کریپٹو کرنسی فیوچر ملٹی ورائٹی اے ٹی آر حکمت عملی (تعلیم)

حال ہی میں، پلیٹ فارم کے کچھ استعمال کنندگان مائی زبان کی حکمت عملی کو جاوا اسکرپٹ کی حکمت عملی میں منتقل کرنے کے خواہشمند ہیں، تاکہ وہ لچکدار طریقے سے بہت سے اصلاحی خیالات شامل کر سکیں۔ یہاں تک کہ حکمت عملی کو کثیر علامتی ورژن تک پھیلائیں۔ کیونکہ مائی زبان کی حکمت عملی عام طور پر رجحان کی حکمت عملی ہوتی ہے، اور ان میں سے بہت سے بند قیمت کے ماڈل کی بنیاد پر عمل میں لائی جاتی ہیں۔ حکمت عملی ایکسچینج API انٹرفیس کی بہت کثرت سے درخواست نہیں کرتی ہے، اس لیے یہ زیادہ موزوں ہے کہ اسے کثیر النوع حکمت عملی ورژن میں منتقل کیا جائے۔ اس مضمون میں، ہم مائی زبان کی ایک سادہ حکمت عملی کو بطور مثال لیں گے اور اسے JavaScript زبان کے ایک سادہ ورژن میں پورٹ کریں گے۔ بنیادی مقصد تحقیق کو پڑھانا اور بیک ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ریئل ٹائم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ تفصیلات (آرڈر کی قیمت، مقدار کی درستگی، آرڈر کی مقدار کا کنٹرول، اثاثہ فیصد کے لحاظ سے آرڈر، اسٹیٹس کی معلومات ڈسپلے، وغیرہ) شامل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور آپ کو ایک حقیقی ترتیب دینے کی بھی ضرورت ہوگی۔ - ٹائم ٹیسٹ.

زبان کی حکمت عملی جس کو پورٹ کیا جانا ہے۔

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=EMA(TR,LENGTH2);

MIDLINE^^EMA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;


BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)<REF(UPBAND,1),BPK;
SKVOL=0 AND C<=DOWNBAND AND REF(C,1)>REF(DOWNBAND,1),SPK;

BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

اس حکمت عملی کی تجارتی منطق بہت آسان ہے، پہلے پیرامیٹرز کی بنیاد پر ATR کا حساب لگایا جاتا ہے، اور پھر تمام K-line BARs کی اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اوسط ڈیٹا. آخر میں، پیرامیٹرز میں ATR اور گتانک N کو یکجا کریں۔ اوپری اور نچلے بینڈ (upBand، downBand) کا حساب لگائیں۔

اوپننگ اور ریورسنگ پوزیشنز اوپری اور نچلی پٹریوں کے ذریعے بند ہونے والی قیمت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اوپری ریل سے ٹوٹ جاتا ہے تو، ایک لمبی پوزیشن کھولیں (جب ایک مختصر پوزیشن ہو تو) اگر یہ نیچے کی ریل سے ٹوٹ جائے تو، ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔ جب اختتامی قیمت مڈلائن تک پہنچ جاتی ہے، تو پوزیشن بند ہو جاتی ہے، اور جب بند ہونے والی قیمت سٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو پوزیشن بھی بند ہو جاتی ہے (SLOSS سٹاپ نقصان کے مطابق، SLOSS 1 ہے، جو 0.01، یا 1% ہے)۔ حکمت عملی کو اختتامی قیمت کے ماڈل پر عمل میں لایا جاتا ہے۔

ٹھیک ہے، اب جب کہ ہم مائی زبان کے اسٹریٹجک تقاضوں اور نظریات کو سمجھتے ہیں، ہم پورٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔

ہجرت، ڈیزائن کی حکمت عملی پروٹوٹائپ

حکمت عملی کا پروٹو ٹائپ کوڈ 1~200 لائنوں سے زیادہ نہیں ہے تاکہ حکمت عملی کے تحریری خیالات کو سیکھنے میں آسانی ہو، تبصرے براہ راست حکمت عملی کوڈ میں لکھے جاتے ہیں۔

// 解析params参数，从字符串解析为对象
var arrParam = JSON.parse(params)

// 该函数创建图表配置
function createChartConfig(symbol, atrPeriod, emaPeriod, index) {   // symbol : 交易对， atrPeriod ： ATR参数周期 ， emaPeriod ： EMA参数周期 ， index 对应的交易所对象索引
    var chart = {                                        
        __isStock: true,    
        extension: {
                layout: 'single', 
                height: 600, 
        },
        title : { text : symbol},                       
        xAxis: { type: 'datetime'},           
        series : [                                          
            {                                      
                type: 'candlestick',    // K线数据系列                         
                name: symbol,   
                id: symbol + "-" + index,
                data: []                                           
            }, {                                      
                type: 'line',           // EMA
                name: symbol + ',EMA:' + emaPeriod,          
                data: [],               
            }, {
                type: 'line',           // upBand
                name: symbol + ',upBand' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: 'line',           // downBand
                name: symbol + ',downBand' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: 'flags',
                onSeries: symbol + "-" + index,
                data: [],
            }
        ]
    }
    return chart
}

// 主要逻辑
function process(e, kIndex, c) {    // e 即交易所对象，exchanges[0] ... ， kIndex K线数据在图表中的数据系列， c 为图表对象
    // 获取K线数据
    var r = e.GetRecords(e.param.period)
    if (!r || r.length < e.param.atrPeriod + 2 || r.length < e.param.emaPeriod + 2) {
        // K线数据长度不足则返回
        return 
    }

    // 计算ATR指标
    var atr = TA.ATR(r, e.param.atrPeriod)
    var arrAvgPrice = []
    _.each(r, function(bar) {
        arrAvgPrice.push((bar.High + bar.Low + bar.Close) / 3)
    })
    // 计算EMA指标
    var midLine = TA.EMA(arrAvgPrice, e.param.emaPeriod)
    // 计算上下轨
    var upBand = []
    var downBand = [] 
    _.each(midLine, function(mid, index) {
        if (index < e.param.emaPeriod - 1 || index < e.param.atrPeriod - 1) {
            upBand.push(NaN)
            downBand.push(NaN)
            return 
        }
        upBand.push(mid + e.param.trackRatio * atr[index])
        downBand.push(mid - e.param.trackRatio * atr[index])
    })

    // 画图
    for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
        if (r[i].Time == e.state.lastBarTime) {
            // 更新
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]], -1)
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]], -1)
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]], -1)
        } else if (r[i].Time > e.state.lastBarTime) {
            // 添加
            e.state.lastBarTime = r[i].Time
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])  
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]])
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]])
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]])
        }
    }

    // 检测持仓
    var pos = e.GetPosition()
    if (!pos) {
        return 
    }
    var holdAmount = 0
    var holdPrice = 0
    if (pos.length > 1) {
        throw "同时检测到多空持仓！"
    } else if (pos.length != 0) {
        holdAmount = pos[0].Type == PD_LONG ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
        holdPrice = pos[0].Price
    }

    if (e.state.preBar == -1) {
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
    // 检测信号
    if (e.state.preBar != r[r.length - 1].Time) {   // 收盘价模型
        if (holdAmount <= 0 && r[r.length - 3].Close < upBand[upBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close > upBand[upBand.length - 2]) {   // 收盘价上穿上轨
            if (holdAmount < 0) {   // 持有空仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), "平空仓", "#FF0000")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
            }
            // 开多
            Log(e.GetCurrency(), "开多仓", "#FF0000")
            $.OpenLong(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: "开多仓"})
        } else if (holdAmount >= 0 && r[r.length - 3].Close > downBand[downBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close < downBand[downBand.length - 2]) {  // 收盘价下穿下轨
            if (holdAmount > 0) {   // 持有多仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), "平多仓", "#FF0000")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
            }
            // 开空
            Log(e.GetCurrency(), "开空仓", "#FF0000")
            $.OpenShort(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '空', text: "开空仓"})
        } else {
            // 平仓
            if (holdAmount > 0 && (r[r.length - 2].Close <= holdPrice * (1 - e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close <= midLine[midLine.length - 2])) {   // 持多仓，收盘价小于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平多仓", "#FF0000")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
            } else if (holdAmount < 0 && (r[r.length - 2].Close >= holdPrice * (1 + e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close >= midLine[midLine.length - 2])) {  // 持空仓，收盘价大于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平空仓", "#FF0000")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
            }
        }
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
}

function main() {
    var arrChartConfig = []
    if (arrParam.length != exchanges.length) {
        throw "参数和交易所对象不匹配！"
    }
    var arrState = _G("arrState")
    _.each(exchanges, function(e, index) {
        if (e.GetName() != "Futures_Binance") {
            throw "不支持该交易所！"
        }
        e.param = arrParam[index]
        e.state = {lastBarTime: 0, symbol: e.param.symbol, currency: e.GetCurrency()}
        if (arrState) {
            if (arrState[index].symbol == e.param.symbol && arrState[index].currency == e.GetCurrency()) {
                Log("恢复：", e.state)
                e.state = arrState[index]
            } else {
                throw "恢复的数据和当前设置不匹配！"
            }
        }
        e.state.preBar = -1   // 初始设置-1
        e.SetContractType(e.param.symbol)
        Log(e.GetName(), e.GetLabel(), "设置合约：", e.param.symbol)
        arrChartConfig.push(createChartConfig(e.GetCurrency(), e.param.atrPeriod, e.param.emaPeriod, index))
    })
    var chart = Chart(arrChartConfig)
    chart.reset()

    while (true) {
        _.each(exchanges, function(e, index) {
            process(e, index + index * 4, chart)
            Sleep(500)
        })      
    }
}

function onexit() {
    // 记录 e.state
    var arrState = []
    _.each(exchanges, function(e) {
        arrState.push(e.state)
    })
    Log("记录：", arrState)
    _G("arrState", arrState)
}

حکمت عملی کے پیرامیٹرز:

var params = '[{
        "symbol" : "swap",    // 合约代码
        "period" : 86400,     // K线周期，86400秒即为一天
        "stopLoss" : 0.07,    // 止损系数，0.07即7%
        "atrPeriod" : 10,     // ATR指标参数
        "emaPeriod" : 10,     // EMA指标参数
        "trackRatio" : 1,     // 上下轨系数
        "openRatio" : 0.1     // 预留的开仓百分比，暂时没支持
    }, {
        "symbol" : "swap",
        "period" : 86400,
        "stopLoss" : 0.07,
        "atrPeriod" : 10,
        "emaPeriod" : 10,
        "trackRatio" : 1,
        "openRatio" : 0.1
    }]'

بیک ٹیسٹنگ

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ: https://www.fmz.com/strategy/339344

حکمت عملی صرف بیک ٹیسٹنگ، سیکھنے اور تحقیق کے لیے ہے۔ براہ کرم خود سے ترمیم کریں، اصلاح کریں اور اصل مارکیٹ کا حوالہ دیں۔