【کمپوزٹ CTA ٹریڈنگ سسٹم نیا】 (ملٹی فیکٹر + ملٹی اسمبلی + ملٹی اسٹریٹیجی انکولی پبلک ورژن)

بیل اور ریچھ کے 2000 دنوں کے ریئل ٹریڈنگ کا تجربہ، منافع بخش کمپوزٹ CTA اسٹریٹیجی ماڈیول

تمام تاجروں کو سلام۔ کئی سالوں کے ریئل ٹائم ٹیسٹ کے بعد، میں آپ کے ساتھ اس کمپوزٹ CTA ٹریڈنگ سسٹم ماڈیول کو شیئر کرتے ہوئے بہت خوش ہوں۔ یہ حکمت عملی ملٹی فیکٹر، ملٹی اسمبلی، ملٹی پیریڈ اور ملٹی اسٹریٹیجی کے امتزاج کے تصور پر مبنی ہے، جس میں درجنوں ذیلی حکمت عملیاں شامل ہیں جیسے ٹرینڈ، سوئنگ، رینج، اور متبادل حکمت عملی۔ پوزیشن رکھنے کی مدت کئی دنوں سے کئی ہفتوں تک ہوتی ہے، اسٹریٹیجی کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور یہ بڑے سرمائے کے طویل مدتی آپریشن کے لیے موزوں ہے۔ منافع کا نقطہ فعال اشیاء اور فعال مارکیٹوں کی حرکتوں کے ساتھ چلنا ہے۔ نقصان کی مدت طویل مدتی مارکیٹ کی سستی اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ ہے۔ اس حکمت عملی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا 800+ دنوں کا ریئل ٹائم تجربہ ہے (آخر میں ریئل ٹریڈنگ کا پتہ دیا گیا ہے)، جو بیل اور ریچھ کے باوجود مسلسل چلتی رہی ہے۔ ذیل میں اس حکمت عملی کا تفصیلی تعارف پیش کیا جائے گا۔

Hello~Welcome come to my channel!

میرے چینل میں خوش آمدید۔ میں "زوئو شو جُن" ہوں، ایک کوانٹ ڈیولپر، جو CTA، HFT، Arbitrage وغیرہ جیسی ٹریڈنگ حکمت عملیوں کے لیے فل سٹیک ڈیولپمنٹ کرتا ہوں۔
FMZ پلیٹ فارم کا شکریہ، میں اپنے کوانٹ چینل پر کوانٹ ڈیولپمنٹ سے متعلق بہت کچھ شیئر کروں گا، اور تمام تاجروں کے ساتھ مل کر کوانٹ کمیونٹی کو فروغ دوں گا۔

مزید معلومات کے لیے، میرے چینل پر آئیں~ آپ کا انتظار ہے 【作手君量化小屋】

1- CTA ٹریڈنگ اسٹریٹیجی

CTA اسٹریٹیجی کا مکمل نام Commodity Trading Advisor Strategy ہے، یعنی "کموڈٹی ٹریڈنگ ایڈوائزر اسٹریٹیجی"، جسے مینجڈ فیوچرز اسٹریٹیجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فنڈ کی شکل ہے جس میں پیشہ ور مینیجرز مطلق منافع کے حصول کے لیے کلائنٹ کے فنڈز کو فیوچرز اور آپشنز مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس کے بدلے سرمایہ کاری مشاورتی فیس وصول کرتے ہیں۔ 1949 میں، امریکی سیکیورٹیز بروکر رچرڈ ڈونچیان نے پہلا عوامی طور پر فروخت ہونے والا فیوچرز فنڈ قائم کیا، جس سے CTA فنڈ کی پیدائش ہوئی۔ بعد ازاں 1970 کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا، اور 21 ویں صدی تک CTA حکمت عملی استعمال کرنے والے فنڈز کے زیر انتظام سرمایہ میں دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ عالمی سطح پر مشہور CTA فنڈز میں Winton Capital، Aspect Capital، Transtrend B.V. وغیرہ شامل ہیں۔

سرمایہ کاری کے طریقہ کار کے لحاظ سے، CTA فنڈز کی دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک سبجیکٹو CTA ہے، جس میں فنڈ مینیجر بنیادی تجزیہ، تحقیقات، یا تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کب خریدنا یا بیچنا ہے۔ دوسری کوانٹیٹیو CTA ہے، جس میں عددی ٹریڈنگ ماڈلز تیار کیے جاتے ہیں اور ان ماڈلز سے پیدا ہونے والے سگنلز کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مخصوص حکمت عملیوں کے لحاظ سے، CTA کو ٹرینڈ، ریورسل، اور سوئنگ آربیٹریج اسٹریٹیجیز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ٹرینڈ اسٹریٹیجی مختلف ادوار میں ٹریڈنگ کی اشیاء کے رجحان کی پیروی کرتی ہے اور لمبی یا چھوٹی پوزیشنیں لیتی ہے۔ ریورسل اسٹریٹیجی قیمتوں میں ریورسل اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے مخالف سمت میں تجارت کرتی ہے۔ آربیٹریج اسٹریٹیجی میں انٹرا-کونٹریکٹ آربیٹریج، کراس-کموڈٹی آربیٹریج، کیش اینڈ کیری آربیٹریج، اور فنڈنگ فیس آربیٹریج شامل ہیں۔ آج کل، کوانٹ CTA حکمت عملیوں کو تقریباً دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایک روایتی CTA جو بنیادی طور پر اصول پر مبنی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے، اور دوسری پیش گوئی کرنے والی CTA جو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ پر مبنی ہے۔ روایتی CTA عام طور پر لکیری ماڈل استعمال کرتی ہے، جس کی وضاحت اور عمومی اطلاق زیادہ ہوتا ہے لیکن منافع کم ہوتا ہے، اور صارف کو بہتر بنانے کے لیے تجربہ درکار ہوتا ہے۔ پیش گوئی کرنے والی CTA کے لیے زیادہ منظم ریاضیاتی اور فیکٹر اسٹاک کی ضرورت ہوتی ہے، اور غیر لکیری پیش گوئی کے ماڈلز کے استعمال اور امتزاج پر بھی زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ ہر قسم کی CTA حکمت عملی اور طریقہ کار کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں، اور سرمایہ کاروں کو خود انتخاب اور امتزاج کرنا ہوگا۔

2- ملٹی فیکٹر + ملٹی اسمبلی + ملٹی اسٹریٹیجی پر مبنی کمپوزٹ CTA ٹریڈنگ سسٹم

یہ حکمت عملی کم تعدد، رجحان کے ساتھ، کم منافع، اور کمپاؤنڈنگ کے تجارتی تصورات پر مبنی ہے، اور ملٹی فیکٹر، ملٹی اسمبلی، ملٹی اسٹریٹیجی، اور ملٹی ڈائمینشن کے امتزاج کو اپناتی ہے، جس سے یہ کافی محفوظ اور مستحکم حالت تک پہنچ چکی ہے۔ کچھ ذیلی حکمت عملیاں درج ذیل ہیں:

● ٹرینڈ اسٹریٹیجی: موومنٹم ایفیکٹ مختلف رویاتی مالیاتی اثرات کی وجہ سے مالیاتی منڈیوں میں عام ہے۔ خود ساختہ ملٹی ڈائمینشنل ٹرینڈ فیکٹر لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے، مختلف مارکیٹ معلوماتی جہتوں اور وقتی جہتوں سے 24/7 مانیٹرنگ + متعدد حفاظتی اخراج کے منصوبے (فیکٹر سگنل ایگریگیشن اخراج، متحرک انکولی تحفظ، انتہائی کمزوری کے وقت اخراج)۔

● ریگریشن اسٹریٹیجی: ریگریشن ایفیکٹ بھی مالیاتی منڈیوں میں وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ خود ساختہ ملٹی ڈائمینشنل آسیلیشن فیکٹر لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے، مختلف سطحوں پر اوور باؤٹ اور اوور سیلڈ حالات کو پکڑا جاتا ہے اور ریگریشن ٹریڈنگ کی جاتی ہے، جو ٹرینڈ سگنلز کو ہیج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

● سوئنگ اسٹریٹیجی: مارکیٹ کے رجحان کی حرکت میں ایک سے زیادہ مراحل کے اثر کی بنیاد پر، ملٹی ڈائمینشنل ٹرینڈ کی بنیاد پر سوئنگ ٹریڈنگ کی جاتی ہے، جس میں کمزوری اور پھنسنے کے مخالف سگنلز کو پکڑ کر پوزیشنوں میں اضافہ یا کمی کی جاتی ہے، تاکہ ٹرینڈ وکر کو ہموار کیا جا سکے۔

● متبادل اسٹریٹیجی: باقی اقسام کی حکمت عملیاں، بشمول شماریاتی حکمت عملیاں، بے ضابطگی کی حکمت عملیاں وغیرہ۔

ساتھ ہی، یہ حکمت عملی رسک کنٹرول اور فنڈ مینجمنٹ پر بھی خاص توجہ دیتی ہے۔ ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھیں: "CTA ٹریڈنگ میں ہمیشہ رسک کنٹرول کو پہلے رکھیں، اور ہر وقت احتیاط سے قدم رکھیں۔" تاجروں کو خود اپنی رسک برداشت کی سطح مقرر کرنی ہوگی۔ رسک کنٹرول سسٹم میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں: رسک ایکسپوژر مینجمنٹ، سنگل سگنل کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کنٹرول، سٹاپ لاس / ایکٹ کے اصول، پورٹ فولیو رسک مینجمنٹ، مارکیٹ فیڈ بیک اور حکمت عملی کے فنڈ کریو کے مطابق متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم وغیرہ۔ یاد رہے کہ CTA حکمت عملی ایک پرتشدد حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ کی پیروی کرنے والی بیٹا حکمت عملی ہے، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہونے پر منافع کماتی ہے اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ کے وقت دفاع کرتی ہے اور ڈرا ڈاؤن کو کم کرتی ہے۔ CTA حکمت عملی کو زیادہ مضبوط اور طویل عمر والی ہونا چاہیے نہ کہ دھماکہ خیز منافع والی، جیسے جانوروں کی دنیا میں مگرمچھ اور چیتے کا تعلق۔

3- حکمت عملی کی کارکردگی اور مختلف مارکیٹ حالات میں منافع/نقصان کی خصوصیات

■ یہ حکمت عملی کوائن بیسڈ اور U-بیسڈ کنٹریکٹس کے لیے موزوں ہے۔ U-بیسڈ کنٹریکٹس میں متعدد اشیاء کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن منافع U میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ صارفین ڈیجیٹل کرنسیوں کو طویل مدتی میں مثبت دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ کوائن بیسڈ کنٹریکٹس بھی رکھ سکتے ہیں، جہاں منافع کوائن میں شمار ہوتا ہے، اس طرح کوائن بیسڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور مارکیٹ سے زیادہ الفا ریٹرن حاصل ہوتا ہے۔

■ بیک ٹیسٹ کے نتائج کو OKX کے کوارٹر کوائن بیسڈ کنٹریکٹس اور Binance کے سوئپ U-بیسڈ کنٹریکٹس کے لیے الگ الگ دکھایا گیا ہے۔ OKX کے کوائن بیسڈ کنٹریکٹس کا ڈیٹا طویل ہے، جس سے 2018 سے اب تک کئی بیل اور ریچھ سائیکلز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ Binance کے U-بیسڈ کنٹریکٹس کا ڈیٹا زیادہ تر 2020 سے شروع ہوتا ہے، جس سے موجودہ بیل اور ریچھ سائیکل میں حکمت عملی کی کارکردگی دیکھی جا سکتی ہے۔ بیک ٹیسٹ میں Taker 0.06% فیس کا استعمال کیا گیا ہے۔

■ یہ حکمت عملی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عمومی اطلاق اور مضبوطی CTA قسم کی حکمت عملیوں کی پہلی ترجیح ہے (تشدد کے لیے دوسری چھوٹی حکمت عملیوں پر تحقیق کریں)۔ تمام ٹیسٹ اور ریئل ٹریڈنگ میں ایک جیسے پیرامیٹرز استعمال کیے گئے ہیں، اور مختلف اشیاء کے لیے بھی ایک جیسے پیرامیٹرز استعمال کیے گئے ہیں۔ حکمت عملی کی مضبوطی کی تصدیق کے لیے، اسے چینی گھریلو کموڈٹی فیوچرز کے درجنوں اشیاء پر بھی لاگو کیا گیا، جہاں بھی اچھے منافع حاصل ہوئے، جو ذیل میں دکھائے جائیں گے۔

■ عام رسک موڈ میں زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن تقریباً 20% کے اندر ہوتا ہے، اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق متوقع سالانہ منافع 40%-150% ہوتا ہے۔ صارفین اپنی رسک برداشت کے مطابق رسک ایکسپوژر کو تناسب سے بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں، رسک اور منافع ایک ساتھ آتے ہیں۔

■ بیک ٹیسٹ کے اچھے نتائج کچھ بھی ثابت نہیں کرتے۔ یہ حکمت عملی 2021 سے FMZ پلیٹ فارم پر ریئل ٹائم چل رہی ہے، حالانکہ درمیان میں کئی بار ترمیم اور ایڈجسٹمنٹ کی گئی، لیکن 1000 دنوں سے زیادہ کا ریئل ٹائم تجربہ حکمت عملی پر اعتماد بڑھاتا ہے۔ اس دوران پیش آنے والے مسائل اور تجربے کو نئے اپ ڈیٹس میں شامل کیا جاتا رہے گا۔

U-بیسڈ ٹیسٹ: 2020-03-01 سے 2023-03-30

کموڈٹی فیوچرز پر اسٹریس ٹیسٹ: حکمت عملی کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے، چینی گھریلو کموڈٹی فیوچرز پر اسٹریس ٹیسٹ کیا گیا، بغیر کسی خاص اصلاح کے ایک جیسے پیرامیٹرز استعمال کیے گئے۔ ٹیسٹ کی گئی اشیاء میں ہر شعبے سے مختلف اشیاء شامل ہیں، جن میں سلور، ایلومینیم، کاپر، گولڈ، اسفالٹ، فیول آئل، ہاٹ رولڈ کوائل، نکل، ریبار، ربر، سٹینلیس سٹیل، اسٹائرین، کارن، آئرن ایسک، کوک، کوکنگ کوئلہ، انڈے، پلاسٹک، سور کا گوشت، سویا بین میل، پام آئل، پولی سٹیرین، سیب، کپاس، کھجور، شیشہ، سوڈا ایش، سلیکون مینگنیج، مینگنیز سلکان، چینی، PTA، تھرمل کوئلہ، CSI 500، CSI 300، 10 سالہ بانڈ، 2 سالہ بانڈ، اور خام تیل شامل ہیں۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حکمت عملی کئی دہائیوں میں بھی مستحکم رہی، طویل اور درمیانی مدت میں مستقل منافع دکھاتی ہے، جو اس حکمت عملی کی انتہائی موافقت کو ظاہر کرتی ہے۔

4- تعاون کے طریقے:

یہ حکمت عملی 2021 سے 2000 سے زیادہ دنوں تک ریئل ٹائم چل رہی ہے، بیل اور ریچھ کے ادوار کو عبور کرتی ہے، اور اس میں کچھ اعتماد اور جانچ پڑتال کی صلاحیت ہے۔ ریئل ٹریڈنگ کا پتہ:
【复合CTA交易系统New】(ملٹی فیکٹر+ملٹی اسمبلی+ملٹی اسٹریٹیجی انکولی پبلک ورژن)-عام رسک ایکسپوژر

(نوٹ: خود ساختہ وکر سے بچنے کے لیے، کوائن کے تیسرے فریق کے ریئل ٹائم پلیٹ فارم کی کارکردگی بھی دکھائی گئی ہے، جو بائننس کے عام فیس اکاؤنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔)

کوانٹیٹیو ٹریڈنگ نہ تو دائمی مشین ہے اور نہ ہی ہر چیز کے قابل، لیکن یہ یقینی طور پر مستقبل میں ٹریڈنگ کی سمت ہے، اور ہر تاجر کو اسے سیکھنا اور استعمال کرنا چاہیے۔ ہم تمام تاجروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ خامیوں کی نشاندہی کریں، بحث کریں، اور ایک ساتھ سیکھیں اور ترقی کریں، اور شاندار مارکیٹ کی لہروں میں آگے بڑھیں۔

● مزید تعاون کے منصوبے: اس حکمت عملی کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور یہ بڑے سرمائے کے طویل مدتی آپریشن کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ہم تمام بڑے سرمایہ کاروں کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ کسی بھی فرد یا ادارے کے ساتھ جو تعاون کے خواہاں ہیں، ہم کھلے اور جیتنے والے رویے کے ساتھ تیار ہیں، اور آپ کی ضروریات اور رسک برداشت کے مطابق حسب ضرورت تعاون کی امید رکھتے ہیں۔

ایک اور حکمت عملی جو صفر لانگ/شارٹ ایکسپوژر رسک کے ساتھ طویل مدتی مستحکم نیوٹرل ہیجنگ شماریاتی آربیٹریج کرتی ہے، مارکیٹ کے بیٹا رسک کو ظاہر کیے بغیر اضافی الفا منافع کماتی ہے:
【中性对冲统计套利New】(Pure-Alpha 梦幻版)

اگر آپ کی رسک برداشت زیادہ ہے اور آپ قلیل مدتی منافع/نقصان چاہتے ہیں، اور قلیل مدتی تجارت کی ضرورت ہے، تو آپ ایک اور مستحکم ہائی فریکوئنسی حکمت عملی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ماہانہ 3%-50% منافع اور کوئی رسک آف لوکیوڈیشن نہیں:
【高频对冲做市网格New】(HFT Market-Making矿机版)

✱ رابطے کی معلومات (خوش آمدید بات چیت اور بحث کرنے، ایک ساتھ سیکھنے اور ترقی کرنے کے لیے)

WECHAT：haiyanyydss
TEL：https://t.me/JadeRabbitcm

✱ مکمل طور پر خودکار CTA & HFT & Arbitrage ٹریڈنگ سسٹم @2018 - 2025