکتا ہے، سبز تیر انفیکشن پوائنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں ڈھلوان سب سے کم ہے، اور نارنجی تیر انفیکشن پوائنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں ڈھلوان سب سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ چارٹ کی K-لائن میں جھلکتا ہے، ہم عروج کے کمزور ہونے اور زوال کے کمزور ہونے کو بھی واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹرننگ پوائنٹس پر خرید و فروخت کرتے ہیں، تو آپ اونچائیوں کا پیچھا کرنے اور اونچائی یا نچلی سطح پر کم فروخت کرنے کے بجائے پہلے سے ہی مارکیٹ میں موثر کارروائیاں کر سکتے ہیں۔

ڈیزائن خیال یہ ہے: بڑھتی ہوئی ڈھلوان کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی رفتار بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم ہونے والی ڈھلوان کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی رفتار کمزور ہو رہی ہے، اور یہ بڑھنا یا گرنا بند کر سکتا ہے۔

مائی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا اظہار حسب ذیل ہے:

بیک ٹیسٹنگ اور خلاصہ

اس طرح، ہم نے اس الگورتھم کے ڈیزائن کو مکمل کر لیا ہے، اگلا، ہم ایک سال کے لیے صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے سسٹم کا استعمال کریں گے۔

بنیادی اثاثہ OKEX سہ ماہی معاہدہ BTC ہے۔ بیکٹیسٹ مدت 1 جنوری 2019 سے اب تک ہے، جس کی مدت 1 گھنٹے ہے۔ ابتدائی اکاؤنٹ میں 3 BTC ہے، اور ہینڈلنگ فیس 50,000 ہے۔ فی ٹرانزیکشن لاٹ کی تعداد 200 پر طے کریں۔

بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واپسی نسبتاً ہموار اور مستحکم ہے۔ اس بیک ٹیسٹ میں، سال بھر میں 1,261 ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ تخمینی آمدنی: 4.68 سکے؛ سالانہ واپسی تقریباً 140% ہے۔ زیادہ سے زیادہ کمی 14%؛ تیز تناسب 0.117۔

ماخذ کوڈ کا اشتراک:

حکمت عملی کو کاپی کرنے کے لیے کلک کریں https://www.fmz.com/strategy/183416 مندرجہ بالا شیئرنگ میرے کچھ خیالات اور مواد ہے جو مائی لینگویج کا مکمل کوڈ ہے۔ آپ کے حوالہ، مطالعہ اور تحقیق کے لیے۔ اگر آپ دوبارہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ماخذ کی نشاندہی کریں، شکریہ۔

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;