متعدد موونگ ایوریج اور ٹرینڈ انڈیکیٹر کراس اوور حکمت عملی
EMA
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک سے زیادہ انڈیکس کے متحرک اوسط ((ای ایم اے) اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ اشارے کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو پکڑنا ہے اور جب رجحانات کی تصدیق ہوتی ہے تو تجارت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تین مختلف دورانیے کے ای ایم اے ((22، 79 اور 200) اور تین مختلف دورانیے کے سپر ٹرینڈ اشارے ((50، 13 اور 6) استعمال کیے گئے ہیں۔ ٹریڈنگ سگنل کی تخلیق مندرجہ ذیل شرائط پر مبنی ہے۔
خریدنے کا اشارہ:
- درمیانی مدت EMA ((79) مختصر مدت EMA ((22) سے کم ہے
- اختتامی قیمت طویل مدتی EMA ((200) سے زیادہ ہے
- تمام تین سپر ٹرینڈ اشارے سے زیادہ قیمت پر بند ہوا
سگنل فروخت کریں:
- درمیانی مدت EMA ((79) مختصر مدت EMA ((22) سے زیادہ ہے
- طویل مدتی ای ایم اے ((200) سے کم اختتامی قیمت
- تمام تین سپر ٹرینڈ اشارے سے کم قیمت پر بند ہوا
جب ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی اس کے مطابق پوزیشن کو زیادہ یا کم کردیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، جب اس کے برعکس سگنل ہوتا ہے تو ، حکمت عملی موجودہ پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق: ایک سے زیادہ اشارے اور ٹائم فریموں کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل فراہم کرتا ہے اور جعلی توڑ کو کم کرتا ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
لچک: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: طویل مدتی ای ایم اے ((200) کو بطور اضافی فلٹر استعمال کریں ، جو منفی تجارت سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
آٹومیشن: حکمت عملیوں کو آسانی سے خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کو کم کرنے اور جذباتی مداخلت کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
پسماندہ: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ دونوں ہی پسماندہ اشارے ہیں ، جس کی وجہ سے رجحانات میں تبدیلی آنے پر دیر سے داخلہ یا باہر نکلنا پڑ سکتا ہے۔
غیر مستحکم مارکیٹ کی کارکردگی: ایک حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے.
تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: بنیادی اصولوں اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کرنا غلط تجارتی فیصلوں کا سبب بن سکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انتہائی منتخب کردہ EMA اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز پر منحصر ہے۔
نقصان کو روکنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے: کوڈ میں واضح طور پر نقصان کو روکنے کی حکمت عملی نہیں ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کروانا: اے ٹی آر یا فکسڈ فی صد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کا تعین کریں تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جاسکے۔
زیادہ ٹرانزیکشن فلٹرنگ: ٹرانزیکشن کی مقدار کے اشارے کو سگنل کی تصدیق کے عمل میں شامل کریں تاکہ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا انتخاب: مختلف ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کے مجموعے کو ماضی کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کرنے کے لئے بہترین ترتیبات تلاش کریں۔
رجحان کی طاقت فلٹرنگ میں اضافہ: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX متعارف کروائیں ، صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں۔
جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں: حکمت عملی کو سگنل کی طاقت کے مطابق آہستہ آہستہ پوزیشن میں اضافہ یا کمی کرنے کی اجازت دیں ، نہ کہ پوری پوزیشن پر کام کریں۔
مارکیٹ رجیم کی شناخت میں شامل کریں: حکمت عملی میں موجودہ مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت ((رجحان / جھٹکا) کا منطق شامل کریں ، اور اسی کے مطابق تجارتی طرز عمل کو ایڈجسٹ کریں۔
بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت یا واقعات کو اضافی فلٹرنگ کے طور پر استعمال کریں.
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ میڈین لائن اور ٹرینڈ انڈیکیٹر کراسنگ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ مختلف ادوار کے ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کو پکڑنا اور رجحان کی تصدیق کے وقت تجارت کرنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں متعدد تصدیق اور رجحانات کی پیروی کرنے کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں پسماندہ ہونے اور اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا خطرہ بھی ہے۔
حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے ل consider ، اسٹریٹجی کو روکنے کے طریقہ کار کو متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے ، اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے اور پوزیشن مینجمنٹ کو زیادہ لچکدار بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، بنیادی تجزیہ کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے سے حکمت عملی کی مجموعی تاثیر کو بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک ممکنہ حکمت عملی کا فریم ورک ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور موافقت کے ذریعہ ، مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم کارکردگی کی توقع کی جاتی ہے۔ تاہم ، اس سے پہلے کہ یہ عملی طور پر تجارت میں استعمال کیا جائے ، اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں قابل اعتماد بنانے کے لئے اس کی مکمل جانچ اور آگے کی جانچ کی جائے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia EMA i Supertrend", overlay=true)
// Definicja parametrów
ema_short_length = 22
ema_medium_length = 79
ema_long_length = 200
supertrend_50_length = 50
supertrend_13_length = 13
supertrend_6_length = 6
supertrend_factor = 6.0 // Ustawienie czynnika na 6 dla wszystkich Supertrend
// Obliczenia EMA
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_medium = ta.ema(close, ema_medium_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)
// Obliczenia Supertrend
[supertrend_50, _] = ta.supertrend(supertrend_factor, supertrend_50_length)
[supertrend_13, _] = ta.supertrend(supertrend_factor, supertrend_13_length)
[supertrend_6, _] = ta.supertrend(supertrend_factor, supertrend_6_length)
// Warunki sygnału kupna (Long)
buy_signal = (ema_medium < ema_short) and close > ema_long and close > supertrend_50 and close > supertrend_13 and close > supertrend_6
// Warunki sygnału sprzedaży (Short)
sell_signal = (ema_medium > ema_short) and close < ema_long and close < supertrend_50 and close < supertrend_13 and close < supertrend_6
// Rysowanie EMA na wykresie
plot(ema_short, title="EMA 20", color=color.blue)
plot(ema_medium, title="EMA 78", color=color.red)
plot(ema_long, title="EMA 200", color=color.green)
// Rysowanie Supertrend na wykresie
plot(supertrend_50, title="Supertrend 50", color=color.orange)
plot(supertrend_13, title="Supertrend 13", color=color.purple)
plot(supertrend_6, title="Supertrend 6", color=color.red)
// Generowanie sygnałów kupna i sprzedaży
if (buy_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Zamknięcie pozycji Long przy sygnale sprzedaży
if (sell_signal)
strategy.close("Long")
// Zamknięcie pozycji Short przy sygnale kupna
if (buy_signal)
strategy.close("Short")
// Alerty
alertcondition(buy_signal, title="Sygnał Kupna", message="Sygnał Kupna")
alertcondition(sell_signal, title="Sygnał Sprzedaży", message="Sygnał Sprzedaży")