کنٹریکٹ ہیجنگ کی حکمت عملی کے ذریعے اثاثوں کی نقل و حرکت کے بارے میں سوچنا

حال ہی میں کریپٹو کرنسی کی دنیا میں بہت سی خبریں آئی ہیں، اور تبادلے کے بارے میں بھی خبریں ہر جگہ اڑ رہی ہیں۔ ایک وقت کے لیے، تمام کریپٹو کرنسی کے شوقین ایک گھبراہٹ میں تھے، اپنے بلاکچین اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے۔ مختلف کریپٹو کرنسی گروپس میں بہت سے چھوٹے اشتہارات ہیں جو بے کار سیکنڈ ہینڈ سکے پر 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو “ایک ہی وقت میں پیسے کے مستقل نقصان اور ایک مستحکم منافع کی تلاش” کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے سکے دوستوں نے بھی مذاق کیا، “اگر پیسہ کمانے کا کوئی مستحکم طریقہ ہے تو ہمیں پیسے کھونے کے لیے ایک مستحکم طریقہ کی ضرورت کیوں ہے!” درحقیقت، وہ چیزیں جو مستقل طور پر پیسہ کماتی ہیں اور مسلسل پیسہ کھو دیتی ہیں۔money printer، اور اسے تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ میری ناقص انگریزی کو معاف کر دو۔

تاہم، اب بھی عدم استحکام موجود ہے، جیسا کہ کنٹریکٹ ہیجنگ کے ذریعے، ایک ہی وقت میں نقصان اور منافع کا حصول ممکن ہے۔

ڈیمو حکمت عملی

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

حکمت عملی کی منطق: حکمت عملی پوزیشن متغیر pos1 اور pos2 کو خالی صفوں کے طور پر شروع کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ حکمت عملی مرکزی لوپ میں داخل ہوتی ہے، اور ہر لوپ کے شروع میں یہ دونوں ایکسچینج کے معاہدوں کی گہرائی کا ڈیٹا (آرڈر بک ڈیٹا) حاصل کرتی ہے اور قیمت کے فرق کا حساب لگاتی ہے۔ اگر قیمت کا فرق “آخری قیمت کے فرق کے علاوہ ایک قدم” سے آگے بڑھتا رہتا ہے، تو ہیج کرنا اور پوزیشنز میں اضافہ کرنا جاری رکھیں۔ پوزیشن پر فائز ہونے پر، اگر پہلی ایکسچینج پوزیشن کا نقصان ایک خاص قدر سے زیادہ ہو جائے (مثال کے طور پر: -0.001)، تو پوزیشن بند کر دی جائے گی۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔

اصول دراصل بہت آسان ہے، یعنی اگر قیمت کا فرق زیادہ ہو تو ہیجنگ کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس تبادلے کا انتظار کریں جس سے آپ کو نقصان ہونے کی توقع ہے اور پھر پوزیشن کو بند کر دیں اگر پھیلاؤ بڑھتا رہتا ہے، تو اس وقت تک ہیج کرنے کے لیے پوزیشن کو بڑھاتے رہیں جب تک کہ آپ جس تبادلے کی رقم کھونے کی توقع رکھتے ہیں اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ زیادہ اہم پیرامیٹرز ہیں: کسی پوزیشن کو بند کرنے کے لیے کتنا نقصان درکار ہے، پوزیشنز شامل کرنے کے لیے قیمت کے فرق کا مرحلہ وار سائز، اور ہیجنگ کی رقم۔

حکمت عملی نسبتاً آسان ہے اور اسے صرف اس خیال کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ حقیقی تجارت میں لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر حقیقی تجارت میں غور کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کیا معاہدہ کیا جانا ہے وہ کرنسی یا U پر مبنی ہے، آیا ایکسچینج A اور B میں مختلف معاہدوں کے ملٹی پلائر ایک جیسے ہیں، وغیرہ۔

اس طرح، اگر ایک ایکسچینج پیسہ کھو دیتا ہے، تو کھویا ہوا حصہ تقریباً دوسرے ایکسچینج کا منافع بن جائے گا (قیمت کے فرق کی وجہ سے، ہیجنگ نقصان ہو سکتا ہے، یعنی نقصان منافع سے زیادہ ہے)۔ حکمت عملی فیوچر ٹریڈنگ لائبریری کا استعمال کرتی ہے۔$.CoverShort,$.OpenShortیہ ٹیمپلیٹ کے انٹرفیس کے افعال ہیں اوپر والے ڈیمو کو بیک ٹیسٹ کرنے اور چلانے کے لیے، آپ کو اس کلاس لائبریری کا حوالہ دینا ہوگا۔

مندرجہ بالا حکمت عملی صرف سب سے آسان تلاش ہے، مثال کے طور پر، پوزیشن میں اضافے کی مقدار کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. یہ صرف ایک نقطہ آغاز ہے۔