ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک اعلی درجے کی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں سپر ٹرینڈ اشارے اور ٹرانزیکشن حجم تجزیہ شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں اور سپر ٹرینڈ لائنوں کے ساتھ کراسنگ کی متحرک نگرانی کی جاتی ہے اور ٹرانزیکشن میں غیر معمولی کارکردگی کے ذریعہ ممکنہ رجحانات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں حقیقی طول و عرض پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی ترتیب ہے ، جو تجارت کی لچک کو یقینی بناتی ہے اور خطرے پر قابو پانے کی وشوسنییتا فراہم کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- ایک اہم رجحان سازی کے آلے کے طور پر سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرنا ، جو اے ٹی آر پر مبنی ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو متحرک طور پر اپنانے کے قابل ہے۔
- 20 دوروں کی اوسط ٹرانزیکشن کو بیس لائن کے طور پر استعمال کریں ، اور ٹرانزیکشن کی غیر معمولی صورتحال کا تعین کرنے کے لئے 1.5 گنا حد مقرر کریں۔
- جب قیمت رجحان لائن کو پار کرتی ہے اور حجم غیر معمولی حالات کو پورا کرتا ہے تو ، تجارتی سگنل کو متحرک کریں۔
- اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان ((1.5x اے ٹی آر) اور منافع ((3x اے ٹی آر) کی ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب کو بہتر بنائیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- اعلی سگنل کی وشوسنییتا: رجحان اور حجم کی دو جہتی تصدیق کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کی امکانات کو بہت کم کردیا گیا ہے۔
- بہتر خطرے کا انتظام: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل۔
- لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق لچک سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- عملدرآمد کی وضاحت: ٹریڈنگ کے قواعد واضح ہیں ، کوئی ذاتی فیصلہ کرنے والا عنصر نہیں ہے ، جو خود کار طریقے سے تجارت کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کے حالات میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: غیر معمولی حجم کے دوران ، سلائڈ پوائنٹ کا زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہیں اور مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے۔
- سسٹمیٹک رسک: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت کا فلٹر متعارف کرایا گیا: رجحان کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے ADX اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، اور صرف مضبوط رجحان کی مدت میں پوزیشن کھولی جاسکتی ہے۔
- ٹرانزیکشن کی پیمائش کو بہتر بنانے کے لئے: رشتہ دار ٹرانزیکشن کی تبدیلی کی شرح (ROC) کے بجائے سادہ ضرب کے فیصلے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر لاک کرنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے ٹریک کرنے کا فنکشن متعارف کرایا گیا ہے۔
- ٹائم فلٹر شامل کریں: اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹائم ونڈو کی ترتیبات شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا ہے جو قابل اعتماد اور لچکدار ہے ، جس میں ٹرانس ٹرینڈ اشارے کو حجم تجزیہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت سگنل کی تصدیق کی کثیر جہتی اور خطرے کے انتظام کی متحرکیت میں ہے ، لیکن اس حکمت عملی کی کارکردگی پر مارکیٹ کے ماحول کے اثرات کو ابھی بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend with Volume Strategy", overlay=true)
// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(10, title="ATR Length")
multiplier = input(3.0, title="Multiplier")
// Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(multiplier, atrLength)
// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=direction == 1 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
// Volume condition
volumeThreshold = input(1.5, title="Volume Threshold (x Average)")
avgVolume = ta.sma(volume, 20) // 20-period average volume
highVolume = volume > (avgVolume * volumeThreshold)
// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend) and highVolume
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend) and highVolume
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit
stopLoss = input(1.5, title="Stop Loss (in ATRs)")
takeProfit = input(3.0, title="Take Profit (in ATRs)")
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long",
limit=close + (takeProfit * ta.atr(atrLength)),
stop=close - (stopLoss * ta.atr(atrLength)))
if (shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short",
limit=close - (takeProfit * ta.atr(atrLength)),
stop=close + (stopLoss * ta.atr(atrLength)))