یہ تجارتی حکمت عملی RSI، شرح تبدیلی ROC، اور حرکت پذیر اوسط MA کو یکجا کرتی ہے تاکہ انٹری سگنل کی نشاندہی کے لئے ایک مربوط طریقہ کار تشکیل دیا جاسکے۔
خاص طور پر ، یہ 3 پیریڈ آر ایس آئی ، 2 پیریڈ آر ایس آئی تبدیلی کی شرح ، اور 100 پیریڈ قیمت کی شرح کی تبدیلی کا حساب لگاتا ہے ، ان 3 کی اوسط کو جامع آر ایس آئی اشارے کے طور پر لیتے ہوئے۔ جب جامع آر ایس آئی 40 سے تجاوز کرتا ہے تو خریدنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اور جب یہ 70 سے تجاوز کرتا ہے تو سگنل فروخت کرتے ہیں۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ متعدد اشارے کی طاقتوں کو جوڑتا ہے - اوور بک / اوور سیل کے لئے آر ایس آئی ، رفتار کے لئے آر ایس آئی کی شرح تبدیلی ، اور قیمت کی شرح تبدیلی کے لئے آر او سی۔ تاہم ، ہر اشارے میں تاخیر ہوتی ہے ، اور ان کا امتزاج غلط اشاروں کے خطرے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ جامع انٹری سگنل آر ایس آئی حکمت عملی فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد اشارے کی طاقتوں کو جوڑتی ہے۔ لیکن عملی اطلاق کے لئے ، طویل مدتی استحکام کے حصول کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات جیسے رسک کنٹرول پر توجہ کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy")
plot(strategy.equity)