1. مربع
  2. جوڑی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

جوڑی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-09-10 00:17:24
ٹیگز:

img

جوڑی ٹریڈنگ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں بیک وقت ایک اثاثہ خریدنا اور ایک اور اثاثہ کو مختصر فروخت کرنا شامل ہے جو قریب سے وابستہ سمجھے جاتے ہیں۔ جوڑی ٹریڈنگ کا مقصد دونوں اثاثوں کی قیمتوں کی متوقع تبادلہ سے منافع حاصل کرنا ہے۔

جوڑی ٹریڈنگ کیسے کام کرتی ہے

جوڑی ٹریڈنگ کی حکمت عملی عام طور پر مختلف قسم کے تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے تاکہ اثاثوں کے جوڑوں کی نشاندہی کی جاسکے جو متفق ہونے کا امکان رکھتے ہیں۔ ایک عام نقطہ نظر یہ ہے کہ دو اثاثوں کے مابین نسبتا price قیمت کے تعلقات کی پیمائش کے لئے ایک چلتی اوسط (ایم اے) کا استعمال کریں۔ اگر کسی اثاثے کی قیمت دوسرے اثاثے کے ایم اے سے زیادہ ٹریڈنگ کر رہی ہے تو اسے زیادہ قیمت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، اگر کسی اثاثے کی قیمت دوسرے اثاثے کے ایم اے سے کم ٹریڈنگ کر رہی ہے تو اسے کم قیمت سمجھا جاتا ہے۔

اوپر فراہم کردہ پائن حکمت عملی میں ، جوڑی ٹریڈ ایل / ایس حکمت عملی جوڑی کی تجارت کے لئے ایک سادہ ایم اے پر مبنی نقطہ نظر کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی پہلے دو اثاثوں کی بندش کی قیمتوں کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگاتی ہے۔ جب ایک اثاثہ کی قیمت دوسرے اثاثے کے ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو انٹری سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب ایک اثاثہ کی قیمت دوسرے اثاثے کے ایس ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ایکٹ سگنل تیار ہوتا ہے۔

جوڑی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مختلف قسم کے جوڑے کی تجارتی حکمت عملی موجود ہیں جن کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کچھ عام حکمت عملیوں میں شامل ہیں:

  • سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) پر مبنی حکمت عملی: یہ حکمت عملی دو اثاثوں کے مابین نسبتا price قیمت کے تعلقات کو ماپنے کے لئے ایک سادہ چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہیں۔
  • بولنگر بینڈ پر مبنی حکمت عملی: یہ حکمت عملی دو اثاثوں میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہیں۔
  • رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی حکمت عملی: یہ حکمت عملی دو اثاثوں کی رشتہ دار طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہیں۔ جوڑی ٹریڈنگ کی کارکردگی

بیک ٹسٹنگ کے مطالعے میں جوڑی کی تجارت کو منافع بخش تجارتی حکمت عملی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ تاہم ، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں ہے۔ جوڑی کی تجارت ایک پیچیدہ حکمت عملی ہے جس میں احتیاط سے رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔

جوڑی ٹریڈنگ کے خطرات

جوڑی کی تجارت سے وابستہ ایک اہم خطرہ یہ ہے کہ دو اثاثے متفق نہیں ہوتے ہیں۔ اگر دونوں اثاثے متفق نہیں ہوتے ہیں تو ، تاجر کو نقصان ہوگا۔ جوڑی کی تجارت سے وابستہ ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دو اثاثے غیر منسلک ہوجائیں گے۔ اگر دو اثاثے غیر منسلک ہوجاتے ہیں تو ، تاجر ان کے رشتہ دار قیمت کے تعلقات سے منافع کمانے کی صلاحیت کھو دے گا۔

نتیجہ

جوڑی ٹریڈنگ ایک طاقتور تجارتی حکمت عملی ہے جس کا استعمال دو اثاثوں کی متوقع تبادلہ سے فائدہ اٹھانے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو استعمال کرنے سے پہلے جوڑی ٹریڈنگ سے وابستہ خطرات پر غور کرنا ضروری ہے۔

جوڑی ٹریڈنگ کے لئے اضافی غور

مندرجہ بالا خطرے کے علاوہ، کچھ دوسرے عوامل ہیں جو تاجروں کو جوڑی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت غور کرنا چاہئے:

اثاثہ جات کا انتخاب: تجارت کے لئے جوڑی بنانے کے لئے اثاثوں کا انتخاب کرتے وقت ، ایسے اثاثوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو قریب سے وابستہ ہوں۔ اس سے اثاثوں کے متفق ہونے کا امکان بڑھنے میں مدد ملے گی۔ انٹری اور ایگزٹ سگنل: جوڑی ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں استعمال ہونے والے انٹری اور ایگزٹ سگنل کو احتیاط سے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جانا چاہئے۔ خطرے کا انتظام: جوڑی ٹریڈنگ ایک خطرناک حکمت عملی ہوسکتی ہے ، لہذا نقصانات کو محدود کرنے کے لئے مناسب رسک مینجمنٹ تکنیک کا استعمال کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2022-09-03 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © femisapien

//@version=4
strategy("Pair Trade L/S", overlay=true)

source = close
smalength = input(title = "SMA Length", defval = 20, minval=1)
entryzscore = input(title = "Entry ZScore", defval = 2.0, minval=0, maxval = 50)
startYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2016, minval=1980, maxval=2100)

ma = sma(source, smalength)
dev = entryzscore * stdev(source, smalength)

upper = ma + dev
lower = ma - dev

longEntrySignal = cross(source, lower)
shortEntrySignal = cross(source, upper)
exitSignal = cross(source, ma)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,1,1, 0, 0))

if (longEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("le", strategy.long, comment = "Enter Long")

if (shortEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("se", strategy.short, comment="Enter Short")

if (exitSignal and afterStartDate)
    strategy.close_all(true)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں