ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک غیر معمولی مارکیٹ پر مبنی ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جس میں بنیادی طور پر جمعرات کی رات کے اختتام سے جمعہ کے اختتام تک مارکیٹ کی طرز عمل کی خصوصیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں داخلہ اور باہر نکلنے کے مقررہ اوقات کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس کی مارکیٹ کے اس ماڈل کی تاثیر کو جانچ پڑتال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ حکمت عملی میں 10 فیصد فنڈز کا استعمال ایک ہی تجارت کے لئے کیا جاتا ہے ، اور اس میں سلائڈ پوائنٹس اور کمیشن کے عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے نتائج کی صداقت ہو۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- داخلہ کی شرائط: جمعرات کے روز کے اختتام پر زیادہ سے زیادہ داخلہ ، جو تاریخی اعداد و شمار کے تجزیے پر مبنی ہے۔
- باہر نکلنے کی شرائط: جمعہ کو بند ہونے پر پوزیشنوں کو صاف کریں ، پوزیشنوں کا وقت طے کریں۔
- فنڈ مینجمنٹ: ہر ٹرانزیکشن پر 10٪ اکاؤنٹ فنڈ استعمال کیا جاتا ہے ، اس طرح کی محتاط پوزیشن مینجمنٹ خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔
- ٹرانزیکشن پر عملدرآمد: احکامات کو اختتامی قیمت پر عملدرآمد کرنے سے ، دن کے دوران شدید اتار چڑھاو سے ہونے والے اثرات سے بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سادہ اور واضح: ٹریڈنگ کے قواعد واضح ہیں ، پیچیدہ اشارے کے مجموعے کے بغیر ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہیں۔
- خطرے کا انتظام: مقررہ پوزیشن ہولڈنگ وقت اور فنڈ مینجمنٹ پروگرام ، خطرے کا اندازہ لگانا اور کنٹرول کرنا آسان بناتا ہے۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق سادہ ہے ، جو خود کار طریقے سے تجارت کو پروگرام کرنے کے لئے موزوں ہے۔
- لچکدار: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، بہتر موافقت
اسٹریٹجک رسک
- وقت پر انحصار: حکمت عملی خاص وقت کی کھڑکی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اور غیر تجارتی اوقات میں اہم خبروں سے متاثر ہوسکتی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی: تاریخی اعداد و شمار کے قوانین مستقبل میں غیر فعال ہوسکتے ہیں، حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے.
- عملدرآمد کا خطرہ: بندش کے وقت لیکویڈیٹی کی کمی کا امکان ہے ، جس سے پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ خطرے کو مندرجہ ذیل طریقوں سے سنبھالنے کی سفارش کی جاتی ہے:
- سٹاپ نقصان کی روک تھام
- متحرک ایڈجسٹمنٹ ہولڈنگ وقت
- فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کرانے: اے ٹی آر اشارے کو متحرک طور پر پوزیشن کی سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو۔
- داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا: داخلہ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے قیمت کی شکل اور تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر۔
- بہتر خطرے کا کنٹرول: متحرک نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار بڑھایا گیا ہے، تحفظ دونوں منافع بخش ہے.
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں: رجحان فلٹر شامل کرنے پر غور کریں اور غیر منفعتی مارکیٹ کے حالات میں تجارت سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک کلاسیکی ٹریڈنگ سسٹم ہے جو مارکیٹ میں غیر معمولی رجحانات پر مبنی ہے ، سخت وقت کے انتظام اور محتاط فنڈ مینجمنٹ کے ذریعہ ممکنہ منافع حاصل کرنے کے لئے۔ اگرچہ حکمت عملی کی منطق آسان ہے ، اس کے باوجود مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق خطرات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ، جس میں جسمانی تجارت کے دوران زیادہ محتاط پوزیشن کنٹرول اور بہتر رسک مینجمنٹ میکانزم کو اپنانے کی سفارش کی گئی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu
//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy",
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
slippage = 1, commission_value=0.0005,
process_orders_on_close = true,
initial_capital = 50000,
default_qty_value=500,
overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . USER INPUTS . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY LOGIC . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)
// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0
// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1
// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY ENTRY & EXIT . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)
// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
strategy.close("BuyOnFriday")