ChaoZhang
جائزہ
یہ مقداری تجارت کی حکمت عملی ایک طویل فاریکس ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے اور قیمت کے عمل پر مبنی ہے۔ اس میں ممکنہ خرید کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بنیادی طور پر اوسط ، پیرالائزڈ ایس اے آر اور فکسڈ گراف فارمیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور خطرے کو سنبھالنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے متعدد خارجی شرائط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں اضافے کا رجحان ہوتا ہے تو ، قلیل مدتی اوور سیل کے مواقع کی تلاش میں خریداری کی جائے ، جبکہ مارکیٹ میں ردوبدل کے جواب میں متعدد حفاظتی اقدامات طے کیے جائیں۔
حکمت عملی کا اصول
داخلے کی شرائط:
- قیمتیں 200 مدت کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کے اوپر ہیں ، جس سے طویل المیعاد عروج کی تصدیق ہوتی ہے۔
- مسلسل 3 سے کم لیکن 6 سے زیادہ لائنوں کا ہونا ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مختصر مدت میں زیادہ فروخت ہونے کا امکان ہے۔
رسک مینجمنٹ:
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کا استعمال فی صد کا استعمال کرتے ہوئے انفرادی تجارت کے خطرے کو محدود کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
باہر نکلنے کی شرائط:
- پیرا لائیو SAR اشارے کی تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحانات تبدیل ہوسکتے ہیں۔
- قیمتوں میں 5 مرحلے SMA سے نیچے گرنے سے قلیل مدتی رفتار میں کمی کا اشارہ ہوتا ہے۔
- ایک کراس اسٹار (ڈوجی) کی شکل ظاہر ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔
حکمت عملی متعدد اشارے اور قیمت کے عمل کے ساتھ مل کر تجارت کی درستگی اور استحکام کو بہتر بناتی ہے۔ 200 ایس ایم اے طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، سیریل سلائڈ مختصر مدت میں اوور سیل کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور ایس اے آر ، مختصر مدت کے ایس ایم اے اور کراس اسٹار مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلی کو بروقت پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی تجزیہ: طویل مدتی رجحانات ، قلیل مدتی اوور سیل اور متعدد انخلا کے حالات کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی صورتحال کا جامع جائزہ۔
خطرے پر قابو پانا: ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ فیصد اسٹاپ اور اسٹاپ کا استعمال کریں۔
لچک: صارفین کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
بروقت باہر نکلیں: متعدد باہر نکلنے کی شرائط مارکیٹ کے الٹ جانے پر تیزی سے صفائی کو یقینی بناتی ہیں ، منافع کی حفاظت کرتی ہیں۔
رجحانات پر عمل کریں: طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کریں اور 200 ایس ایم اے کے ذریعے تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کریں۔
ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے: مسلسل سلاخوں کی تعداد کو محدود کریں اور انتہائی زوال میں داخل ہونے سے گریز کریں۔
اسٹریٹجک رسک
غلط بریک کا خطرہ: مارکیٹ میں قلیل مدتی واپسی کے بعد مزید کمی واقع ہوسکتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ حل: ٹرانزیکشن کی تصدیق یا دیگر متحرک اشارے میں اضافہ کرنے پر غور کریں۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے۔ حل: تاریخی اعداد و شمار کی وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال کریں اور پیرامیٹرز کا ایک مضبوط مجموعہ تلاش کریں۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں خراب کارکردگی کا امکان ہے۔ حل: مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں اور جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو تجارت کو روک دیں۔
سلائڈ پوائنٹس اور کمیشن: حقیقی تجارت میں ، بار بار آنے اور جانے سے اعلی قیمتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ حل: تجارت کی فریکوئنسی کو بہتر بنائیں اور زیادہ وقت رکھنے پر غور کریں۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: بنیادی عوامل کو نظر انداز کرنے سے بڑے واقعات میں خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ حل: بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر یا اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے تجارت کو روکنے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے چلنے والی اوسط کی مدت اور SAR پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
ٹرانزیکشن حجم تجزیہ میں اضافہ: قیمتوں میں تبدیلی کی افادیت کی تصدیق کے لئے ٹرانزیکشن حجم کے اشارے ، جیسے OBV یا CMF متعارف کروائیں۔
مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کریں: مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو کم کریں۔
آؤٹ پٹ منطق کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر لاک کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپس یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپس کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کریں: طویل ٹائم فریموں پر رجحانات کی تصدیق کریں ، تجارت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ متعارف کروانا: پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
بنیادی عوامل پر غور کریں: معاشی کیلنڈر کو مربوط کریں ، اہم واقعات سے پہلے حکمت عملی کے اقدامات کو ایڈجسٹ کریں۔
خطرے کے انتظام میں اضافہ: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں ، اکاؤنٹ کی خالص قیمت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ کثیر اشارے کی ہم آہنگی والی لمبی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام پیش کرتی ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے اور قیمت کے عمل کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ طویل مدتی عروج کے رجحان میں قلیل مدتی اوور سیل مواقع کی تلاش کرتی ہے ، جبکہ اس کے خطرے کا انتظام کرنے کے لئے متعدد باہر نکلنے کی شرائط کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیہ اور لچکدار خطرے کے انتظام میں ہیں ، لیکن اس میں پیرامیٹرز کی حساسیت اور مارکیٹ کے ماحول پر انحصار جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس حکمت عملی میں اس کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے جیسے متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، حجم تجزیہ اور مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنا۔ تاہم ، صارفین کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کوئی بھی کامل تجارتی حکمت عملی نہیں ہے۔ مسلسل نگرانی ، بازیافت اور اصلاح طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Long con 3 Velas Rojas y SL/TP + Parabolic SAR, Media Móvil y Doji", overlay=true)
// Parámetros modificables
lengthMA = input(200, title="Periodo de la Media Móvil")
velas_rojas_apertura = input(3, title="Número de Velas Rojas para Apertura")
velas_rojas_limite = input(6, title="Número Máximo de Velas Rojas Consecutivas")
stopLossPercent = input(0.5, title="Porcentaje de Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(0.5, title="Porcentaje de Take Profit (%)") / 100
// Parámetros del Parabolic SAR
sarStart = input.float(0.02, title="Parabolic SAR Start")
sarIncrement = input.float(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
sarMaximum = input.float(0.2, title="Parabolic SAR Maximum")
enableSARExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Parabolic SAR")
closeOnSARClose = input.bool(true, title="Cerrar al Cierre de Vela con Parabolic SAR")
// Parámetros de la Media Móvil para salida
lengthSMAExit = input(5, title="Periodo de la Media Móvil para Salida")
enableSMAExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Media Móvil")
// Parámetros para la condición de cierre por velas doji
enableDojiExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Velas Doji")
// Cálculo de la media móvil de 200 periodos
ma200 = ta.sma(close, lengthMA)
// Cálculo de la media móvil para salida
maExit = ta.sma(close, lengthSMAExit)
// Cálculo del Parabolic SAR
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMaximum)
// Contar las velas rojas consecutivas
var int contador_velas_rojas = 0
contador_velas_rojas := close < open ? contador_velas_rojas + 1 : 0
// Condición para abrir una operación Long
puedeAbrirOperacion = (contador_velas_rojas < velas_rojas_limite)
condicion_long = (contador_velas_rojas >= velas_rojas_apertura) and (close > ma200) and puedeAbrirOperacion
// Abrir operación Long si se cumplen las condiciones
if (condicion_long)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Compra", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Condición para cerrar la operación Long con Parabolic SAR
sarCambiaDown = ta.crossunder(close, sar)
// Cerrar operación Long si cambia la tendencia del Parabolic SAR y está activado
if (strategy.position_size > 0 and enableSARExit)
if (closeOnSARClose and sarCambiaDown[1])
strategy.close("Compra", comment="SAR Cambio al Cierre de Vela")
else if (sarCambiaDown)
strategy.close("Compra", comment="SAR Cambio")
// Condición para cerrar la operación Long con Media Móvil y está activado al cierre de la vela
smaExitCondition = close[1] < maExit[1] and close[0] > maExit[0]
if (strategy.position_size > 0 and enableSMAExit)
if (smaExitCondition)
strategy.close("Compra", comment="Salida por Media Móvil al Cierre de Vela")
// Condición para cerrar la operación Long con velas doji
dojiCondition = math.abs(open - close) <= ((high - low) * 0.1)
if (strategy.position_size > 0 and enableDojiExit)
if (dojiCondition)
strategy.close("Compra", comment="Salida por Doji")
// Para mostrar la media móvil y el Parabolic SAR en el gráfico
plot(ma200, color=color.blue, title="Media Móvil 200")
plot(maExit, color=color.green, title="Media Móvil para Salida")
plot(sar, color=color.red, style=plot.style_cross, title="Parabolic SAR")